04. Econometrics - Conditional volatility and correlation (GARCH)

Поділитися
Вставка
  • Опубліковано 15 жов 2024
  • Econometrics for PhD - by Kiss Gábor Dávid *
    GARCH models
    GARCH models in Matlab (MFE toolbox: www.kevinshepp...
    Thank you Prof. Sheppard!!!!)
    Information criteria
    DCC-GARCH

КОМЕНТАРІ •