buem vídeo, el VI=0 ya que el strike está OTM, el VE=10, el valor de la prima al vencimiento sería 0 dólares , la máxima pérdida son los 10 dolares que pagué por la prima y para poder recuperar mi inversión el precio del subyacente debería subir hasta los 62 dólares
amigo carlos disculpa, cuando se refiere a recuperar tu inversion, es como dublicarlo? en este caso si la inversion es de 1000 usd, cuando llegue a los 62 ya tendre 2000? mi inversion inicial mas a lo que se le llama (recuperar tu inversion)? o como funciona eso? mil disculpas recien estoy aprendiendo, bendiciones.
muy bien explicado todo,empece a ver tus videos desde 0,sin un minimo de conocimiento en opciones financieras,al principio de responder tus pregunta cometi un error ya q deje el valor intrinsico en -2,en vez de llevarlo a 0,ya despues de corregirlo asumo que el VI=0,VE=10,perdida maxima 1000 dolares, para llegar al pto de equilibrio el valor del spot debe de ser de 62
Simplemente brillante y más que didáctica explicación de un tema complejo como son las opciones financieras. Gracias por tu aporte. Realmente lo mejor que he visto hasta el momento en internet.
Hola amigo como estas? quería comentarte que tengo 2 calls ITM VENDIDOS base 1200 junio de Galicia.. estos puts son carísimos ahora y eran parte de una estrategia que salió mal porque con la prima compré calls más altos que vencen en Abril, pero como estuvo bajando mucho el ccl los calls comprados no se valorizaron tanto como para cubrir los calls vendidos, la cosa es que ahora que subió tanto Galicia tengo pensado hacer el roll up que mencionaste en otro video y que aprendí gracias a vos. Espero que no te moleste la consulta igual estoy dispuesto a trabajar con vos, pero no te llegaron mis mails cuando quise comunicarme con vos.
Genio! Si no entendí mal, en el ejercicio que dejaste; el contrato no tiene valor intrínseco y el valor extrínseco al final es igual a cero.... las otras preguntas las voy a pensar un poco más 😀
Si por favor quisiera conocer las respuestas a estas preguntas,muchas gracias sus videos son como mi libro de referencias,para mis dudas que son muchas,busco sus videos,muchas bendiciones.es todo un profesor.
Hola Royan! Gracias por el comentario... Yo te puedo intentar explicar los resultados por aquí, pero primero me gustaría saber si con la misma explicación del video, hay alguna pregunta que tu te sientas capaz de responder?
@@opcionesfinancieras 1)VI= -400 por lo tanto es VI="0", 2)10 (PRIMA)- 0 (VI)= 10 por lo tanto VE=10 , 3)PRIMA = 0 , 4) Costo de contrato (10*100) = 1000 maxima perdida. y 5) 52+10= 62 punto de equilibrio
Excelente explicación. Pero, en el minuto 3:29... si compro el contrato a strike Price a 10$ pagaría 1000$ (10$x100 acc) solo por el contrato. en ese mismo momento ejerzo mi contrato, por lo cual debo comprar 100 acciones a 10$, pagando 1000$ más. Como comprador he invertido un total de 2000$. luego vendo esas 100 acciones a 15$ de precio spot, y recibo 1500$ (15$ x100acciones). *Se que este ejemplo es para valor intrínseco, pero en términos reales me ha dejado dudando.
Gran canal y muy bien explicado. Del ejercicio, el v.intrinseco no tiene, extrinseco será 10, al vencimiento la prima valdrá 0, la perdida maxima seran 1000, y debería terminar en 62 o por encima , a ver si no he metido la pata, jajaja
Gracias José por el comentario y sobre todo por tomarte el tiempo de responder el ejercicio!... Todas las respuestas son correctas, Felicitaciones!! Te mando un abrazo!
El intrínseco es $2(si no cambia el spot), el extrínseco en el mes 1 es $8, la prima al vencimiento será de $2(si no cambia el spot), la máxima perdida es el extrínseco multiplicado por 100, y para recuperar la inversión el precio spot tiene que estar en $62. no se si mi cálculo es correcto, pero el video me ayudo mucho, gracias!
Hola Enzo!! Gracias por comentar… te recomiendo vuelvas a mirar el video, sobre todo la última parte! El ejercicio planteado, es la compra de un Call OTM… vuelve a responder las respuestas!
Que tal, antes que nada, muchas gracias por tu aporte de conocimientos nos sirve mucho y motiva a seguir aprendiendo. Quería consultarte (min..25:36), si de ejercer el derecho de compra del contrato, ya que el precio strike fue de 45 y el spot actual es de 50 (ITM), ganariamos 5 dólares (x100). Mi duda es; estos 5 dólares ganados hay que restarlos a los 5 que pagamos por la prima? porque estaríamos perdiendo el 50% de la inversión como decís en el video? no estaríamos equiparados?
Hola Estimado, la prima que pagas en el inicio del ejemplo es de 10 dólares... y el valor en vencimiento es de 5 dólares... tienes una perdida de 50%...se entiende?
Hola como esta? Primero le digo que usted explica muy bien, lo felicito. Quisiera saber si en el caso que la accion esté subiendo poco a poco y llega a su expiración, que pasaría con el contrato. Me imagino que el V I va subiendo y el V E va bajando. Entonces el contrato si tiene valor? Osea se puede vender y tener ganancia. Gracias :)
Hola María! muchas gracias por tu comentario y tu excelente pregunta!! Tu conclusión es correcta... Si el precio del subyacente sube, entonces para éste ejercicio, VI sube (la resta del nuevo precio del subyacente meno el Strike que nunca cambia)... y por otro lado, el VE siempre bajará hasta llegar a Cero en la expiración!... dime se te queda claro?
Muchas gracias, si esta claro. Osea que el V I tiene que superar el precio del contrato antes del vencimiento para tener ganancias ? O por lo menos que sea igual para no perder? Osea tambien deberia de subir rapido el precio antes del vencimiento para que no pierda valor del tiempo y asi tener mas ganancia? Gracias
Claro Maria, todo lo que dice es correcto... De echo, si el precio del subyacente sube de golpe, en poco tiempo, nos solo subirá el VI, sinó que también lo hará el VE... porque es probable que la volatilidad del subyacente aumente... Para ésto te recomiendo ver capítulos del curso de nivel intermedio, donde aprendemos todas las variables que impactan en el precio de una opción, las famosas Griegas!... abrazo!
Gracias por tu buen trabajo, he mirado muchos videos tratandp de entender El valor intrinsico y extrinsico de las opsiones y ahora lo puedo entender claramente, gracias por hacerlo tan simple. Me he suscrito a tu canal porque quiero seguir aprendiendo de Tus videos, gracias.
Hola Franci.. hay operadores que se dedican a hacer scalping con opciones, así como se hace con otros activos financieros... El scalping es la entrada y salida del mercado en períodos muy cortos de tiempo (pueden ser horas, minutos ó segundos)... El efecto apalancamiento de las opciones, y la volatilidad que normalmente se genera en el día del vencimiento de opciones, hace que éstos activos sean muy atractivos para éste tipo de operaciones... dime si se aclaró tu duda?
@@opcionesfinancieras Ok. Son inversores que solo "apuestan" a este tipo de activos en ese escenario tan corto de tiempo que puede ser hasta minutos o segundos.... Tiene sentido. Gracias. Seguimos aprendiendo.
Hay un video en mi canal, que se llama Diccionario de Mundo Opciones… ahí tendrás gran parte de los nombres y definiciones de las palabras que usamos en las opciones… Abrazo!
Una duda que me surge cuando vas a comprar una opción de compra CALL lo mejor no es coger siempre el atriles mas bajo disponible? Para tener mayor margen de error por ejemplo si una acción cotiza en spot al momento de hacer la compra CALL a 10 usd y en la plataforma el strike mas bajo para poder comprar es 4 no es mejor con ese porque aunque se mantenga plano el precio en spot ganarías por la diferencia de 10-4 =6 por cada opción? Es una duda que no consigo resolver, muchas gracias!!
Hola Estimado... Mientras más bajo sea el strike, más caro será el contrato de opción... ya has revisado los conceptos de valor intrínseco y extrínseco?
Muchas gracias por la iinformacion brindada, soy nuevo seguidor, disculpa las molestias, que pasa si en el ejercicio que dejastes el spot no llega al strike, como se calcula eso?, porque en algunos casos gane un poco de dinero fuera de mi inversion sin tener que llegar al strike. muchas gracias y mil bendiciones.
@@opcionesfinancieras siempre compro call fuera del dinero, y nunca llegó al strike pero puedo generar algo de ganancias, eso es mi duda, en la operación que dejastes al final, q pasa si no llegas al strike, cómo se calcula esas pequeñas ganancias
O sea Valor intrinsico es lo q gane entre cuanto pagué y lo q lo k estoy vendiendo, 2/5/10 dolares por ejemplo? Con palabras de acentavo le llamaría GANANCIA?
Hola Vivian! Gracias por tu pregunta… el valor Intrínseco es siempre la resta entre la Prima y el Strike… el valor intrínseco es algo fijo…. La resta entre lo que pagaste y a cuánto lo vendiste, esa es tu ganancia o pérdida… te recomiendo mirar a detalle el capítulo 11 del curso nivel básico! Avísame si se entiende?
si en el cuarto mes la prima termina en 5 dolares, tenia 8 dolares de valor extrinseco y queda un valor extrinseco de 3 dolares por accion, por 100 acciones es igual a 300 dolares. y 2 dolares de valor intrinseco por 100 igual a 200 dolares, en total qudan 500 dolares. pierdo 500 dolares.
@@opcionesfinancierasVALOR INTRINSECO -2 QUE ES IGUAL A CERO. VALOR EXTRINSECO IGUAL A 10 PIERDO 10 DOLARES POR 100, PIERDO EN TOTAL 1000 DOLARES. PARA TERMINAR BREAKEVEN DEBE SUBIR EL PRECIO A 62 DOLARES. TENIA EL DERECHO DE COMPRAR A 52 Y NO LO HIZE Y SOLO PIERDO LA PRIMA.
el valor extrinseco tiende a cero a medida que el contrato se va acercando a la fecha de expiración mientras que el valor intrínseco permanece constante
Hola, tengo un caso: Tenía un contrato PUT que estaba muy pero muy ITM y falta una semana para su vencimiento, pero el broker me asigno 100 acciones del activo y fue antes de concluir el contrato. Por qué pasa esto si todavía no vencia el contrato y al no tener el dinero, el broker "preta" las acciones. Tuve que esperar a que estuviera en verde para cerrar la operación. Me paso en IB
@@opcionesfinancieras fue en long PUT y faltaba una semana y cuando me las asignaron fue -100 acciones. Lo que he investigado es que el contrato estaba muy ITM y el broker te las asigna. Pero no entiendo por qué
En el ejercicio: .- valor intrínseco = 0 .- valor extrínseco = 10 .- Valor de la prima al momento del vencimiento = 0, puro valor temporal. .- La maxima perdida que estoy asumiendo sería de $10 .- para recuperar mi dinero, el subyacente debería valer $62.
El valor de la prima al momento del vencimiento sería de 10, porque aún si no tiene valor intrínseco, el valor temporal (valor extrínseco) es de 10, y se el precio spot no cambia, entonces tampoco la prima.
Sigo confundido . El valor SPOT , tengo entendido que es el valor de la ACCIÓN y la PRIMA , es el precio que pagamos por esa ACION. Veo que usas SPOT Y PRIMA como si fueran lo mismo . Podrías aclararme por favor y de ya muchas gracias porque eres muy didáctico pero aquí estoy confundido .
No está aclarada la duda aún , porque en un contrato CALL pones que el ( Valor intrínseco ) VI = SPOT - STK y en otra parte en el mismo contrato CALL pones que VI = PRIMA - SPOT . Ahí nace mi duda
Aclarada la duda mi estimado , yo cometí un error . Sigo viendo tus vídeos porque son muy claros , y se sienten como un curso elaborado que van incrementando su complejidad metódicamente.
_V.I= $2 _V.E= $0 _Si mal no entendí el valor de la Prima a la fecha de vencimiento también será 0 como el V.E _La pérdida máxima sería de $800? _Debería terminar en $62
![Qué significa IN THE MONEY en las OPCIONES [Valor Intrínseco/Extrínseco] 2 Ejemplos OUT OF THE MONEY](http://i.ytimg.com/vi/J3-UKYeRWos/mqdefault.jpg)
buem vídeo, el VI=0 ya que el strike está OTM, el VE=10, el valor de la prima al vencimiento sería 0 dólares , la máxima pérdida son los 10 dolares que pagué por la prima y para poder recuperar mi inversión el precio del subyacente debería subir hasta los 62 dólares
Gracias Estimado por la respuesta! Son todas correctas! Evidentemente la pérdida máxima son los 10 dólares multiplicando por 100… abrazo!
amigo carlos disculpa, cuando se refiere a recuperar tu inversion, es como dublicarlo? en este caso si la inversion es de 1000 usd, cuando llegue a los 62 ya tendre 2000? mi inversion inicial mas a lo que se le llama (recuperar tu inversion)? o como funciona eso? mil disculpas recien estoy aprendiendo, bendiciones.
@@angelbalmaceda9827 cuando el precio llegue a 62 recuperas tu inversión , es decir, ni ganas ni pierdes
Solo recuperas a paritir de alli empiezas a ganar
muy bueno entendí... gracias
Increíble la capacidad para explicar que tienes! Felicitaciones 👏🏼👏🏼
Gracias Rogelio! Abrazo grande
Bueno por fin me quedan claros los conceptos de VI y VE. Estoy en plena maraton navideña con tus videos, muchas gracias por el gran deseo de enseñar.
Que bueno Jaime! A seguir estudiando!!
Muy bien explicado. Como es normal en todos tus videos. Muchas gracias!!!
Gracias Hugo! Un abrazo grande!
muy bien explicado todo,empece a ver tus videos desde 0,sin un minimo de conocimiento en opciones financieras,al principio de responder tus pregunta cometi un error ya q deje el valor intrinsico en -2,en vez de llevarlo a 0,ya despues de corregirlo asumo que el VI=0,VE=10,perdida maxima 1000 dolares, para llegar al pto de equilibrio el valor del spot debe de ser de 62
Excelente estimado! Cuentame como te va con el resto de los videos!
Excelente,muy didáctico !!
Gracias Roberto! Abrazo Grande!
Buenisimo estoy aprendiendo mucho era lo que andaba buscando Muchas Gracias!!!!!
Excelente Juan! Que bueno que te sirva el curso! A seguir estudiando!
EXELENTE CANAL SALUDOS
Gracias Frank por tu comentario!! Abrazo!
Simplemente brillante y más que didáctica explicación de un tema complejo como son las opciones financieras. Gracias por tu aporte. Realmente lo mejor que he visto hasta el momento en internet.
Gracias estimado! Cuéntame cómo te va con el resto del curso?
Extraordinario muy bien explicacado, gracias
Hola amigo como estas? quería comentarte que tengo 2 calls ITM VENDIDOS base 1200 junio de Galicia.. estos puts son carísimos ahora y eran parte de una estrategia que salió mal porque con la prima compré calls más altos que vencen en Abril, pero como estuvo bajando mucho el ccl los calls comprados no se valorizaron tanto como para cubrir los calls vendidos, la cosa es que ahora que subió tanto Galicia tengo pensado hacer el roll up que mencionaste en otro video y que aprendí gracias a vos. Espero que no te moleste la consulta igual estoy dispuesto a trabajar con vos, pero no te llegaron mis mails cuando quise comunicarme con vos.
Hola estimado, no me queda muy claro… mencionas Call y put… puedes escribirme al correo que aparece en la descripción del video
Excelente gracias
Gracias a ti por comentar! De donde nos escribes?
Excelente curso!!! muchas gracias por el gran trabajo que viene haciendo
Muchas gracias!! abrazo
Genio! Si no entendí mal, en el ejercicio que dejaste; el contrato no tiene valor intrínseco y el valor extrínseco al final es igual a cero.... las otras preguntas las voy a pensar un poco más 😀
Se nota que prestaste atención! Gracias por comentar! Abrazo grande!
Un curso sencillo para entender, y muy profundo en conceptos, gracias
Gracias a ti... cuentame como te va con los otros capítulos!
Increíblemente didáctica la forma que tenés de explicar. Perfecto. Excelente. Gracias y saludos desde Resistencia - Argentina 🇦🇷 Like y Suscrito
Que bueno! cuantame como te va con tu operatoria!
Si por favor quisiera conocer las respuestas a estas preguntas,muchas gracias sus videos son como mi libro de referencias,para mis dudas que son muchas,busco sus videos,muchas bendiciones.es todo un profesor.
Hola estimada, no te animas a intentar responder las preguntas?
Muy buenas las explicaciones, me gustaria tener el resultado (detallado) a las 5 preguntas del ultimo ejercicio. Gracias
Hola Royan! Gracias por el comentario... Yo te puedo intentar explicar los resultados por aquí, pero primero me gustaría saber si con la misma explicación del video, hay alguna pregunta que tu te sientas capaz de responder?
@@opcionesfinancieras 1)VI= -400 por lo tanto es VI="0", 2)10 (PRIMA)- 0 (VI)= 10 por lo tanto VE=10 , 3)PRIMA = 0 , 4) Costo de contrato (10*100) = 1000 maxima perdida. y 5) 52+10= 62 punto de equilibrio
esto me da a entender q cuando el precio spot no varia pues el valor intrínseco no sufrirá variaciones vienen siendo directamente proporcionales
Que te pareció el vídeo estimado?
@@opcionesfinancieras super bueno estimado
Excelente explicación.
Pero, en el minuto 3:29...
si compro el contrato a strike Price a 10$ pagaría 1000$ (10$x100 acc) solo por el contrato.
en ese mismo momento ejerzo mi contrato, por lo cual debo comprar 100 acciones a 10$, pagando 1000$ más.
Como comprador he invertido un total de 2000$.
luego vendo esas 100 acciones a 15$ de precio spot, y recibo 1500$ (15$ x100acciones).
*Se que este ejemplo es para valor intrínseco, pero en términos reales me ha dejado dudando.
Hola estimado, te estás confundiendo un poco… el precio de un contrato no es igual a su strike… saludos
gracias por la aclaración@@opcionesfinancieras
Si genial si desarrollara el ejeecicio
No entendí la pregunta!
Me refería al ejercicio que dejó en el video
Gran canal y muy bien explicado. Del ejercicio, el v.intrinseco no tiene, extrinseco será 10, al vencimiento la prima valdrá 0, la perdida maxima seran 1000, y debería terminar en 62 o por encima , a ver si no he metido la pata, jajaja
Gracias José por el comentario y sobre todo por tomarte el tiempo de responder el ejercicio!... Todas las respuestas son correctas, Felicitaciones!! Te mando un abrazo!
Excelente video y explicacion, fabuloso trbajo.
gracias estimado por tu comentario!!
Que gran curso, didáctico, simplificado y claro, los felicito por este trabajo, todos los concepto me quedan muy claros, mil gracias por compartir.
Gracias a ti por este mensaje! Me alegra mucho que el curso te sea de utilidad! Abrazo
El intrínseco es $2(si no cambia el spot), el extrínseco en el mes 1 es $8, la prima al vencimiento será de $2(si no cambia el spot), la máxima perdida es el extrínseco multiplicado por 100, y para recuperar la inversión el precio spot tiene que estar en $62. no se si mi cálculo es correcto, pero el video me ayudo mucho, gracias!
Hola Enzo!! Gracias por comentar… te recomiendo vuelvas a mirar el video, sobre todo la última parte! El ejercicio planteado, es la compra de un Call OTM… vuelve a responder las respuestas!
@@opcionesfinancieras gracias, por la respuesta, al vencimiento la perdida maxima posible sera $1000.
Que tal, antes que nada, muchas gracias por tu aporte de conocimientos nos sirve mucho y motiva a seguir aprendiendo. Quería consultarte (min..25:36), si de ejercer el derecho de compra del contrato, ya que el precio strike fue de 45 y el spot actual es de 50 (ITM), ganariamos 5 dólares (x100). Mi duda es; estos 5 dólares ganados hay que restarlos a los 5 que pagamos por la prima? porque estaríamos perdiendo el 50% de la inversión como decís en el video? no estaríamos equiparados?
Hola Estimado, la prima que pagas en el inicio del ejemplo es de 10 dólares... y el valor en vencimiento es de 5 dólares... tienes una perdida de 50%...se entiende?
Hola como esta? Primero le digo que usted explica muy bien, lo felicito. Quisiera saber si en el caso que la accion esté subiendo poco a poco y llega a su expiración, que pasaría con el contrato. Me imagino que el V I va subiendo y el V E va bajando. Entonces el contrato si tiene valor? Osea se puede vender y tener ganancia. Gracias :)
Hola María! muchas gracias por tu comentario y tu excelente pregunta!! Tu conclusión es correcta... Si el precio del subyacente sube, entonces para éste ejercicio, VI sube (la resta del nuevo precio del subyacente meno el Strike que nunca cambia)... y por otro lado, el VE siempre bajará hasta llegar a Cero en la expiración!... dime se te queda claro?
Muchas gracias, si esta claro. Osea que el V I tiene que superar el precio del contrato antes del vencimiento para tener ganancias ? O por lo menos que sea igual para no perder? Osea tambien deberia de subir rapido el precio antes del vencimiento para que no pierda valor del tiempo y asi tener mas ganancia? Gracias
Claro Maria, todo lo que dice es correcto... De echo, si el precio del subyacente sube de golpe, en poco tiempo, nos solo subirá el VI, sinó que también lo hará el VE... porque es probable que la volatilidad del subyacente aumente... Para ésto te recomiendo ver capítulos del curso de nivel intermedio, donde aprendemos todas las variables que impactan en el precio de una opción, las famosas Griegas!... abrazo!
Si muchas gracias estoy viendo sus video son excelentes. :)
@@opcionesfinancieras Si Sr eso es cierto, en algunos casos he logrado buena rentabilidad con solo valor Extrinseco antes de llegar al Strike.
Excelente didáctica! Muchas gracias!
Gracias a ti estimado! A seguir estudiando!
Gracias por tu buen trabajo, he mirado muchos videos tratandp de entender El valor intrinsico y extrinsico de las opsiones y ahora lo puedo entender claramente, gracias por hacerlo tan simple. Me he suscrito a tu canal porque quiero seguir aprendiendo de Tus videos, gracias.
Gracias estimado a ti por comentar! Te mando un abrazo!
Muchas gracias!!!
Gracias por comentar!
Una duda que me surge a partir del minuto 9:37. Por que un inversor compraria una opcion justa antes de su expiracion? Gracias
Hola Franci.. hay operadores que se dedican a hacer scalping con opciones, así como se hace con otros activos financieros... El scalping es la entrada y salida del mercado en períodos muy cortos de tiempo (pueden ser horas, minutos ó segundos)... El efecto apalancamiento de las opciones, y la volatilidad que normalmente se genera en el día del vencimiento de opciones, hace que éstos activos sean muy atractivos para éste tipo de operaciones... dime si se aclaró tu duda?
@@opcionesfinancieras Ok. Son inversores que solo "apuestan" a este tipo de activos en ese escenario tan corto de tiempo que puede ser hasta minutos o segundos.... Tiene sentido. Gracias.
Seguimos aprendiendo.
Disculpa , no comprendo como al inicio pones que el Precio ( la PRIMA ) es el valor intrínseco mas el extrínseco . No sería ese Precio el valor SPOT ?
Hay un video en mi canal, que se llama Diccionario de Mundo Opciones… ahí tendrás gran parte de los nombres y definiciones de las palabras que usamos en las opciones… Abrazo!
La fórmula del valor ITM es igual a la de Valor Intrínseco, es decir que equivalen a lo mismo? de Antemano Gracias
Hola Estimada, en realidad en el vencimeinto, aquellos contratos que estén ITM, unicamente valdrán el Valor Intrínseco... se entiende?
Excelente explicación yo todavía me confundo apenas estoy comenzando a aprender pero con sus videos pienso lograrlo 👍👍👍👍
Es una muy buena forma de Empezar Delmi… estudiando y repasando cada detalle de los capítulos! A seguir estudiando! Abrazo
Que didactico, gracias por hacer esto gratis!
Gracias a ti por comentar!
Que excelentes videos, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México
Gracias Estimado!! Saludos a mi querido Mexico!
Una duda que me surge cuando vas a comprar una opción de compra CALL lo mejor no es coger siempre el atriles mas bajo disponible? Para tener mayor margen de error por ejemplo si una acción cotiza en spot al momento de hacer la compra CALL a 10 usd y en la plataforma el strike mas bajo para poder comprar es 4 no es mejor con ese porque aunque se mantenga plano el precio en spot ganarías por la diferencia de 10-4 =6 por cada opción? Es una duda que no consigo resolver, muchas gracias!!
Hola Estimado... Mientras más bajo sea el strike, más caro será el contrato de opción... ya has revisado los conceptos de valor intrínseco y extrínseco?
Genio!
Muchas gracias por comentar! Cuéntame cómo te va con el resto del curso!
Muchas gracias por la iinformacion brindada, soy nuevo seguidor, disculpa las molestias, que pasa si en el ejercicio que dejastes el spot no llega al strike, como se calcula eso?, porque en algunos casos gane un poco de dinero fuera de mi inversion sin tener que llegar al strike. muchas gracias y mil bendiciones.
Hola estimado, en qué tipo de contrato?
@@opcionesfinancieras siempre compro call fuera del dinero, y nunca llegó al strike pero puedo generar algo de ganancias, eso es mi duda, en la operación que dejastes al final, q pasa si no llegas al strike, cómo se calcula esas pequeñas ganancias
@@opcionesfinancieras en acciones, indices de new york
la ganancia se calcula haciendo la diferencia entre el precio de compra y el precio al que vendes el contrato... abrazo
@@opcionesfinancieras MUCHAS GRACIAS POR EL TIEMPO, EXITOS Y MIL BENDICIONES
Excelente curso
Gracias! De donde nos escribes?
¿En que casos un dinero con valor extrínseco podría tener un valor propio?
Hola estimado! No comprendo la pregunta! Me la puedes re formular?
excelente, como podemos participar en el curso intermedio y avanzado
Hola Estimado! entra a mi canal... ya está gran parte del curso de Nivel Intermedio subido... Me avisas como te va!
O sea Valor intrinsico es lo q gane entre cuanto pagué y lo q lo k estoy vendiendo, 2/5/10 dolares por ejemplo? Con palabras de acentavo le llamaría GANANCIA?
Hola Vivian! Gracias por tu pregunta… el valor Intrínseco es siempre la resta entre la Prima y el Strike… el valor intrínseco es algo fijo…. La resta entre lo que pagaste y a cuánto lo vendiste, esa es tu ganancia o pérdida… te recomiendo mirar a detalle el capítulo 11 del curso nivel básico! Avísame si se entiende?
@@opcionesfinancieras Gracias eres muy amable me suscribo de inmediato
@@vivi27268 gracias a ti Vivian!
Crack
Genio! Abrazo
si en el cuarto mes la prima termina en 5 dolares, tenia 8 dolares de valor extrinseco y queda un valor extrinseco de 3 dolares por accion, por 100 acciones es igual a 300 dolares. y 2 dolares de valor intrinseco por 100 igual a 200 dolares, en total qudan 500 dolares.
pierdo 500 dolares.
Hola Estimado, recomiendo que vuelvas a mirar el video con atención... En el vencimiento los contratos no tienen valor extrínseco... Abrazo
@@opcionesfinancierasVALOR INTRINSECO -2 QUE ES IGUAL A CERO.
VALOR EXTRINSECO IGUAL A 10 PIERDO 10 DOLARES POR 100, PIERDO EN TOTAL 1000 DOLARES. PARA TERMINAR BREAKEVEN DEBE SUBIR EL PRECIO A 62 DOLARES. TENIA EL DERECHO DE COMPRAR A 52 Y NO LO HIZE Y SOLO PIERDO LA PRIMA.
Hola Estimado, realmente no entiendo que quieres poner!
el valor extrinseco tiende a cero a medida que el contrato se va acercando a la fecha de expiración mientras que el valor intrínseco permanece constante
Si el precio del subyacente permanece constante, entonces el valor intrínseco también, de lo contrario también se moverá..
No entendi bien, hay algun video. Donde expliques la respuesta xfavor
Voy a intentar hacer algún video al respecto… que es lo que no se entiende?
Del último ejercicio que quedó como tarea, intenté hacer el gráfico y no me salió.
Hola, tengo un caso: Tenía un contrato PUT que estaba muy pero muy ITM y falta una semana para su vencimiento, pero el broker me asigno 100 acciones del activo y fue antes de concluir el contrato. Por qué pasa esto si todavía no vencia el contrato y al no tener el dinero, el broker "preta" las acciones. Tuve que esperar a que estuviera en verde para cerrar la operación. Me paso en IB
Tu vendiste el Put y el activo bajó?
@@opcionesfinancieras fue en long PUT y faltaba una semana y cuando me las asignaron fue -100 acciones. Lo que he investigado es que el contrato estaba muy ITM y el broker te las asigna. Pero no entiendo por qué
En el ejercicio:
.- valor intrínseco = 0
.- valor extrínseco = 10
.- Valor de la prima al momento del vencimiento = 0, puro valor temporal.
.- La maxima perdida que estoy asumiendo sería de $10
.- para recuperar mi dinero, el subyacente debería valer $62.
Detalle importante $10 x 100 = $1,000
El valor de la prima al momento del vencimiento sería de 10, porque aún si no tiene valor intrínseco, el valor temporal (valor extrínseco) es de 10, y se el precio spot no cambia, entonces tampoco la prima.
No se como determinar la prima al vencimiento.
Hola estimado, entendiste los conceptos de valor intrínseco y extrínseco?
👍🏼
Sigo confundido . El valor SPOT , tengo entendido que es el valor de la ACCIÓN y la PRIMA , es el precio que pagamos por esa ACION. Veo que usas SPOT Y PRIMA como si fueran lo mismo . Podrías aclararme por favor y de ya muchas gracias porque eres muy didáctico pero aquí estoy confundido .
Estimado, precio Spot es el precio del Subyacente, el precio de las acciones… PRIMA es el precio del contrato de Opcion… se Aclaró la Duda?
No está aclarada la duda aún , porque en un contrato CALL pones que el ( Valor intrínseco ) VI = SPOT - STK y en otra parte en el mismo contrato CALL pones que VI = PRIMA - SPOT . Ahí nace mi duda
@@carlosenriqueperez1113 dime porfa el minuto del video, para buscar el detalle
Aclarada la duda mi estimado , yo cometí un error . Sigo viendo tus vídeos porque son muy claros , y se sienten como un curso elaborado que van incrementando su complejidad metódicamente.
@@carlosenriqueperez1113 excelente Carlos! Que bueno que quedo claro! El curso está pensado para ir de menos a más… abrazo
_V.I= $2
_V.E= $0
_Si mal no entendí el valor de la Prima a la fecha de vencimiento también será 0 como el V.E
_La pérdida máxima sería de $800?
_Debería terminar en $62
Hola estimado! Gracias por comentar! Dale una mirada nuevamente al video!
Muy bueno.
Gracias por comentar! Cuentame como te va con el resto del curso!