Il portafoglio "strano" che resiste alle crisi
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- Опубліковано 26 вер 2024
- Avete mai sentito del "Weird Portfolio" di Value Stock Geek? È un portafoglio che ha avuto un comportamento molto interessante, in particolar modo nei cali di mercato.
Ma quanto è affidabile?
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
Ottimo estratto, più contenuti di questo tipo sarebbero ben accetti ;)
Concordo, sembrano più terra terra
Cercavo una piattaforma backtest fatta bene e finalmente seguendo te l'ho trovata. Sei un grande
Molto interessante…merita approfondimento.
estratti di questo tipo sono super mega utili. Un portafoglio per non perdere troppo Alpha, ma che sia un pò debole di cuore
Secondo me il video è fatto in modo approssimativo. Prendo l'esempio dell'oro (ma il discorso può andar bene anche per gli altri componenti del portafoglio): le considerazioni e i commenti sono approssimativi (sia riguardo l'impatto sul portafoglio, che sul comportamento dell'oro in generale), e per rendersene conto basta comparare usando come "benchmark" lo studio (non approssimativo) "The Golden Dilemma" (di Claude B. Erb, e Campbell R. Harvey). Non entro in altri dettagli, ma sconsiglio di prender come riferimento questo tipo di ragionamenti per questo o qualsiasi altro portafoglio.
interessante!!!
Penso che questo portafoglio sia l'unica cosa sensata da fare se si vuole investire con orizzonte temporale di 20 anni (in cui qualche scivolone del mercato azionario ci sta che ci sia). Ps: ho provato a togliere small cap e a fare 1/3 per ognuno e va anche meglio
Si Pietro un approfondimento ulteriore sarebbe molto gradito
credo che purtroppo nell'ultimo periodo abbia "tenuto botta" solo per il grande rialzo dell'oro, forse in altri contesti avrebbe sottoperformato di piu'...
Giocando un po' con i backtest di Curvo mi sono reso conto di quanto i backtest siano poco utili. Questo perché negli anni cambia il contesto globale e ad oggi siamo in un contesto sperimentale mai avvenuto prima. Poi se ci metti anche gli ETF di BTC è come ripartire da zero. Carino, ma non mi farò influenzare da dei dati storici ormai obsoleti e fuori luogo. Ad oggi i cicli sono tutti incasinati, compreso quello di BTC, quindi bisogna valutare bene il presente per costruire un portafoglio efficiente ma non troppo rischioso.
Serve uno storico molto più ampio. Negli anni 80 e 90 ad esempio quel 30% di oro ti avrebbe azzoppato il rendimento.
esatto, per questo sono utili i ribilanciamenti ogni tot mesi\anni, chi li nega nel lungo periodo fa solo back test 😆
In realtà il Weird Portfolio proposto dall'autore ha un'asset allocation diversa, basata più sul risk-parity che sull'uso dell'ETF Minimum Volatility per ridurre il rischio
L'asset allocation "originale" è 20% US Small Cap Value, 20% EU Small Cap, 20% Long-Term Bonds, 20% Gold, 20% US Real Estate
Quali etf prenderesti ?
Grande Pietro, grazie per aver pubblicato l'estratto. Parere personale: merita approfondimento e video dedicato. Tema mooolto interessante😁
Video molto interessante, se però provi a vedere le differenze tra il WEIRD e un portafoglio composto dal 65% di MSCI WORLD + 30% oro + 5% di Small Cap vedrai che le differenze in termini di rendimento e volatilità non sono poi così accentuate come sembra (0,5% in più di rendimento del WEIRD) e volatilità simile
Video tra i più utili in assoluto. Tra l'altro sei molto più colloquiale in live (gelato banana), e secondo me questa cosa trasmette ancora meglio le spiegazioni pratiche. Tu sei una di quelle persone che "a braccio" spiega meglio che pianificando una spiegazione. Molto rara come dote ma posso dire che c'è, anche perché ormai ogni tuo video sul canale è sempre in cima alla mia lista
Molto interessante! Da che live è stato estrapolato?
Molto interessante! Ulteriori video come questo e approfondimenti su come interpretare in modo corretto i backtest sarebbero il massimo
Molto utile piattaforma e portafoglio. Approfondimento assolutamente gradito
Grazie Pietro, interessanti questi video e pieni di spunti di riflessione… testerò il mio pac con questo tool 😊
Grandemente apprezzata la citazione colta a 0:34
Quoto
Gran contenuto Pietro !! Numero 1!
Grazie e come sempre complimenti. Domanda: a quando gli ETF obbligazionari governativi a scadenza? Grazie di nuovo.
Moooolto interessante Pietro!
Super interessante. Grazie per la condivisione !
Grazie Pietro, per video! :)
Riguardo il Backtesting sarebbe molto interessante poter confrontare un PAC convenzionale con un PAC che segue un indicatore in maniera automatica: "investi € quando RSI < X".
A parità di ETF selezionato.
Ottimo. Aspetto l'approfondimento. E mi piacerebbe sapere, secondo te, qual'è il miglior lazy portfolio.
Grazie Pietro, video veramente interessante...
E si sarebbe davvero di interesse analizzare la composizione di cari portafogli di successo. Uno per ogni situazione del mercato, bear bull, inflazione, ecc
Tool super utile! Grazie Pietro. Ottimo video come sempre 😎
bel idea le live con gli spezzoni caricati, magari differenziali graficamente dai classici video scritti fatti bene
Curvo fa anche in automatico le simulazioni variando le %, non serve farlo manualmente. Calcola il rendimento massimo, il rischio minimo e la frontiera efficente
Merita sicuramente approdimento, soprattutto mi interessa l'utilizzo delle materie prime
Interessante. Grazie, sei molto bravo.
Complimenti per il contenuto
Interessante, ma sono praticamente gli stessi risultati di un backtest con ETF di SP500 al 50% e Gold al 50%
🔥🔥
Ma il all weather( nello specifico anche quello proposto da te x il mercato europeo) non fa in teoria la stessa cosa?o è un po meno statico a livello di volatilità ma più performante in azionionario?
portafoglio davvero strano e interessante! un approfondimento sarebbe utile probabilmente
Bel video, grazie! Fare un backtest per un portafoglio utile a diminuire la volatilità e impostarlo a PAC credo sia una doppia misure di sicurezza sulla volatilità, visto il prezzo di carico medio. Il portafoglio del video é interessante sul lungo in unica soluzione, o sbaglio?
Non conosci ...ROPER... ? Ha del .. MOAT.... !!!
Ciao, qualcuno sa dirmi qual'è il video dedicato ai fattoriali di cui parlava Pietro? Grazie
Grazie Pietro interessante
Ciao no i fattoriali non li conosco. Ci torni su? Grazie mille
Rimango del parere che il Minimum Volatility sia sottovalutato al momento, ne parlano in pochi ma, backtest alla mano, è da valutare.
Bel video, complimenti! Ad ogni modo, con il 30% di Oro, quasi qualunque portafoglio risulterebbe "molto resistente" ai drawdown. A questo punto, si potrebbe anche pensare di investire quel famoso 5% non in "small cap" generiche ma direttamente nelle "magnificent seven" o persino in cryptovalute. Non si rischierebbe comunque mai di restare in mutande. In realtà, si potrebbe rischiare in questo modo anche il 20% di un portafoglio del genere.
Mi chiedo come fa a tracciare il momentum Factor da prima che fosse inventato?
Sfrutti i dati passati per costruire retroattivamente l’indice
@@PietroMichelangeli grazie 👍🏻
Ma perchè a me Curvo calcola il backtest solo fino al 2021?
Non ci sono altri anni nel menù a tendina!
Bello spunto! Io credo diventi una scelta molto personale. Volatilità a scapito di rendimenti su investimenti a lungo/lunghissimo secondo me è opinabile, ma sono scelte. Per essere una strategia “attiva” direi meglio di molte altre 😂
che broker usare per questo tipo di pac?
Si ma pietro, tutto bello, ma MSCI momentum già contiene un fattore di volatilità nella sua computazione. Quindi quel portafoglio è praticamente tutto spostato su low volatility e molto poco momentum.
Contenuto apprezzatissimo
Ci starebbe una comparazione con entrambi i piani ma con un piano di accumulo mensile
Ciao, io è dal 2016 che mi sono creato un portafoglio simile, con 13 titoli in cui prevalgono gli industriali, e un 22% in oro fisico. Al momento ho una performance totale +82%
Ho dismesso tutti i fondi azionari nel 2019.
Sono sempre stato al largo dagli energetici e tecnologici.
Ciao Pietro. Non c'è alcuna speranza di ricevere assistenza per chi è vostro cliente? Ho acquistato il portafoglio All Weather ma, nonostante decine di mail inviate per mesi, nessuna risposta riguardo i titoli non più in commercio. Grazie!
Stiamo aggiornando tutto con anche delle novità :)
@@PietroMichelangeli Ottimo. Ma perchè non rispondete alle mail? Ho sentito anche di altri molto delusi per questo trattamento... Come verremo informati delle novità? Saranno gratuite o ci sarà da pagare un aggiornamento anche per chi ha già acquistato?
ottima la collaborazione con zeb89 🤣
Siamo sempre lì....ma quando liquidare questo investimento? Boh
Bellissimo curvo, lo stanno migliorando a vista d'occhio
Instalike per il kennet caselli da intenditore memoso 😂
Si per me merita un approfondimento
Il benchmark è sbagliato. VWCE include tutti i paesi del mondo mentre il portafoglio weird include solo quelli sviluppati. Metti come benchmark SWDA che include solo gli sviluppati. Giusto?
Corretto, in quel momento non me lo dava disponibile non so perché
@@PietroMichelangeli tolto questo "errore", il video è molto interessante, sia per quanto riguarda questo sito che meriterebbe un approfondimento, sia per eventuali singole strategie per migliorare rischio e rendimento
È andato bene perché loro è andato bene negli ultimi 20 anni. Se prendevi il periodo dal 1980 al 2000 l'oro ha lateralizzato se non perso e con il 30 percento sono uccelli per duabetici 😬😂
maledetti accettano come input massimo 50 anni... i noi over 50? 😂
Lo uso da 10 anni!!
Mah, a sto punto meglio golden butterfly.
Video approfondimento please🙏
Bisssss bisss 😂
Dovresti anche fare un video su curvo parlando di PAC vs una tantum😊
se invece volessi a disposizione tutti gli etf (non solo euro)? hai un sito da consigliare?
complimenti per il canale
Veramente video super interessante, vedi io ogni tanto li guardo i tuoi video che son fatti molto bene però secondo me rimangono video d'intrattenimento piuttosto che video che effettivamente ti lasciano una conoscenza parziale ma che poi sommata assieme ad altre ti può tornare utile. Ecco in questo video mi sento di dire che mi hai dato informazioni veramente utili per comprendere come funziona ad esempio un portafoglio, per questo mi piacerebbe molto se addirittura gli dedicassi una serie dove spieghi come funzionano i portafogli e ne metti a confronto tanti diversi
Bellissimo video! Sul portafoglio secondo me è l'oro ad aver avuto rendimenti fuori dal comune negli ultimi 10/15 anni. Il prof Coletti ha fatto un video recentemente dove simulava diverse percentuali di oro/azionario e quello 100% oro sarebbe stato il migliore dal punto di vista dei rendimenti 😳😳😳
Super video Pietro, salvato tra i Preferiti
Tutti a fare portafogli adesso😂
Bel contenuto! Mi unisco alla schiera dei commenti che più estratti del genere farebbero davvero piacere.