LOGIT y Probit con STATA, cómo Interpretar y validar
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- Опубліковано 17 лис 2019
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En este video les explicaré cómo estimar los modelos de elección binaria logit y probit
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Buenísimo amigo!! Pude entenderlo muy bien
voy a aprobar econometria gracias a ti jefe
Hola. Excelente vídeo gracias, realmente muy buena explicación, didáctico. Acabo de suscribirme
Genial, gracias por la explicación!
excelente explicación y muy útil el video
Hola. Gracias. Muy didáctico: Pudieras indicarme en donde encuentro algún video o tutorial para plantear la función XOR (el "o" exclusivo) en un modelo de regresión logística para resolver situaciones específicas en el cuadro de oposición de juicios Aristotélicos en la forma A, E, I, O y/o Operadores deónticos con la misma estructura , preferiblemente en el programa Eviews? Este último programa es por las pruebas estadísticas que arroja.
Estupendo muchas gracias!!!
Este video es genial, muchas gracias realmente muy buena explicación !! te ganaste una nueva suscriptora :)
Gracias sharmely, trato de esforzarme para q mis videos sean entretenidos y educativo
Excelente video!
Muy bueno, gracias!!
Amigos si quieres saber si tu CRUSH te Quiere con Modelos #Logit y #Probit solo ingresa a este enlace :)
ua-cam.com/video/unfeNegpuSQ/v-deo.html
Lo otro que puedes incluir a esta "serie" de videos. Ir del BLACK box de "logit/probit" y mostrar que realmente ese programa hace lo que explicas en tu otro video (maximizar la verisimilitud)
Lo felicito por su canal, se ve que sabes mucho pero eres demasiado pedagógico
super bueno el vídeo, una pregunta estas pruebas de validación sirven también para modelos Logit con información PANEL? Gracias....
Hola! Buen buen video, gracias por la explicación. Podrias ayudarme a saber qué comando utilizo para cambiar el punto de corte?
Hola! Quería preguntarte si es posible hacer un diagrama de dispersión o que tipo de diagramas a parte del que ya mencionas aquí podria usar.
Muy bueno!
Una consulta, en el modelo Logit se pueden hacer pruebas de heterocedasticidad y multicolinealidad?
excelente explicación
Hola, excelente tus videos!!! te hago una consulta, a mi variable dependiente la transforme en binaria, entonces al transformarla queda como "desbalanceada" ( Y=0 en 16.72% de los datos y Y=1 en 83.28%. ), se usó logit para estimar... Si bien probé con los dos modelos, probit daba unos céntimos más grande, opte por logit, esto está bien? Que justificación se puede dar de que se eligió logit antes que probit?
Excelente, felicitaciones
Gracias Alex 😄
eres un duro
A este tipo de modelos también se les debe hacer pruebas de autocorrelacion, multicolinealidad y heterocedasticidad?
muy buen video
EXCELENTES VIDEO, SALUDOS DESDE ECUADOR
Saludos desde Perú
Graciasss eres increible!
De nada, un gusto haberte ayudado 😁
Hola, en el caso de las elasticidades los resultados que brinda Stata son porcentajes. Entonces ¿Como se interpreta un valor que supera a 1? Como en el caso de la variable edad en el ejemplo.
Excelente
excelente sigue asi maestro
Seguiré así mi querido Padawan
una preguntaa, si en el modelo logit estoy aplicando el factor07, al momento de usar estat class, no me corre, que tendría que hacer?
hola , buen video, como podemos corregir los datos atípicos, ya que estos hacen que las variables no sean estadisticamente significativos , ademas de que el modelo en su conjunto no tiene un buen ajuste, gracias
Si tengo una base de datos y algunas variables independientes tienen campos vacías. que debería hacer, dañaría él modelo?
Hola, gracias por tu explicación ... Quiero sacar los aportes parciales por registro, sabes como hacerlo? :)))
Esto es sobre variables numéricas? O como se aplica a las de diversas categorías?
Estimado dispondrá de una subrutina como esta para Rstudio???... espero sea posible, le agradezco mucho.
Buenas tardes por favor una explicación del modelo de ecuaciones simultáneas....
Jajajajajjajaja. Buena. Gracias Ruth
Hola! Excelente explicación. Me queda solo una duda. Justo es en la parte que mencionas en el video sobre la interpretación de los efectos marginales, donde mencionas la diferencia de variación porcentual y puntos porcentuales. Tomando lo que explicas, la interpretación 4:34 no tendría que ser de la siguiente manera: si la mujer estudio en una universidad tiene 18 puntos porcentuales más de formar parte de la PEA en comparación de una que no tenga estudios en la universidad? Por favor, ayudame con esa duda! Me ayudas un montón!
Me quede con la misma duda...
Tu apreciación es correcta, el lo hizo al revés...
Holaa, gracias por la valiosa información!! Qué libro recomiendas que te haya servido para poder profundizar en estos temas de Logit y Probit?? Saludos!
A mi me sirvió mucho el sgte libro:
"Modelos de panel y variable dependiente limitada" de Arlette Beltrán y Juan Francisco Castro
Hola profesor!, como hallo la curva de ROC, en un modelo multinomial?
Por favor hacer un video logit multinomial
Hola, en el stata que me propociono la escuela (stata 9), no se puede usar el comando margins, dydx ni eyex solo puedo usar el comando mfx, alguien sabe como se puede especificar ese comando o si el resultado ya es el correcto?😢
Tengo una duda, respecto al video del sabor de helado... es decir, cuando la variable dependiente no solo toma 2 valores, sino que pueden ser 3 o más, qué cambios se aplican a este modelo en STATA?
Hola Daniel en este video explico cuando la variable dependiente(Y) toma 2 valores y en STATA se usan los comandos Logit y Probit
Cuánto Y toma 3 a más valores, en STATA se usa el comando Ologit, Oprobit (si están ordenados) cómo también Mlogit y Mprobit( si no están ordenados) sobre esto último ya tengo palneado dedicarles un vídeo. Saludos
hermano podrías publicar esta semana el modelo tobit y sus interpretaciones, Gracias crack
hola ken, tomaré en cuenta tu sugerencia para próximo video saludos
Hola, Aca te dejo una pregunta que a mi me esta dando dolores de cabeza...como interpretas efectos marginales de un IVPROBIT
Holaa, buen videos pero como se puede evaluar la heterocedasticidad y normalidad en un modelo logit?
Emerson, algo tarde, pero te doy la respuesta, se puede intuir que todos los modelos desarrollados tipo Bernoulli (Probit y Logit o Variables Binarias, para que me entiendas) poseen problemas de heterocedasticidad; para solucionarlo se implementan errores robustos; logit yx, vce(robust).
respecto a la normalidad, si la muestra es suficientemente grande, el problema de normalidad se soluciona por si mismo, recordando que las muestras de tamaño grande tienden a la normalidad.
@@mateobedoya2268 Hola cómo estás?, Espero te encuentres bien, estoy haciendo mi tesis con un modelo probit y me preguntaba si me podías ayudar a plantear los datos en stata. Sería de mucha ayuda debido a que me falta poco tiempo para entregarla y solo me falta hacer eso.
Hola, una pregunta, ¿qué significa el comando quietly?
aplica para logit panel?
El do-file no se puede descargar. Comparte por favor otra carpeta que si funcione. Muchas gracias excelente video
Si en el modelo probit tengo variables discretas y continuas, qué comando es recomendado para medir sus efectos marginales?
Hola rodrigo, usaa el cpmando margins; para las discretas la opcion dydx y para las continuas eyex
amigo ERES EL MEJOR, tengo una duda, para mi tesis de maestria usare el modelo PROBIT, pero los jurados me hicieron la siguiente pregunta ¿por que usar PROBIT y no LOGIT o TOBIT? me gustaria saber tu opinion, por que usar probit y no logit o tobit??? GRACIAS, si me ayudas te agradecere en un tesis, te lo prometo
Las diferencias entre Probit y Logit son mínimas, Logit las colas de la distribución son ligeramente más planas, así si en tus datos la proporción de tu variable dependiente no es casi similar (ejemplo y=0 es 80%, y=1 es 20%) usar Probit, si está balanceado usar Logit
Con respecto a tobit es un modelo restringido, por ejemplo modelar la nota de un estudiante está restringido entre 0 y 10
@@TeExplicolaEconomia y tobit????
@@TeExplicolaEconomia tienes un mail o numero de contacto para q me puedas ayudar con algunas preguntillas especificas? (Remunerado)
hola, muy útiles tus videos. Sabes si se puede acceder online al libro de Woldbridge en español?
gracias
Hola victoria, puedes buscarlo en PDF, hay varias plataformas q te permiten descargarlo grátis
@@TeExplicolaEconomia muchas gracias por tu respuesta, lo he buscado pero siempre me aparece en inglés. Hay alguna versión en español?
Pásame tu correo para enviartelo
@@TeExplicolaEconomia qué genial! mi correo es mognivictoria@gmail.com. Eternamente agradecida
hola, replique lo que hiciste en el video con una base de datos de +200.000 registros, hice el probit y no converge, que se hace en estos casos??
Hola francisco, puede deberse a q tienes variables independientes que están muy correlacionados, así mismo los modelos probit tardan más tiempo en converger q los modelos logit, intenta estimar con un modelo logit, en caso no converga revisa bien tus variables independientes y asegúrate q sean muy diferentes entre sí
Hola, estoy haciendo una regresion PROBIT para mi tesis. Me gustaria saber como se interpreta Iteration log, likelihood, chi2 (cuanto debe de ser el Pvalue para consideralor estadisticamente significativo?) , y pseudo R2. Ya tengo todo, solo quiero tener cada detalle para mi defensa.
Interation likelihood hace referencia al número de interacciones que se realiza para que la función de verosimilitud converga
El Pvalue debe ser menor al 5% para ser significativo
Y el pseudo R2 es el indicador de Mcfadden, el cual te dice que tan relacionados están tus variables, en modelos Logit y Probit siempre es muy bajo, si es mayor a 0.25 entonces tú modelo presenta un ajuste considerable
@@TeExplicolaEconomia A que te refieres con "si es mayor a 0.25 entonces tú modelo presenta un ajuste considerable" Que necesita ser ajustado o que esta bien siempre y cuando sea mayor de 0.25? :)
Hola cómo estás?, Espero te encuentres bien, estoy haciendo mi tesis con un modelo probit y me preguntaba si me podías ayudar a plantear los datos en stata. Sería de mucha ayuda debido a que me falta poco tiempo para entregarla y solo me falta hacer eso. 🥺😞
Por favor que comando se utiliza para estimar un modelo probit con datos de panel y variables instrumentales en STATA.
Gracias por respoder, excelente video
Hola Nancy utiliza el comando xtprobit, saludos
@@TeExplicolaEconomia es que existe endogenidad. Entonces como usar iv y xt con probit.
Muchas gracias Manzanitas por tu respuesta
@@nancymedina1731 Creo que lo mas cercano a lo que quieres es xteprobit , para modelos con efectos fijos aleatorios. (disponible en Stata16)
Por favor alguien por darme el significado de las siguientes abreviaturas faminc huseduc nwifeinc mtr los veo en un archivo en inglés para stata
y como se interpretaria la derivada en la media de las variables 4:54
Hola, intente descargar la carpeta pero me marca error al querer abrirlos :(
Buenas noches muy útil su video solo no me queda claro por qué no son interpretables los coeficientes osea que razón. Muchas gracias
Hola Bangy, los coeficientes que arroja la estimación no son interpretables porque como la probabilidad no es lineal, entonces, va a cambiar para cada individuo de la muestra.
@@dayronmonroy7453 muchas gracias :)
Entendí en 11 minutos lo que no en 6 horas de clase
no veo la base de datos, me hubiese gustado verla
no podías hablar más quedito ¿verdad, hijo de toda su sana y fresca madre?