EVİEWS İLE ZAMAN SERİSİ ANALİZİ _ BİRİM KÖK TESTLERİ & AR, MA, ARMA MODELLERİ
Вставка
- Опубліковано 24 вер 2024
- Zaman serileri analizi konularına giriş yapılarak, durağanlık kavramı ve birim kök testleri incelenmiştir. Ayrıca Otoregresif Süreç (AR), Hareketli Ortalama Süreci (MA) ve Otoregresif Hareketli Ortalama Süreci (ARMA) incelenmiş, Eviews 9 programı kullanılarak analizleri yapılmıştır.
Emeğinize sağlık hocam, çok teşekkürler.
Sayın hocam çok açıklayıcı ve doyurucu bilgiler sunmuşsunuz. Elinize dilinize sağlık.
Teşekkür ederim, başarılar diliyorum 😊
Teşekkürler Eda Hanım.
Hocam harika anlatım, çok teşekkürler.
Rica ederim, başarılar dilerim :)
Harikasınız, bu dersi okulumda Selin Özdemir Yazgan veriyor. Onun haftalarca anlatamadıgını 1 saatte anlatmışsınız. Elinize sağlık.
Teşekkür ederim😊
teşekkürler
Teşekkürler hocam.
Hocam siz harikasınız.
Teşekkür ederim :)
Mükemmel bir anlatım.
Teşekkür ederim 🙂
@@edayalcinkayacan biz teşekkür ederiz hocam :)
Getiri serisi aslında btc nin logaritmik fark halimi? Bu arada video çok yararlı ve açıklayıcı olmuş. Teşekkürler. Arch garc modellerle ilgili de bir uyguluma yapsanız ne iyi olur.
Merhaba, getiri serisinin birkaç farklı hesaplama şekli var. Dediginiz gibi de hesaplanabilir. Videoda (yt-y(t-1))/(yt-1) olarak hesaplanmıştı. Planlarım arasında ARCH modelleri var ancak zaman konusunda birşey diyemiyorum 😊
Hocam merhabalar. Öncelikle teşekkür ederim. Hocam ARDL ile alakalı bir kaç soru sormak istiyorum. E posta üzerinden iletişim kurma şansımız var mıdır?
Hocam ağzınıza sağlık bir konuda fikrinizi almak istedim. Bir makalemde arma modeliyle tahmin yöntemi kullandım. Veri setim 40 yıllık ancak hakem en az 50 yıllık olması gerektiğini ifade ediyor. Oysa literatürdeki
Çalışmalarda neler daha az veri seti bile kullanılmış.
Merhaba teşekkür ederim. Zaman serilerinde periyot ne kadar uzunsa o kadar sağlıklı olacaktır. Teorik olarak 30-40 yeterli olsa da 50 yıl bile az gibi düşünebilir. Hakem bulguları yetersiz görmüş ve uzatılmasını istemiş olabilir ya da konunuzla alakalı olarak daha önceki dönemin etkisinin de dahil edilmesini istemiş olabilir.
Merhaba hocam, verileri girdiğimde durağanlıklarına baktığım da prob ve static değerleri NA olarak görünüyor. Bir çok yıl bu oranlar değişmiyor aynı kalıyor, oranlar tekrarlıyor ve durağanlıklarını ölçemiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim. Teşekkürler
Merhaba, verileri aktarmada sorun olmuş olabilir. Verisetinizdeki gözlemlerin doğru aktarıldığını, değerlerini kontrol edebilirsiniz. Muhtemelen veri ile ilgili bir sıkıntı var. Eğer veriler doğru ise başka testlerle duraganliklarina bakmalısınız. Yaptığınız test için 'NA yani değer mevcut değil. Iyi çalışmalar dilerim.
merhaba hocam, ben urall komutunu yükledim, başarılı yüklendi diye mesaj da çıktı, ama Add-ins te çıkmıyor, neden acaba? teşekkür ederim
Add_ins menüsünden installed klasörünü kontrol edin orada gözüküyor ise kurulmuştur ve menüde gözükecektir. Programı tekrar açıp kapattığınızda da eklenebilir. Kolaylıklar dilerim.
@@edayalcinkayacan teşekkür ederim hocam cevabınız için:) Bir soru daha sorabilir miyim. Zivot Andrews ve Lumsdane_papell gibi bir veya iki kırılmalı testler eviews 12'de yapılabilir mi? yada stata gibi diğer programlara mı başvurulmalı? tşk💖
@@Zamiraisrailova rica ederim. Eviews 12'de adds in menüsünden Zivot Andrews ve Lee Strazicich unit root testi için komutu yükleyebilirsin. Komutlara www.eviews.com/Addins/addins.shtml adresinden bakabilirsin. Lumsdane-Papell için rats programı kullanabilirsin. Kolaylıklar dilerim :)
Eda Hoca, slaytı alabilme şansımız var mı acaba?
Merhaba, edayalcinkayacan@gmail.com adresime mail atarsanız gönderirim😊
hocam çok teşekkür ederim, süpersiniz. videolar da harika. inflation yıllık değişim ve unemployment verilerini kullanıyorum philipps curve'u test etmek için. verilerimin ikisi de adf'de first difference'ta durağan oldu, ama philip perron'da level'de durağan oldular. bu durumda ne yapmam gerekiyor? johansen cointegration kullanmak istiyorum. hocam bir de 2022'de çok açıkça bir jump var, unit root yapmam yeterli mi sizce breakpoint'e girmeli miyim? yardımcı olursanız ço ksevinirm, iyi bayramlar:)
Rica ederim :) Bu durumda 3. bir testle durağanlık testini yenilemelisin. Tabiki adf sonuçlarını raporlayıp Johansen ile devam edebilirsin ancak eğer kırılma anlamlı ise ya da başka durağanlık testleri pp gibi sonuçlar verecekse bulgularının kalitesini bozmuş olursun. Zaten belirgin bir zıplama ya da kırılma varsa kırılmaları dikkate alan birim kök testleri ile sonuçları değerlendirmek daha da doğru bir adım olacaktır. Kolaylıklar diliyorum, ben de geçmiş bayramını kutluyorum :)
@@edayalcinkayacan çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun:)
hocam izninizle bir sorum daha var: var modelde hep johansen cointegration hem de granger causality çıkmaması olağan bir durum mu? enflasyon ve literatür için tarama yaptım ama böyle bir şey hiç bulamadım. böyle bir şey imkânsız ise, hatam nerede olabilir?
bir de hocam bambaşka bir soru: var modelinde heteroskedastic olması büyük bir sorun mu autocorrelation problemimiz yoksa? sevgiler:)
@@homoperse979 rica ederim :) VAR modelinde değişen varyans olması sorun çünkü model varsayımları olmamasını gerektiriyor. Eğer serilerinin I(1) olduğu bulgusunu diğer testlerle desteklediysen VAR modeli tahminlemeden Johansen modeli tahminleyebilir ve VECM e dayanan Granger causality ile inceleyebilirsin. Anlamlı bulgular elde edemeyebilirsin ki bu da uzun dönem ilişkisi ve anlamlı nedenselliklerin olmadığını gösterir. Durağanlık sınamaları aşamasında bir sıkıntı varsa da bulguların hatalı ilerliyor olabilir. Kolaylıklar dilerim :)