@@OutspokenMarket já Falamos sobre isso no insta. O seed 1 do seu PC é diferente do seed 1 do meu, fazendo com q os cluesters sejam diferentes. Creio q todo mundo q for reproduzir terá que ajustar os clusters 👍
Boa noite Leandro, tudo bem? A informação que consta nessa sua base de dados de cada moeda seria o fechamento diário? Cara, estou feliz por estar conseguindo ler e entender as linhas de código. Abraço
Olá, Leandro! Se eu quiser trocar o tipo de Hurst para o Simple R/S, eu teria que substituir "Hal" por qual termo? Outra questão: o meu R Studio aqui acusou a falta das bibliotecas requeridas nesse código... como eu faço para baixá-las e instalá-las?
Oi Marcio, para instalar bibliotecas voce pode usar install.packages("nome da biblioteca"). No caso para usar o Simple R/S, substitua o Hal por Hs. Abraços!
Leandro, este eu não entendi muito bem em qual momento o sinal é dado. O sinal é dado com base no último fechamento, certo? Desta forma, o cálculo do retorno não deveria ser feito com base na abertura do d+1, dado que não conseguiriamos entrar no fechamento anterior que gerou o sinal?
Olà Jose. O sinal é dado com base no ultimo fechamento e a direçao (long ou short) vai de acordo com o cluster que caiu. Como è forex, e o mercado è aberto 24h dos dias uteis, nao hà diferença relevante em pares liquidos entre o fechemento de um dia e abertura do outro. Sao praticamente iguais. E, alèm disso, o retorn sempre è feito com base no fechamento anterior. Eventuais diferenças em pips, ainda mais porque è D1, sao irrelevantes. E entramos imediatamente na abertura, que é praticamente igual ao fechamento. Se fosse açoes, o que voce mencionou deveria ser incluido no calculo. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços.
Oi Walace, muito obrigado pelo comentàrio. Testei ele um pouco desde que vi seu comentàrio e posso fazer uma review. Muito obrigado pela sugestao e abraços.
Sinceramente, é pra dar nó na cabeça... Parabéns pela didática e disposição! Sei que já disse que não faz nada intraday, devido ao excesso de ruídos. Mas você descarta ocupar o tempo pensando em algum script para só operar no intraday?
Muito obrigado, Eric. Eu particularmente descartei o intraday hà alguns anos jà. Nem penso mais no assunto. Na verdade apenas falo dele quando o pessoal pergunta aqui no canal; e esclareço os pontos de duvidas e etc. Para mim, nao vale o esforço. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Poderia falar um pouco mais sobre análise de componentes principais e porque as variáveis independentes não podem ter uma alta correlação entre si. E obrigado por mais um ótimo video!
adoro seus videos! porem estou com uma duvida a dias e nao consigo solucionar... em todas as suas aulas de Rcode, eu queria usar o Quantmond ultilizando arquivos .csv para analize de intraday! porem.. ja tentei de varias formas.. e nao estou conseguindo! voce tem algum comando especifico para ler o .csv no quantmod para as aplicacoes das estrategias de trade como feito na aula 12 ?? muito obrigado
Oi Victor, tudo bem? Voce nao vai usar a quantmod para carregar os arquivos CSV. Voce pode usar a funçao nativa read.csv() e depois, colocando os dados no formato que é aceito pela quantmod - data, abertura, maxima, minima, fechamento - e executar qualquer analise que voce quiser. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Parabéns por mais um vídeo top! Pelo que entendi, vc fica posicionado por 3 dias, mas o modelo testado é executado todos os dias, então podem haver dias onde se está com até 3 posições abertas ao mesmo tempo. É isso?
Muito bom. Um negócio que me deixa complexado são as variáveis das análises. Eu sempre fico naquela angústia de tentar estudar e avaliar as milhões de possibilidades e variações que poderiam ser utilizadas...
Obrigado. É, realmente aí é que está o ponto. Estou lendo o livro que conta a história do Jim Simons e em um trecho é contada a história de como ele saiu comprando dados para encontrar novas variáveis....e isto foi há 40 anos... obrigado pelo comentário e abraço
Parabéns pelo vídeo! Seria possível fazer isso em PHP, Javascript ou python? A ideia seria trabalhar em um ambiente web com dados reais, para fazer operações reais. Como poderíamos usar essa ferramenta em outro ambiente que não seja diretamente no desktop? Muito obrigado.
Olà Ricardo. Sim, tudo isso é aplicado em Python e, consequentemente, poderia ser chamado pelas aplicaçoes em PHP ou em Javascript. Eu conheço muito bem Python, mas nada de PHP ou Javascript...fico te devendo essa. Obrigado pelo comentàrio e abraço!
Eu gostei muito do vídeo! Um ponto interessante que poderia sugerir seria a utilização de modelos arfima (que são um híbrido de long and short memory) que podem ser aplicados a diferentes séries de tempo. Outra forma, talvez já diretamente aplicada a modelos financeiros seria o uso do modelo R/S modificado de Lo (1991) próprio para séries financeiras (devido exatamente a regressão a média ser próxima a distribuição t do que a gaussiana além de outros pontos). Outro item interessante que uso é ver a mudança dos indicadores de hurst (como grau de ineficiência relativa) e por meio de janelas móveis de observação. (Há autores que apresentam pontos bem interessantes sobre essas janelas e a relação com o conceito de long memory) Espero ter ajudado!
Boa tarde! Primeiramente muito obrigado por trazer esses conhecimentos de finanças quantitativas ao nosso alcance. Sou fã demais do seu canal! Ja indiquei pra uma série de amigos. Queria fazer uma pergunta. Vc ja tentou programar um indicador mais complexo(q rode um modelo de rede neural, por exemplo) no profit chart pro? Sabe se é possível? Eu opero day trade baseado em fluxo de ordens e gostaria de misturar um pouco as coisas. Inclusive acho q usar dados de fluxo como input de uma rede neural seja uma boa ideia. Abraço, Kelvin
Olà Kelvin, muito obirgado pelo comentàrio. Eu nunca usei o profit chart, mas pelo que eu jà vi de outros usuarios, ele parece ter um espaço interessante que te permite programaçao. Eu uso modelos mais complexos, mas via outra plataforma. Se o profit permite essa programaçao flexivel, sabendo sua linguagem é possivel implementar quase qualquer coisa. Existem coisas bem mais efetivas que uma rede neural (que tem suas aplicaçoes especificas e nem sempre trading é a melhor delas). Se for possivel extrais os dados de fluxo, seria possivel criar variaveis para entao testar em modelos. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Para relembrar o que é o K-Means:
ua-cam.com/video/KO4UO6VhzZ8/v-deo.html
Que ideia sensacional! Obrigado pela aula
Sempre ao dispor. Abraços!
Muito bom o video gostaria de saber se poderia fazer um video sobre o uso do filtro de kalman
Vou sim. Apesar de nao ver necessidade de usà-lo, faz um tempo que o pessoal pede. Vou ajudar nesta parte também. ABraços!
Parabéns pelo vídeo e canal.
Preciso fazer uma análise de fractabilidade de um série temporal.
É possível fazer isso no EViews?
Muito obrigado. Esta pergunta não saberia te dizer. Nunca usei esta ferramenta. Obrigado pelo comentário e abraços.
Baixei e rodei o código do site em R e a performance foi muito abaixo do vídeo. O que mudou?
Oi Gilian. Nao era para ter dado nenhuma diferença, dado que è tudo identico. Chegou a testar novamente? Obrigado e abraços!
@@OutspokenMarket já Falamos sobre isso no insta. O seed 1 do seu PC é diferente do seed 1 do meu, fazendo com q os cluesters sejam diferentes. Creio q todo mundo q for reproduzir terá que ajustar os clusters 👍
Gilian Pablo exato. Esta é uma condição inicial para seguir com o estudo.
Já testou substituir o PCA pelo algoritmo Fast ICA?
Já. Nunca tive melhora significativa nas minhas aplicações em particular. Abraços!
Fantastico esse video! Mt bom poder ver uma aplicacao tao detalhada assim. Mt obrigado.
Show, Gustavo. Muito obrigado! Grande abraço
Boa noite Leandro, tudo bem? A informação que consta nessa sua base de dados de cada moeda seria o fechamento diário? Cara, estou feliz por estar conseguindo ler e entender as linhas de código. Abraço
Isso mesmo, é o diário. Eu não uso nem recomendo intraday. Bons estudos e obrigado pelo comentário.
Leandro, eu conseguiria reproduzir isso dentro do orange ? Hurst já trato dentro do Excel já fica na base acho que seria bacana colocar o K means
Sim, se os cálculos tiverem prontos, tranquilo. Abraços
Quando se usa PCA tem que selecionar as componentes em sequência? (da primeira até a componente final desejada)
Sim, sempre. A ordem é o que respeita a dimensão dá dimensionalidade e da explicação da variância. Obrigado e abraço
@@OutspokenMarket Entendi Leandro! Muito obrigado mais uma vez! 👏
Olá, Leandro! Se eu quiser trocar o tipo de Hurst para o Simple R/S, eu teria que substituir "Hal" por qual termo? Outra questão: o meu R Studio aqui acusou a falta das bibliotecas requeridas nesse código... como eu faço para baixá-las e instalá-las?
Oi Marcio, para instalar bibliotecas voce pode usar install.packages("nome da biblioteca"). No caso para usar o Simple R/S, substitua o Hal por Hs. Abraços!
Excelente exposição.
É difícil encontrar aulas de valor assim.
Muito obrigado, Thiago! Grande abraço!
Que video fantástico! Sem sombra de duvida um dos melhores do canal! Parabéns !!
Muito obrigado mesmo, Thiago. Grande abraço!
Ótimo vídeo mais buguei kkkk e estudar
Hahaha obrigado. Esse é um pouco mais complicado, mas uma visita no vídeo inicial do kmeans vai te ajudar. Grande abraço
Leandro, este eu não entendi muito bem em qual momento o sinal é dado. O sinal é dado com base no último fechamento, certo? Desta forma, o cálculo do retorno não deveria ser feito com base na abertura do d+1, dado que não conseguiriamos entrar no fechamento anterior que gerou o sinal?
Olà Jose. O sinal é dado com base no ultimo fechamento e a direçao (long ou short) vai de acordo com o cluster que caiu. Como è forex, e o mercado è aberto 24h dos dias uteis, nao hà diferença relevante em pares liquidos entre o fechemento de um dia e abertura do outro. Sao praticamente iguais. E, alèm disso, o retorn sempre è feito com base no fechamento anterior. Eventuais diferenças em pips, ainda mais porque è D1, sao irrelevantes. E entramos imediatamente na abertura, que é praticamente igual ao fechamento. Se fosse açoes, o que voce mencionou deveria ser incluido no calculo. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços.
Olá, você poderia fazer um vídeo sobre o aplicativo proquant? É um app pra fazer investimento automatizado,e nós mesmos podemos criar as estratégias
Oi Walace, muito obrigado pelo comentàrio. Testei ele um pouco desde que vi seu comentàrio e posso fazer uma review. Muito obrigado pela sugestao e abraços.
Sinceramente, é pra dar nó na cabeça... Parabéns pela didática e disposição!
Sei que já disse que não faz nada intraday, devido ao excesso de ruídos. Mas você descarta ocupar o tempo pensando em algum script para só operar no intraday?
Muito obrigado, Eric. Eu particularmente descartei o intraday hà alguns anos jà. Nem penso mais no assunto. Na verdade apenas falo dele quando o pessoal pergunta aqui no canal; e esclareço os pontos de duvidas e etc. Para mim, nao vale o esforço. Obrigado pelo comentàrio e abraços!
Poderia falar um pouco mais sobre análise de componentes principais e porque as variáveis independentes não podem ter uma alta correlação entre si. E obrigado por mais um ótimo video!
Olá Sidnei, muito obrigado pela sugestão. Grande abraço
adoro seus videos! porem estou com uma duvida a dias e nao consigo solucionar... em todas as suas aulas de Rcode, eu queria usar o Quantmond ultilizando arquivos .csv para analize de intraday! porem.. ja tentei de varias formas.. e nao estou conseguindo! voce tem algum comando especifico para ler o .csv no quantmod para as aplicacoes das estrategias de trade como feito na aula 12 ?? muito obrigado
Oi Victor, tudo bem? Voce nao vai usar a quantmod para carregar os arquivos CSV. Voce pode usar a funçao nativa read.csv() e depois, colocando os dados no formato que é aceito pela quantmod - data, abertura, maxima, minima, fechamento - e executar qualquer analise que voce quiser. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!
Parabéns por mais um vídeo top! Pelo que entendi, vc fica posicionado por 3 dias, mas o modelo testado é executado todos os dias, então podem haver dias onde se está com até 3 posições abertas ao mesmo tempo. É isso?
Exatamente, Gilian! E muito obrigado novamente! Grande abraço
@@OutspokenMarket Perfeito. Obrigado mais uma vez!!
Muito bom. Um negócio que me deixa complexado são as variáveis das análises. Eu sempre fico naquela angústia de tentar estudar e avaliar as milhões de possibilidades e variações que poderiam ser utilizadas...
Obrigado. É, realmente aí é que está o ponto. Estou lendo o livro que conta a história do Jim Simons e em um trecho é contada a história de como ele saiu comprando dados para encontrar novas variáveis....e isto foi há 40 anos... obrigado pelo comentário e abraço
Não entendi direito. Não sei o que é K-Means. Vou olhar o vídeo lá e reassistir aqui hahaha
Abraço! Qualidade top
Oi Antonio. Eu tenho um video sobre K-Means aqui: www.outspokenmarket.com/trading-ai.html#Aula4
Espero que ajude.Abraços!
Parabéns pelo vídeo!
Seria possível fazer isso em PHP, Javascript ou python? A ideia seria trabalhar em um ambiente web com dados reais, para fazer operações reais. Como poderíamos usar essa ferramenta em outro ambiente que não seja diretamente no desktop? Muito obrigado.
Olà Ricardo. Sim, tudo isso é aplicado em Python e, consequentemente, poderia ser chamado pelas aplicaçoes em PHP ou em Javascript. Eu conheço muito bem Python, mas nada de PHP ou Javascript...fico te devendo essa. Obrigado pelo comentàrio e abraço!
Eu gostei muito do vídeo! Um ponto interessante que poderia sugerir seria a utilização de modelos arfima (que são um híbrido de long and short memory) que podem ser aplicados a diferentes séries de tempo. Outra forma, talvez já diretamente aplicada a modelos financeiros seria o uso do modelo R/S modificado de Lo (1991) próprio para séries financeiras (devido exatamente a regressão a média ser próxima a distribuição t do que a gaussiana além de outros pontos).
Outro item interessante que uso é ver a mudança dos indicadores de hurst (como grau de ineficiência relativa) e por meio de janelas móveis de observação. (Há autores que apresentam pontos bem interessantes sobre essas janelas e a relação com o conceito de long memory)
Espero ter ajudado!
Excelente ponto, Março. Muito obrigado mesmo. Vou estudar a este respeito. Grande abraço
Boa tarde! Primeiramente muito obrigado por trazer esses conhecimentos de finanças quantitativas ao nosso alcance. Sou fã demais do seu canal! Ja indiquei pra uma série de amigos. Queria fazer uma pergunta. Vc ja tentou programar um indicador mais complexo(q rode um modelo de rede neural, por exemplo) no profit chart pro? Sabe se é possível? Eu opero day trade baseado em fluxo de ordens e gostaria de misturar um pouco as coisas. Inclusive acho q usar dados de fluxo como input de uma rede neural seja uma boa ideia.
Abraço, Kelvin
Olà Kelvin, muito obirgado pelo comentàrio. Eu nunca usei o profit chart, mas pelo que eu jà vi de outros usuarios, ele parece ter um espaço interessante que te permite programaçao. Eu uso modelos mais complexos, mas via outra plataforma. Se o profit permite essa programaçao flexivel, sabendo sua linguagem é possivel implementar quase qualquer coisa. Existem coisas bem mais efetivas que uma rede neural (que tem suas aplicaçoes especificas e nem sempre trading é a melhor delas). Se for possivel extrais os dados de fluxo, seria possivel criar variaveis para entao testar em modelos. Muito obrigado pelo comentàrio e abraços!