A dire la verita' ho sempre pensato che prima o poi ci avrebbe proposto un servizio a pagamento . Fino ad ora e' stato molto serio e concreto . Spero che i suoi servizi non costino troppo .
Ciao Davide, innanzitutto grazie per i tuoi video efficienti, di facile comprensione fin ora postati....attendiamo volentieri il tuo progetto della trading room....non vedo l'ora di poter partecipare a questo percorso formativo....attendo le tue prossime novità..... ancora grazie di tutto
Ciao Davide, i tuoi video sui ratio back spread sono stati fondamentali e sono stati decisamente utili anche per me il 5.8. Grazie. Bella anche l’idea della trading room. A presto.
ci proverò a seguirti anche se non ne sono sicurissimo. Per la copertura mi sembra che tu sia sempre stato chiarissimo: l'hai sempre consigliata. Infatti seguendo i tuoi consigli il 5/8: ho guadagnato. Uso un condor dove manca l'ala di copertura rialzista .. se proprio va male compro l'azione se va in alto..
Grazie Davide. Bel video. Condivido tutto. Sarebbe bello che tu facessi video di approfondimento su questi argomenti. Speriamo che il tuo percorso non costi un occhio della testa e abbia un costo ragionevole non come fanno molti presunti formatori.
Grazie dei preziosi consigli! io uso opzioni su azioni.... le put le compro a protezione dei trade e psicologicamnte mi permette di essere bello sereno! , per cui il 5 agosto non l'ho sentito .... sono curioso di vedere il nuovo progetto e cercherò di esserci!! ^_-
Ciao Davide, vorrei chiederti la tua opinione su questo. Se fai una strategia naked con un ratio spread e poi, anche se non specificamente per quella strategia ma a livello di portafoglio, ti proteggi con un ratio backspread, la differenza in realtà non è tutto sommato solo concettuale? Nel senso, è vero che il ratio spread è una strategia naked invece che a rischio definito, ma coprendoti con un backspread alla fine è come se lo fosse. Quindi vorrei capire come ti poni nei confronti di questa cosa. E' semplicemente più semplice ragionarci, piuttosto che più efficiente come copertura, rispetto alla protezione integrata in ogni ingresso?
Ciao Simone. La cosa è molto diversa in quanto non entri per forza con le stesse scadenze, ma soprattutto nello stesso momento! in un trade devi entrare a vola bassa, nell'altro a vola alta, se entri nello stesso momento fai male le 2 cose...poi ci sarebbe il discorso del management diverso dei 2 trades.
Grazie Davide ma coprire, su ES, il portafoglio e/o vega sempre (in attesa di black swan), con back ratio spread o protective put, risulta estremamente oneroso (ti mangi quasi tutto il guadagno previsto/futuro). Questo accade anche per coprire campagne di ratio spread (poi, dipende da quanti DTE sono passati ed il vega degli stessi) non solo le LEAPS o la Put di una strangle . Tenere la copertura sempre completa (anche "all' 80% del portafoglio per un ipotetico - 20% del mercato, con IV + 50%) non mi risulta economicamente possibile. A meno che, la IVR sia praticamente sempre ai minimi storici (fare un back ratio spread, a volatilità bassa del mercato ma non "a 0" per chiuderlo ogni 2/3 settimane per evitare "la valle della morte", costa molto/troppo). Vendendo lontano ES ed ottimizzando lo SPAN margin, di fatto ci allontaniamo dalla possibilità di "finire in base" e quindi dal rischio del trading prettamente direzionale ma poi ci ritroviamo a fare trading direzionale di volatilità, per una difficilissima ottimizzazione delle coperture. Suggerisci anche coperture differenti? Grazie
Il risk/reward ratio nel trading c'è sempre, quindi il compromesso copertura/guadagno anche. A me la copertura, in media non costa nulla, arrivo a fine anno che non ho pagato praticamente nulla per proteggermi. Questo perchè ho un approccio abbastanza attivo e gestisco in manieda molto dinamica le coperture. Ma questo lo faccio con un certo grado di rischio (ovviamente). I ratio backspreads hanno delle vendute, e quindi rischiose... La copertura va modulata, io sono sempre coperto, ma non allo stesso grado. se la volatilità è già alta, mi proteggo molto meno, ma mi proteggo. se è bassa, è un'occasione per proteggersi in maniera da guadagnarci in caso di storno del mercato. Non ci sono trucchi, per proteggersi bisogna mettere in portafoglio gamma e vega positivi, semplici PUTs, back ratios, butterflies ecc.
Grande Davide! Ottima idea ( anche come approccio) la Trading room non vedo l’ora. Premetto che non ne ho mai fatte, faccio opzioni da c.a. 5 o 6 mesi…ma ho guardato, riguardato e riguardato ancora i tuoi video, ribadisco che sei persona seria ed ottimo insegnante. Il 5 agosto, grazie ai tuoi insegnamenti io ci ho addirittura guadagnato, e migliorato pure l’esposizione ai margini! Per tradare seriamente e diventare bravo occorrono i tuoi insegnamenti, quindi W la Trading room. Ah…spero di superare l’esame..😅…poi facci sapere per tradare in con te che capitale occorre, come pensi di tarare la size. Ciao.
Mi fà piacere che tu sia riuscito addirittura a guadagnarci!!! ottimo, bravissimo! Si sto' lavorando sul capitale minimo necessario, ma piu' è basso piu' sarà difficile e rischioso...trpovero' una quadra a breve.
@@paolocavazzoli3293 diciamo che quel sistema è un sistema come un altro...anche se nel corso comunque ti dicono di coprirti.... non perché lo abbia fatto, perché l ha fatto un mio amico
@@claudiocarbone6879 si certo. Io baso solo sui feedback di persone che mi hanno stritto, non conosco questi corsi (non ne ho mai fatti in italiano...)
Ciao ti seguo da un poco mi sembra che sei molto preparato.. sto pensando di seguirti anche sulla trading room e nel corso.. vediamo l'investimento necessario
Grazie Davide per i tuoi video, ti seguo sempre con interesse... volevo chiederti gentilmente in quale dei tuoi video hai parlato del Ladder, non riesco a trovarlo. Grazie
Prego! Si ho dato al video un nome piu' consono, campagne di Trading, eccolo (guardare anche il secondo episodio sulle campagne): ua-cam.com/video/jB0MrH19KSY/v-deo.html
ciao Davide,un'informzione anche tastytrade il 19 agosto alzerà i margini?(Ib ed altri broker hanno già mandato delle mail per avvisare di questo incremento)Grazie!
ciao Davide! Ti ho scoperto da pochissimo tramite collega neofita in opzioni :) devo farti i complimenti per qualità video e contenuti, i casi reali e concreti - ad esempio di inizio agosto - poi fanno la differenza rispetto alla solita teoria; il materiale gratuito di qualità che metti a disposizione rende a mio avviso perfettamente l'idea della trasparenza e della competenza della persona (credo di poterlo dire dopo 4 anni di trading reale in opzioni). Volevo farti una domanda. In materia di copertura del solo vega negativo in caso di strategia su mini S&P500 hai mai combinato una semplice long put con long microfuture per trovare il vega ^desiderato^ di portafoglio opzioni su ES500 da coprire ?
Grazie del tuo feedback! per la copertura, si ho provato a coprire solo per il vega. Principalmente PUT comprate molto OTM (ma tante...), con MES o ES. Ho fatto un video che puo' dare qualche spunto: ua-cam.com/video/YOHugRSLMbg/v-deo.html
Ciao Davide, io una delle vittime!!! Siamo in attesa del tuo corso.....siamo parecchi .....attendiamo intrepidi....e con tanta voglia di studiare e migliorarci!!! Seguo
Ciao Davide, ahimè anch'io ho avuto una debacle il 5 agosto. Sono riuscito a proteggere del capitale con cui ricominciare. Come puoi intuire la notizia di un tuo percorso mi entusiasma e non vedo l'ora di cominciare. Grazie per la tua disponibilità.
Mi spiace...tanti venditori di opzioni ci hanno perso molto purtroppo...l'importante è trarre il massimo profitto da questa esperienza per ripartire su buone basi, molto bene se hai potuto proteggere del capitale per poter ricominciare!
ciao davide ,ti seguo da un po grazie ad un amico...bravo dai un oppurtunita pure a noi neofiti di imparare qualcosa oltre la teoria... ho visto il video sulle leaps, mi sembra molto meno rischioso della vendita pura.. cosami consigli?
Ciao Claudio, grazie! Si decisamente le LEAPS sono molto meno rischiose, io le faccio sull' ES (rimane una vendita pura ma mooolto meno rischiosa di una vendita a 30-60 gg).
Buongiorno Davide.. la mia domanda è.. vedi una vola alta e metti in campo un put ratio spread.. a questo punto se vuoi proteggerti che sia un acquisto singolo di put o un backspread di put dovresti farlo a vola bassa.. come "coniughi" queste due cose? Grazie Edit: se uno vuole fare solo put naked meglio lasciar perdere i future su indici.. sulle azione alla meno peggio verrai assegnato.. logico che devi avere il controvalore sul conto.. chi ha seguito i corsi sulle naked si è trovato molto esposto e poi ciliegina sulla torta il broker ha aumentato i margini.. frittata fatta
Salve Riccardo. questo è vero, ma va considerata una cosa: Anche se la protezione diventa cara (acquisto PUT o ratio backSpread), la posizione che si vuole proteggere rende di piu' (in quanto la IV è alta), quindi in termini di spesa per la protezione (in percentuale) non cambia se la volatilità è alta o bassa. Dopodiché, per un ratio Backspread, bisogna fare un po' piu' attenzione se si entra con IV alta per non finire nella valle della morte con una diminuzione di volatilità. Bisogna gestirlo in maniera piu' dinamica, ma si puo' fare. P.S.: nella frase c'è la parola naked e il fatto di dover avere il cash in caso di assegnazione. Questi 2 concetti non sono affiancabili, in quanto la naked per definizione non implica di avere i soldi per essere assegnati, quallo di cui parli è la cash secured PUT, che utilizzata da sola non è tipicamente una strategia con una ritorno su margine sufficiente (l'S&P 500 fà meglio...). Certo il broker aumenta i margini con la volatilità, per questo se si lavora con i futures bisogna lasciare sul conto una buona percentuale di cash...è solo che la maggior parte delle persone non si rendono conto dei rischi e impiegano troppo del loro capitale...
@@tradacondavide buonasera Davide, certamente per la naked put e la questione cash mi riferivo al fatto che in situazioni come quella di lunedì credo che il fattore preponderante sia stato quello di essersi messi naked su future e in maniera aggressiva. I margini a quel punto diventano difficili da gestire. Se si va naked con opzioni su azioni la "peggior" cosa che può accadere è quella di venir assegnati anticipatamente e lo considero una exit strategy che probabilmente con un po di pazienza si recupera. C'è da dire comunque che l'evento di lunedì è stato principalmente di volatilità e non di delta. Mi "infastidisce" un po il fatto che IB ha alzato nuovamente i margini (che già non erano bassi) e questo comporta una revisione sulle prossime operazioni. Buona serata.
@@3rcapital Si il problema è la leva utilizzata, il margine va sempre considerato, sopratutto sul future, lo SPAN va capito prima di tradare questi sottostanti con le opzioni. Si ho *colleghi" che si sono fatti un po' sorprendere da IB...strano da loro...
@tradacondavide come sempre un video interessante! Personalmente il 5 agosto è stata una bella lezione mi ha fatto capire cose che avevo sottovalutato, fortunatamente ero in demo!!! Quindi concordo con la tua tesi che prima pensiamo alle protezioni e ad un attento money management poi a tutto il resto. A tal riguardo avevo una domanda da porti supposto che metto a mercato un Ratio Back Spread e metto una o più Buy Put considerando di trovarmi in una condizione di alta volatilità come avvenuto il 5 agosto come faccio a calcolare il numero di Buy Put che possono essere sufficienti come protezione del Ratio Back Spread, in modo che non ho grandi impatti sul mio portafoglio? Riguardo alla tua proposta di un percorso formativo con un successivo accesso alla trading room la vedo una proposta molto interessante, spero che come già detto da altri sia a costi accessibili. Quindi rimaniamo sintonizzati per conoscere gli ulteriori sviluppi della tua proposta. Grazie per i tuoi contributi
Ciao.. il ratio backspread è di per se una strategia di copertura perché, supponendo che tu lo faccia di put, ne acquisti due e ne vendi 1. IL 5 agosto se avessi avuto già a mercato un backspread di put molto probabilmente avresti guadagnato "parecchio" sull'innalzamento di volatilità che c'è stato. Il "problema" semmai ce l'hai se hai dei put ratio dove hai 2 put vendute e 1 comprata. Però non so se è questo il tuo caso. Lascio però le considerazioni a Davide. Buona serata
@@3rcapital Molte grazie per la tua risposta in effetti ero nella situazione di avere una broken wing butterfly (2 buy put e 2 sell put) ma, avevo anche una ratio spread ( 1 buy put e 2 sell put) ma la seconda non era in guadagno e per questo sono stato costretto a chiudere. Evidentemente gli strike che avevo selezionato non erano sufficientemente distanti dal prezzo di mercato del future (ES) 🤔🤔🤔
Ciao Antonio. Si quanto detto da Riccardo è giusto,ed ho capito che intendevi ratio spread e non ratio back spread. Per quanto riguarda il numero di PUT da comprare (o di ratio back spreads), è una questione di simulazione. Come ho fatto vedere in piu' occasioni, sulla piattaforma simulo il comportamente di un sottostante (ES per esempio), considerando tutte le posizione che ho in pancia. Poi faccio degli scenari di abbassamento del sottostante e innalzamento della volatilità. Solo cosi' riesci a capire se sei abbastanza coperto. Per una prima scrematura, puoi contare il numero di PUT comprate, che deve essere maggiore di quelle vendute.
Ottimo video, il 5 agosto visto gli spread enormi sulle opzioni si poteva andare short di future su ES vendere call ? Che ne pensi ? Poteva essere fattibile per mitigare ! Io ho dovuto rischiare un bel po comprando una Put ATM 0dte … ho parato il colpo. Grazie Gio
@@alimargiallo non mi è chiaro.. vendi il future e ti compri una call di protezione ( creando un acquisto di put sintetica).. non che vendi il future e vendi anche la call..
Grazie. Si, come spiegato nel video del 5 agosto (a 5'30'' ua-cam.com/video/qq4nCsN7QVM/v-deo.html) si poteva shortare, ma non facile visto che il mercato è risalito rapidamente. No, non venderei mai la CALL in quanto il mio short di protezione sarebbe estremamente limitato.
Non dimenticarti anche quel corsetto "sell-put loop strategy sul mercato nel 2021 in poi per 2.000 euro" 🙇♂️🤷♂️🙆♀️🤡🤡🤡... e sempre di sti personaggi appena citati ho mandato a Davide in PVT qualche mese fa un altro corso abominevole che era sul mercato a 5k ... robe veramente da circo🤡..... comunque , grande Davide, nel panorama italiano a mio avviso come qualità di contenuti formativi, chiarezza, competenza su asset opzionario davvero è il n.1 senza DISCUSSIONE
Per me dovrebbero servire a spazzare via quelli che insegnano cagate, non le persone che non sanno tradare e che si sono fatte fregare...dovremmo avere tutti il diritto di imparare senza inganni.
@@tradacondavide il mercato purtroppo è fatto dai grandi per fregare i piccoli,siamo topini che rubano briciole ai giganti e come dici tu senza farsi fregare
A dire la verita' ho sempre pensato che prima o poi ci avrebbe proposto un servizio a pagamento . Fino ad ora e' stato molto serio e concreto . Spero che i suoi servizi non costino troppo .
Bravo Davide vorrei capirci ai vs livelli, ma sto studiando ... un giorno ci arriverò.... grazie x tutto
Ciao Davide, innanzitutto grazie per i tuoi video efficienti, di facile comprensione fin ora postati....attendiamo volentieri il tuo progetto della trading room....non vedo l'ora di poter partecipare a questo percorso formativo....attendo le tue prossime novità..... ancora grazie di tutto
Grazie a te Alex!
Consigli fondamentali grazie, e grande Annuncio !!! Daje 🙂
Ciao Davide,
i tuoi video sui ratio back spread sono stati fondamentali e sono stati decisamente utili anche per me il 5.8. Grazie.
Bella anche l’idea della trading room.
A presto.
Ciao Christian, ottimo, contento che i ratio back spread siano serviti! A presto.
ci proverò a seguirti anche se non ne sono sicurissimo. Per la copertura mi sembra che tu sia sempre stato chiarissimo: l'hai sempre consigliata. Infatti seguendo i tuoi consigli il 5/8: ho guadagnato. Uso un condor dove manca l'ala di copertura rialzista .. se proprio va male compro l'azione se va in alto..
Bravo Paolo, ottimo se ci hai pure guadagnato!
Complimenti. Ottimo anche il broker, che conosco, ma mi scoraggia il fatto fiscale. A chi ti rivolgi per la tassazione? Grazie
Grazie! Io non vivo in Italia, devo solo indicare il guadagno netto a fine anno nella mia dichiarazione di imposte.
Grazie Davide. Bel video. Condivido tutto. Sarebbe bello che tu facessi video di approfondimento su questi argomenti. Speriamo che il tuo percorso non costi un occhio della testa e abbia un costo ragionevole non come fanno molti presunti formatori.
Prego, si è uno dei punti centrali che approfoindiro' nel percorso.
Grazie dei preziosi consigli! io uso opzioni su azioni.... le put le compro a protezione dei trade e psicologicamnte mi permette di essere bello sereno! , per cui il 5 agosto non l'ho sentito .... sono curioso di vedere il nuovo progetto e cercherò di esserci!! ^_-
Grazie a te! Si dormire tranquilli è la cosa principale...
Ciao Davide, vorrei chiederti la tua opinione su questo. Se fai una strategia naked con un ratio spread e poi, anche se non specificamente per quella strategia ma a livello di portafoglio, ti proteggi con un ratio backspread, la differenza in realtà non è tutto sommato solo concettuale? Nel senso, è vero che il ratio spread è una strategia naked invece che a rischio definito, ma coprendoti con un backspread alla fine è come se lo fosse. Quindi vorrei capire come ti poni nei confronti di questa cosa. E' semplicemente più semplice ragionarci, piuttosto che più efficiente come copertura, rispetto alla protezione integrata in ogni ingresso?
Ciao Simone. La cosa è molto diversa in quanto non entri per forza con le stesse scadenze, ma soprattutto nello stesso momento! in un trade devi entrare a vola bassa, nell'altro a vola alta, se entri nello stesso momento fai male le 2 cose...poi ci sarebbe il discorso del management diverso dei 2 trades.
@@tradacondavide chiarissimo, grazie!
Davide ma quando la fai un riunione online ZOOM di tutti i tuoi follower con mini lezione annessa ?
haha, mai! Magari in futuro una live su un soggetto ben definito....comunque sto' preparando il percorso a pagamento....
Grazie Davide ma coprire, su ES, il portafoglio e/o vega sempre (in attesa di black swan), con back ratio spread o protective put, risulta estremamente oneroso (ti mangi quasi tutto il guadagno previsto/futuro). Questo accade anche per coprire campagne di ratio spread (poi, dipende da quanti DTE sono passati ed il vega degli stessi) non solo le LEAPS o la Put di una strangle . Tenere la copertura sempre completa (anche "all' 80% del portafoglio per un ipotetico - 20% del mercato, con IV + 50%) non mi risulta economicamente possibile. A meno che, la IVR sia praticamente sempre ai minimi storici (fare un back ratio spread, a volatilità bassa del mercato ma non "a 0" per chiuderlo ogni 2/3 settimane per evitare "la valle della morte", costa molto/troppo). Vendendo lontano ES ed ottimizzando lo SPAN margin, di fatto ci allontaniamo dalla possibilità di "finire in base" e quindi dal rischio del trading prettamente direzionale ma poi ci ritroviamo a fare trading direzionale di volatilità, per una difficilissima ottimizzazione delle coperture. Suggerisci anche coperture differenti? Grazie
Il risk/reward ratio nel trading c'è sempre, quindi il compromesso copertura/guadagno anche. A me la copertura, in media non costa nulla, arrivo a fine anno che non ho pagato praticamente nulla per proteggermi. Questo perchè ho un approccio abbastanza attivo e gestisco in manieda molto dinamica le coperture. Ma questo lo faccio con un certo grado di rischio (ovviamente). I ratio backspreads hanno delle vendute, e quindi rischiose...
La copertura va modulata, io sono sempre coperto, ma non allo stesso grado. se la volatilità è già alta, mi proteggo molto meno, ma mi proteggo. se è bassa, è un'occasione per proteggersi in maniera da guadagnarci in caso di storno del mercato.
Non ci sono trucchi, per proteggersi bisogna mettere in portafoglio gamma e vega positivi, semplici PUTs, back ratios, butterflies ecc.
Grande Davide! Ottima idea ( anche come approccio) la Trading room non vedo l’ora. Premetto che non ne ho mai fatte, faccio opzioni da c.a. 5 o 6 mesi…ma ho guardato, riguardato e riguardato ancora i tuoi video, ribadisco che sei
persona seria ed ottimo insegnante. Il 5 agosto, grazie ai tuoi insegnamenti io ci ho addirittura guadagnato, e migliorato pure l’esposizione ai margini! Per tradare seriamente e diventare bravo occorrono i tuoi insegnamenti, quindi W la Trading room. Ah…spero di superare l’esame..😅…poi facci sapere per tradare in con te che capitale occorre, come pensi di tarare la size. Ciao.
Mi fà piacere che tu sia riuscito addirittura a guadagnarci!!! ottimo, bravissimo! Si sto' lavorando sul capitale minimo necessario, ma piu' è basso piu' sarà difficile e rischioso...trpovero' una quadra a breve.
@@tradacondavide ottimo! Direi che con 30k qualcosa di interessante si può già fare?, no? Poi si cresce strada facendo…
@@paolocavazzoli3293 diciamo che quel sistema è un sistema come un altro...anche se nel corso comunque ti dicono di coprirti.... non perché lo abbia fatto, perché l ha fatto un mio amico
@@paolocavazzoli3293 si, siamo su quelle cifre, ma faccio ancora un po' di prove, non ho piu' l'abitudine di tradare l'MES...
@@claudiocarbone6879 si certo. Io baso solo sui feedback di persone che mi hanno stritto, non conosco questi corsi (non ne ho mai fatti in italiano...)
interessante
Ciao ti seguo da un poco mi sembra che sei molto preparato.. sto pensando di seguirti anche sulla trading room e nel corso.. vediamo l'investimento necessario
Grazie Davide per i tuoi video, ti seguo sempre con interesse... volevo chiederti gentilmente in quale dei tuoi video hai parlato del Ladder, non riesco a trovarlo. Grazie
Prego! Si ho dato al video un nome piu' consono, campagne di Trading, eccolo (guardare anche il secondo episodio sulle campagne): ua-cam.com/video/jB0MrH19KSY/v-deo.html
Grazie ! 🤗
Prevedo adesioni a valanga !!!
ciao Davide,un'informzione anche tastytrade il 19 agosto alzerà i margini?(Ib ed altri broker hanno già mandato delle mail per avvisare di questo incremento)Grazie!
Ciao, no non ho ricevuto nessuna notifica
ciao Davide! Ti ho scoperto da pochissimo tramite collega neofita in opzioni :) devo farti i complimenti per qualità video e contenuti, i casi reali e concreti - ad esempio di inizio agosto - poi fanno la differenza rispetto alla solita teoria; il materiale gratuito di qualità che metti a disposizione rende a mio avviso perfettamente l'idea della trasparenza e della competenza della persona (credo di poterlo dire dopo 4 anni di trading reale in opzioni). Volevo farti una domanda. In materia di copertura del solo vega negativo in caso di strategia su mini S&P500 hai mai combinato una semplice long put con long microfuture per trovare il vega ^desiderato^ di portafoglio opzioni su ES500 da coprire ?
Grazie del tuo feedback! per la copertura, si ho provato a coprire solo per il vega. Principalmente PUT comprate molto OTM (ma tante...), con MES o ES. Ho fatto un video che puo' dare qualche spunto: ua-cam.com/video/YOHugRSLMbg/v-deo.html
Ciao Davide, io una delle vittime!!! Siamo in attesa del tuo corso.....siamo parecchi .....attendiamo intrepidi....e con tanta voglia di studiare e migliorarci!!! Seguo
Ciao Giovanni, mi spiace...comunque prendilo come insegnamento, va bene cosi' e si va avanti!
@@tradacondavide Davide è un professionista, lo fa per mestiere.
@@tocalfa1 Assolutamente no! non sono un professionista, ma cerco di comportarmi come tale...
Delta neutro e Vega positivo, lo 6 lo 6, ti seguo e lo ho capito
@@tocalfa1 hehe, si ma sono riuscito a perdere soldi...non troppi pero'...
Ciao Davide, ahimè anch'io ho avuto una debacle il 5 agosto. Sono riuscito a proteggere del capitale con cui ricominciare. Come puoi intuire la notizia di un tuo percorso mi entusiasma e non vedo l'ora di cominciare. Grazie per la tua disponibilità.
Mi spiace...tanti venditori di opzioni ci hanno perso molto purtroppo...l'importante è trarre il massimo profitto da questa esperienza per ripartire su buone basi, molto bene se hai potuto proteggere del capitale per poter ricominciare!
ciao davide ,ti seguo da un po grazie ad un amico...bravo dai un oppurtunita pure a noi neofiti di imparare qualcosa oltre la teoria... ho visto il video sulle leaps, mi sembra molto meno rischioso della vendita pura.. cosami consigli?
Ciao Claudio, grazie! Si decisamente le LEAPS sono molto meno rischiose, io le faccio sull' ES (rimane una vendita pura ma mooolto meno rischiosa di una vendita a 30-60 gg).
Buongiorno Davide.. la mia domanda è.. vedi una vola alta e metti in campo un put ratio spread.. a questo punto se vuoi proteggerti che sia un acquisto singolo di put o un backspread di put dovresti farlo a vola bassa.. come "coniughi" queste due cose?
Grazie
Edit: se uno vuole fare solo put naked meglio lasciar perdere i future su indici.. sulle azione alla meno peggio verrai assegnato.. logico che devi avere il controvalore sul conto.. chi ha seguito i corsi sulle naked si è trovato molto esposto e poi ciliegina sulla torta il broker ha aumentato i margini.. frittata fatta
Buongiorno
Vendere put su titoli oppure call su gli eventuali eseguiti,il 5 agosto è stato tutto grasso che cola
Salve Riccardo. questo è vero, ma va considerata una cosa: Anche se la protezione diventa cara (acquisto PUT o ratio backSpread), la posizione che si vuole proteggere rende di piu' (in quanto la IV è alta), quindi in termini di spesa per la protezione (in percentuale) non cambia se la volatilità è alta o bassa. Dopodiché, per un ratio Backspread, bisogna fare un po' piu' attenzione se si entra con IV alta per non finire nella valle della morte con una diminuzione di volatilità. Bisogna gestirlo in maniera piu' dinamica, ma si puo' fare.
P.S.: nella frase c'è la parola naked e il fatto di dover avere il cash in caso di assegnazione. Questi 2 concetti non sono affiancabili, in quanto la naked per definizione non implica di avere i soldi per essere assegnati, quallo di cui parli è la cash secured PUT, che utilizzata da sola non è tipicamente una strategia con una ritorno su margine sufficiente (l'S&P 500 fà meglio...). Certo il broker aumenta i margini con la volatilità, per questo se si lavora con i futures bisogna lasciare sul conto una buona percentuale di cash...è solo che la maggior parte delle persone non si rendono conto dei rischi e impiegano troppo del loro capitale...
@@tradacondavide buonasera Davide, certamente per la naked put e la questione cash mi riferivo al fatto che in situazioni come quella di lunedì credo che il fattore preponderante sia stato quello di essersi messi naked su future e in maniera aggressiva. I margini a quel punto diventano difficili da gestire. Se si va naked con opzioni su azioni la "peggior" cosa che può accadere è quella di venir assegnati anticipatamente e lo considero una exit strategy che probabilmente con un po di pazienza si recupera. C'è da dire comunque che l'evento di lunedì è stato principalmente di volatilità e non di delta. Mi "infastidisce" un po il fatto che IB ha alzato nuovamente i margini (che già non erano bassi) e questo comporta una revisione sulle prossime operazioni.
Buona serata.
@@3rcapital Si il problema è la leva utilizzata, il margine va sempre considerato, sopratutto sul future, lo SPAN va capito prima di tradare questi sottostanti con le opzioni. Si ho *colleghi" che si sono fatti un po' sorprendere da IB...strano da loro...
⭐⭐⭐⭐⭐
@tradacondavide come sempre un video interessante! Personalmente il 5 agosto è stata una bella lezione mi ha fatto capire cose che avevo sottovalutato, fortunatamente ero in demo!!! Quindi concordo con la tua tesi che prima pensiamo alle protezioni e ad un attento money management poi a tutto il resto.
A tal riguardo avevo una domanda da porti supposto che metto a mercato un Ratio Back Spread e metto una o più Buy Put considerando di trovarmi in una condizione di alta volatilità come avvenuto il 5 agosto come faccio a calcolare il numero di Buy Put che possono essere sufficienti come protezione del Ratio Back Spread, in modo che non ho grandi impatti sul mio portafoglio?
Riguardo alla tua proposta di un percorso formativo con un successivo accesso alla trading room la vedo una proposta molto interessante, spero che come già detto da altri sia a costi accessibili. Quindi rimaniamo sintonizzati per conoscere gli ulteriori sviluppi della tua proposta. Grazie per i tuoi contributi
Ciao.. il ratio backspread è di per se una strategia di copertura perché, supponendo che tu lo faccia di put, ne acquisti due e ne vendi 1. IL 5 agosto se avessi avuto già a mercato un backspread di put molto probabilmente avresti guadagnato "parecchio" sull'innalzamento di volatilità che c'è stato. Il "problema" semmai ce l'hai se hai dei put ratio dove hai 2 put vendute e 1 comprata. Però non so se è questo il tuo caso.
Lascio però le considerazioni a Davide.
Buona serata
@@3rcapital Molte grazie per la tua risposta in effetti ero nella situazione di avere una broken wing butterfly (2 buy put e 2 sell put) ma, avevo anche una ratio spread ( 1 buy put e 2 sell put) ma la seconda non era in guadagno e per questo sono stato costretto a chiudere. Evidentemente gli strike che avevo selezionato non erano sufficientemente distanti dal prezzo di mercato del future (ES) 🤔🤔🤔
Ciao Antonio. Si quanto detto da Riccardo è giusto,ed ho capito che intendevi ratio spread e non ratio back spread.
Per quanto riguarda il numero di PUT da comprare (o di ratio back spreads), è una questione di simulazione. Come ho fatto vedere in piu' occasioni, sulla piattaforma simulo il comportamente di un sottostante (ES per esempio), considerando tutte le posizione che ho in pancia. Poi faccio degli scenari di abbassamento del sottostante e innalzamento della volatilità. Solo cosi' riesci a capire se sei abbastanza coperto. Per una prima scrematura, puoi contare il numero di PUT comprate, che deve essere maggiore di quelle vendute.
@@3rcapital ciao, quindi se ho capito bene, se vendi put,e ti vuoi coprire è importante comprare due put per coprirsi,con tutte le prove del caso???
@@tradacondavide si scusate avevo scritto in modo errato .... grazie per i tuoi consigli, a prestp
Ottimo video, il 5 agosto visto gli spread enormi sulle opzioni si poteva andare short di future su ES vendere call ? Che ne pensi ? Poteva essere fattibile per mitigare ! Io ho dovuto rischiare un bel po comprando una Put ATM 0dte … ho parato il colpo. Grazie Gio
Vendere il future e una call era proprio quello da fare
@@alimargiallo non mi è chiaro.. vendi il future e ti compri una call di protezione ( creando un acquisto di put sintetica).. non che vendi il future e vendi anche la call..
Grazie. Si, come spiegato nel video del 5 agosto (a 5'30'' ua-cam.com/video/qq4nCsN7QVM/v-deo.html) si poteva shortare, ma non facile visto che il mercato è risalito rapidamente. No, non venderei mai la CALL in quanto il mio short di protezione sarebbe estremamente limitato.
Ogni riferimento al sistema pluton** è puramente casuale 😂😂😂😂
haha, sembra non ci sia solo quello purtroppo...
Non dimenticarti anche quel corsetto "sell-put loop strategy sul mercato nel 2021 in poi per 2.000 euro" 🙇♂️🤷♂️🙆♀️🤡🤡🤡... e sempre di sti personaggi appena citati ho mandato a Davide in PVT qualche mese fa un altro corso abominevole che era sul mercato a 5k ... robe veramente da circo🤡..... comunque , grande Davide, nel panorama italiano a mio avviso come qualità di contenuti formativi, chiarezza, competenza su asset opzionario davvero è il n.1 senza DISCUSSIONE
La gente non sa tradare e questi eventi servono a spazzarli via… a pulire il mercato
Per me dovrebbero servire a spazzare via quelli che insegnano cagate, non le persone che non sanno tradare e che si sono fatte fregare...dovremmo avere tutti il diritto di imparare senza inganni.
Grazie Davide, molto contento del tuo annuncio
@@tradacondavide il mercato purtroppo è fatto dai grandi per fregare i piccoli,siamo topini che rubano briciole ai giganti e come dici tu senza farsi fregare