👑🔰👑 MUY BIEN, 💯. POR FAVOR ELABORE MAS VIDEOS SOBRE MAS MODELOS ECONOMETRICOS SOFISTICADOS Y CON MAS ELABORACION Y DETALLES EXPLICATORIOS. MUCHISIMAS GRACIAS 🔰⛪🔰
Excelente vídeos Luis, lo felicito. Que Dios lo bendiga, apenas tengo tres días aprendiendo el Paquete Estadístico EViews 9 y los vídeos suyos me han sido de gran ayuda, en verdad lo felicito y que Dios lo siga bendiciendo el el don del Conocimiento.
Excelente explicación Luis. Se puede aplicar a flujo de pasajeros en una ruta determinada o demanda de transporte aéreo tomando como variable el PIB y estacionalizando los resultados? Hay otro video que explique más los indicadores? Mil gracias por el video.
Hola Luis dos preguntas. Primero, de qué forma puedo realizar la comparación de este modelo ARIMA con un Holt Winters multiplicativo para ver qué modelo se acopla de mejor forma a la data histórica. (Tengo por un lado un Root Mean Squared Error en Holt Winters y un R-Squared en ARIMA). Segundo, ese Eviews que versión es...en el mío que es versión 7 no me aparece en el desglose la opción de modelo ARIMA automático. Gran video. Espero puedas responder a mis preguntas.
Hola! En tu ARIMA realiza un forecast y obtendrás un RMSE que puedes comparar con el de Holt Winters. El modo ARIMA automático está incorporado desde la versión 9 (No student) . Saludos!
si el DW es 1.14 quiere decir que tu modelo tiene autocorrelación, y que el modelo explica tu variable el 71%. te recomiendo que reformules tu modelo. pues la autocorrelación anula todo el pronostico
@@alextristan9206 bro pero el dw solo mide autocorrelacion de primer orden bajo ciertas propiedades... si este modelo arima contiene un ar(4) ¿no deberiamos detectar la autocorrelacion de los 4 periodos?
hola, en los resultados se muestran algunos coeficientes que no son significativos. He visto otros videos donde escogen el p,q del ARIMA observando el comportamiento de los correlogramas y priorizando la significancia de los coeficientes. Adicionalmente en esos videos aveces escogen por ejemplo el rezago 1 y el 8 sin escoger los demás rezagos intermedios, entonces no sabría decir si es un AR (1) o un AR (8). ¿Qué camino debo seguir para escoger el p,q del ARIMA? ¿significancia de los coeficientes o AIC?
Hola! Efectivamente la técnica más común es elegir el AR(p) y MA(q) que haga que la Q (el test Ljung Box) rechace autocorrelación en los errores (P-valor mayor al 0.05). Respecto a la costumbre de escoger rezagos únicamente porque muestran "un brinco" (por así decir) en el correlograma, funciona estadísticamente en la medida que el correlograma se verá "bonito" pero deberíamos ver algunas cosas antes de eso: la estacionalidad; el orden de integración de la parte estacional (que suele no considerarse); los efectos "calendario" y; destacadamente, la presencia de outliers. El conocimiento de la serie y la naturaleza de los datos es muy importante en ello.
andrea escorcia hola. Esa es una novedad de la versión nueve del EViews. Para versiones anteriores debemos hacerlo manualmente, proponiendo modelos ARIMA y analizando el correlograma de los errores hasta que éstos sean ruido blanco.
Cuando le pongo 12 periodos igual que en el de usted (estoy pronosticando datos mensuales y solo 12 meses), me aparece esto: Number of forecast periods extends outside workfile range
pako solis Hola! Es sigma al cuadrado, la varianza de los errores con la estimación autorregresiva. Puedes ver que debe ser un valor muy cercano al cuadrado del error estándar de la regresión. (S.E. Of regression).
No se encuentran videos con este tipo de explicaciones sencillas. Gracias y suscrito.
👑🔰👑 MUY BIEN, 💯. POR FAVOR ELABORE MAS VIDEOS SOBRE MAS MODELOS ECONOMETRICOS SOFISTICADOS Y CON MAS ELABORACION Y DETALLES EXPLICATORIOS. MUCHISIMAS GRACIAS 🔰⛪🔰
Excelente vídeos Luis, lo felicito. Que Dios lo bendiga, apenas tengo tres días aprendiendo el Paquete Estadístico EViews 9 y los vídeos suyos me han sido de gran ayuda, en verdad lo felicito y que Dios lo siga bendiciendo el el don del Conocimiento.
Excelente Luis Fernando. Felicitaciones
Muchas gracias por estos videos Luis, excelentes las clases, me están ayudando bastante en mis estudios y mis próximos exámenes, muchas gracias.
Muchas gracias por los videos
Excelente video, debería hacer más, muy buena explicación.
Excelente explicación, muchas gracias Fernando!!
Excelente explicación Luis. Se puede aplicar a flujo de pasajeros en una ruta determinada o demanda de transporte aéreo tomando como variable el PIB y estacionalizando los resultados? Hay otro video que explique más los indicadores? Mil gracias por el video.
Excelente! me has ayudado bastante muchas gracias
Agradezco mucho los amables comentarios y quisiera que me sugirieran temas para hacer nuevos videos.
Modelos de Variable Dependiente Binaria (MLP,Logit, Probit, Tobit).
Excelente explicaciones.
Hola Luis dos preguntas.
Primero, de qué forma puedo realizar la comparación de este modelo ARIMA con un Holt Winters multiplicativo para ver qué modelo se acopla de mejor forma a la data histórica. (Tengo por un lado un Root Mean Squared Error en Holt Winters y un R-Squared en ARIMA).
Segundo, ese Eviews que versión es...en el mío que es versión 7 no me aparece en el desglose la opción de modelo ARIMA automático.
Gran video. Espero puedas responder a mis preguntas.
Hola! En tu ARIMA realiza un forecast y obtendrás un RMSE que puedes comparar con el de Holt Winters.
El modo ARIMA automático está incorporado desde la versión 9 (No student) . Saludos!
Gracias ;-;
gracias por el vídeo, tengo una pregunta, ¿si mi DW es 1.14 y mi r2 es 0.71, como afecta al pronostico?
si el DW es 1.14 quiere decir que tu modelo tiene autocorrelación, y que el modelo explica tu variable el 71%. te recomiendo que reformules tu modelo. pues la autocorrelación anula todo el pronostico
@@alextristan9206 bro pero el dw solo mide autocorrelacion de primer orden bajo ciertas propiedades... si este modelo arima contiene un ar(4) ¿no deberiamos detectar la autocorrelacion de los 4 periodos?
Las importacion tambien son estacionarias ?
Si.
hola, una consulta, el archivo contiene datos en el excel que son M y TC , que significan cada uno?, gracias de ante mano
Hola! X=Exportaciones; M=Importaciones; TC= Tipo de cambio (pesos por un USA dólar)
hola, en los resultados se muestran algunos coeficientes que no son significativos. He visto otros videos donde escogen el p,q del ARIMA observando el comportamiento de los correlogramas y priorizando la significancia de los coeficientes. Adicionalmente en esos videos aveces escogen por ejemplo el rezago 1 y el 8 sin escoger los demás rezagos intermedios, entonces no sabría decir si es un AR (1) o un AR (8). ¿Qué camino debo seguir para escoger el p,q del ARIMA? ¿significancia de los coeficientes o AIC?
Hola! Efectivamente la técnica más común es elegir el AR(p) y MA(q) que haga que la Q (el test Ljung Box) rechace autocorrelación en los errores (P-valor mayor al 0.05). Respecto a la costumbre de escoger rezagos únicamente porque muestran "un brinco" (por así decir) en el correlograma, funciona estadísticamente en la medida que el correlograma se verá "bonito" pero deberíamos ver algunas cosas antes de eso: la estacionalidad; el orden de integración de la parte estacional (que suele no considerarse); los efectos "calendario" y; destacadamente, la presencia de outliers. El conocimiento de la serie y la naturaleza de los datos es muy importante en ello.
Hola, si tengo eviews 7, pero en Proc no me aparece la opción de Automatic ARIMA Forecasting, como puedo hacer entonces la proyeccion?
andrea escorcia hola. Esa es una novedad de la versión nueve del EViews. Para versiones anteriores debemos hacerlo manualmente, proponiendo modelos ARIMA y analizando el correlograma de los errores hasta que éstos sean ruido blanco.
TENGO EL EVIEWS 9 Y NO ME APARECE LA OPCION AUTOMATIC ARIMA ¿?
Cuando le pongo 12 periodos igual que en el de usted (estoy pronosticando datos mensuales y solo 12 meses), me aparece esto: Number of forecast periods extends outside workfile range
Recuerda expandir el rango antes de hacer el pronóstico
Otra pregunta: ¿qué significa SIGMASQ?
pako solis
Hola! Es sigma al cuadrado, la varianza de los errores con la estimación autorregresiva. Puedes ver que debe ser un valor muy cercano al cuadrado del error estándar de la regresión. (S.E. Of regression).
¡Muchas gracias, Profesor! Por cierto, suba más vídeos, están muy buenos.