A variação diária da carteira dessa planilha está errada, pois ela pressupõe que o peso de cada ativo permaneceria igual todos os dias. O peso de cada ativo na carteira vai variando ao longo do tempo. Somente se alguém fizesse uma rebalanceamento diária da carteira para que o pesos se mantivessem constantes.
@@fcesario2 Isso é facil de fazer com o google finance basta manter um portfólio atualizado que a participação % do ativo atualiza sozinha, apenas preenchendo o valor de aquisição e a quantidade de ações, o resto é formula
Luis, vc é fera demais. Passei a tarde toda ouvindo por partes e coloquei na planilha minhas 20 empresas com todas essas informações. Por fim, cheguei ao beta, a correlação e na volatilidade da minha carteira, comparada ao Ibov. Só depois que acabei vi que vc disponibilizou o link da planilha nos comentário. Fiz na raça, seguindo seu passo a passo. Valeu o aprendizado sobre o google sheet e formulas. Realmente fantastico!!!!!!!! Me senti muito mais próximo do dia a dia de um gestor profissional. Nunca vi ninguém fazer o que vc está fazendo gratuitamente. Parabéns pela iniciativa. Faça mais videos assim. Se puder, faça um video mostrando como vcs utilizam o bloomberg e outros sistemas para a gestão das carteiras. Forte abraço.
Cara que animal esse vídeo, mudou minha vida. Queria algo assim!!! Essa integração com o googlefinance eu não conhecia, abriu um mundo de possibilidades.❤️❤️❤️❤️
Sensacional, muito didática e lúdica a apresentação. Ficou fácil entender o conceito do Beta, além de super educativo para calcular o Beta de qualquer ativo próprio. Muitíssimo obrigado!
Muito legal mesmo. Mais uma vez conteúdo que ninguém mostra. Bom, talvez o Mestre dos Derivativos tenha mostrado (especulando, não sei), mas não no Google Sheets. Show de bola!
É o canal que mais me agrega conteúdo, que aula, muito mais específico, muito mais aprofundado! Parabéns a galera da Versa Asset e muito obrigado pelo excelente conteúdo! Vocês são foda.
vsf que vídeo bom!!!! top demais!!! tem que fazer mais videos assim, mostrando como o investidor pf poderia usar ferramentas acessíveis ao seu favor! SHOW DEMAAIIIS ESSA AULA!!!!!!!
Rapaz, show de apresentação e de conhecimento. Parabéns. Talvez vc possa me ajudar...como eu poderia calcular a volatilidade (spread) da curva de juros (DI1F) que se atualize (via RTD) automaticamente, meu amigo? Algo que eu usaria para análise no daytrade em mini-índice. Fico agradecido se puder ajudar. Abraço e obrigado.
Muito bom!! vc podia fazer um video mostrando o calculo do fluxo de caixa descontado ao contrario, afim de saber dada a cotação atual da ação qual seria o crescimento do lucro projetado, assumindo uma taxa de desconto, um período de crescimento (5, 10 anos) e a taxa da perpetuidade.
Muito bom!! Sugestão para o próximo video. Dando continuidade a esse exemplo, poderia mostrar no Excel como calcular os pesos de carteira, composta por esses ativos, que oferecem a melhor relação risco-retorno para o investidor.
Animal esse vídeo, obrigado. Se um dos ativos da carteira não tiver correlação com o índice (não faz sentido o beta), como faz para calcular o beta da carteira? Por exemplo, como é calculado o beta dos fundos que possuem Trisul?
Pessoal, no meu deu problema p/ achar o beta da BPAC11, assim como de outras ações UNITS (TAEE11, SULA11...), o que fazer? E se puderem explicar o motivo deste problema também agradeceria.
Estou tendo problemas em encontrar como pegar os valores financeiros das ações para calcular alguns índices que nao encontro no Googlefinance, mesmo achando essa informação no site Google Finance como Patrimonio liquido que nao tenho conseguido com netassets. Tentei pegar esse indices em alguns sites, mas como minhas açoes sao na Bolsa do EUS, nao encontrei sites que aceitam usar Importxml, e os que encontrei apresentam os número como 129B que nao é numérico. Como posso resolver isso?
cara, muito top!... não conhecia essa função do sheet... aproveitando, tem como eu puxar os dados "price, high, Low" na mesma formula? rrsrs... obrigado!
Claro!! O VaR da carteira nada mais é que a volatilidade dela (que calculamos no exemplo) multiplicado pelo Z-Score relacionado ao nível de significância que você quer. Se for 5% de significância (que a galera geralmente usa) o Var da carteira é a volatilidade x 1,64. Abs!
Excelente video Luis! Parabens pela clareza na explanacao. Pergunta: caso a acao tenha uma correlacao baixa em relacao ao indice qual seria a solucao? Imagino que a resposta seja encontrar outra acao que tenha correlacao para fazer o hedging - como voce faz? Qual o seu metodo nesses casos? Um abracao e parabens novamente pelo excelente trabalho! Ricardo Ortega
@@Leo-wm7cd valeu, mas isso todos sabemos. E você deve concordar, é demorado se você tiver uma coluna com milhares de linhas. Por isso que o atalho é o bixo. Procurei, mas ainda não encontrei. Seguimos!
Caralho! Perdoe-me pelo uso do palavrão, mas a gente não vê conteúdo de qualidade assim nem em conteúdo pago. É bizarro como você explicou de forma simples algo que pode parecer muito complicado para a galera que não é do mercado (eu!). Valeu mesmo. Vou me inscrever e acompanhar vocês...
Versa, apenas uma dúvida, eu sei que foi apenas um exemplo para aprender como calcular a variação anual, mas o correto não é calcular uma volatilidade a.a com tão poucas variações correto? O normal seria ter 252 variações, não?
Nessa segunda forma de calcular o beta vocês estão considerando que ao final do dia há um rebalanceamento da carteira para considerar os pesos iniciais?
Pow muito legal hein! Usava o GoogleSheets só para alimentar com cotações minha planilha de excel, agora explodiu a cabeça! Dúvida: Com a variação dos papeis, o seu peso varia ao longo do tempo - é possível ponderar isso?
Se vc montar a planilha do video, as cotações e os indicadores vão atualizar sozinhos. Agora se vc tiver falando sobre composição, aí tem vários jeitos, vc pode simplesmente ver a % do seu patrimonio que cada posição representa mensalmente, por exemplo, e ajustar manualmente. Existem, no entanto, algumas metodologias mais robustas estudadas no tema "Otimização de Carteiras", uma das mais famosas é a Teoria Moderna de Portfolios, ou Teoria de Markowitz. Tem uma ótima explicação nesse video a aqui ua-cam.com/video/i82Io22NaSI/v-deo.html
Boa tarde, hoje no site apareceu o resultado mensal até aqui de -10%. Houve alguns dias sem divulgação? Me lembro de ter visto semana passada e estava em mais ou menos 6% negativos, e houve dias bons desde lá ... Parabéns e abs.
Boa tarde Ecotrip! Caiu mesmo. As coisas mudam rápido pro Versa Long Biased. Os outros fundos (Charger e Tracker) não mudaram tanto. Não ficamos nenhum dia sem divulgação. Abs!
Muito obrigado pelo conhecimento. O cálculo do beta da carteira seria o próximo passo da minha planilha de controle e esse vídeo vem em muito boa hora. Eu já tenho uma planilha de Excel com os preços linkados no broadcast. Para cálculo do beta eu posso usar as mesmas fórmulas seguindo esses conceitos ou pelo Excel do Microsoft seriam outras funções? Abraços!!
Essa é a planilha q utilizamos no vídeo! 😉
docs.google.com/spreadsheets/d/1i_RZ_D9dkv7665m3QeBrC9gDGFSiflttInTvVq65mR8/edit?usp=sharing
tá com erro geral na planilha =(
A variação diária da carteira dessa planilha está errada, pois ela pressupõe que o peso de cada ativo permaneceria igual todos os dias. O peso de cada ativo na carteira vai variando ao longo do tempo. Somente se alguém fizesse uma rebalanceamento diária da carteira para que o pesos se mantivessem constantes.
@@fcesario2 Isso é facil de fazer com o google finance basta manter um portfólio atualizado que a participação % do ativo atualiza sozinha, apenas preenchendo o valor de aquisição e a quantidade de ações, o resto é formula
Que pena que não há mais atualização do canal :( são vídeos tão bons
Como mostrar na prática em menos de 20 minutos o conteúdo de alguns livros ✅
Video insano, vocês são foda!
Valeu Caique!
Por isso eu amo a estatística ❤
Galera, cadê os conteúdos, estavam muito bons.
Melhor canal de investimentos do UA-cam
Cara vocês estão de parabéns, que vídeo ótimo e conteudo demais. Obrigado
Luis, vc é fera demais. Passei a tarde toda ouvindo por partes e coloquei na planilha minhas 20 empresas com todas essas informações. Por fim, cheguei ao beta, a correlação e na volatilidade da minha carteira, comparada ao Ibov. Só depois que acabei vi que vc disponibilizou o link da planilha nos comentário. Fiz na raça, seguindo seu passo a passo. Valeu o aprendizado sobre o google sheet e formulas. Realmente fantastico!!!!!!!! Me senti muito mais próximo do dia a dia de um gestor profissional. Nunca vi ninguém fazer o que vc está fazendo gratuitamente. Parabéns pela iniciativa. Faça mais videos assim. Se puder, faça um video mostrando como vcs utilizam o bloomberg e outros sistemas para a gestão das carteiras. Forte abraço.
Tive aquela sensação saborosa em aplicar matemática em algo prático. Esse canal tá me dando vontade de voltar a estudar.
Booa! Estudar é sempre bom 👏👏👊
Vem pela paty, e vou ficar por aqui mesmo. Adorei
Gente, que vídeo excelente! Super didático e útil, Luiz! Valeu mesmo por compartilharem esses conhecimentos e podiam soltar mais vídeos!
Os caras conseguem ainda ensinar. Acompnham os fundos, as acoes e conseguem ensinar ainda...
👏👏👏
A gente frita o peixe, olha o gato e faz embaixadinhas ao mesmo tempo kkk
Excelente vídeo
Cara que animal esse vídeo, mudou minha vida. Queria algo assim!!! Essa integração com o googlefinance eu não conhecia, abriu um mundo de possibilidades.❤️❤️❤️❤️
Shooow 🙌🔝
Meus parabéns, virei seguidor. Muito obrigado por dividir esse conhecimento.
Cara mitou nesse vídeo! Ganhou o like e um inscrito por causa desse vídeo. Valeu demais depois de 1 mês tentando rs
Encontrei tudo que eu precisava e de uma forma muito bem explicada.
Muito obg!
Muito, muito, mas muito bom mesmo! Meus parabéns pelo vídeo!!!! Uma verdadeira aula com uma didática fantástica! Muito obrigado!
Parabéns pelo video ! Bom demais !!!!
Obrigado por mais uma aula!
Mais um vídeo excelente! Parabéns pelo conteúdo, aprendi muito!
Caras, vcs sao bons demais. Voltem a postar.
Sensacional, muito didática e lúdica a apresentação. Ficou fácil entender o conceito do Beta, além de super educativo para calcular o Beta de qualquer ativo próprio. Muitíssimo obrigado!
Muito TOP essa explicação!!! Valeu professor!!!!
Saudades dos vídeos desse canal! S2
Estou adorando os vídeos! Parabéns pelo conteúdo didático!
Muito legal mesmo. Mais uma vez conteúdo que ninguém mostra. Bom, talvez o Mestre dos Derivativos tenha mostrado (especulando, não sei), mas não no Google Sheets. Show de bola!
Valeu demais!!!
Tu é muito fera velho!! Valewww muito mesmooo!!
Obrigado pela aula. Parabens!!!
Muito obrigado por dedicar seu tempo ensinando conteúdo complexo aplicando na prática! Sensacional!!
Mais um video excelente! Parabéns pelo conteúdo!!!
Top! Amanhã vou colocar em prática :)
Canal tá agregando muito, parabéns!
Shoow. Qualquer dúvida estamos aí 🙌👊
Muito bom! Parabéns pelo conteúdo!
É o canal que mais me agrega conteúdo, que aula, muito mais específico, muito mais aprofundado! Parabéns a galera da Versa Asset e muito obrigado pelo excelente conteúdo! Vocês são foda.
vsf que vídeo bom!!!! top demais!!! tem que fazer mais videos assim, mostrando como o investidor pf poderia usar ferramentas acessíveis ao seu favor! SHOW DEMAAIIIS ESSA AULA!!!!!!!
Excelente conteúdo!! Muito prático e extremamente didático! Muito Obrigado
Parabéns. Muito show
Rapaz, show de apresentação e de conhecimento. Parabéns. Talvez vc possa me ajudar...como eu poderia calcular a volatilidade (spread) da curva de juros (DI1F) que se atualize (via RTD) automaticamente, meu amigo? Algo que eu usaria para análise no daytrade em mini-índice. Fico agradecido se puder ajudar. Abraço e obrigado.
Eai pessoal cade os vídeos??? Tavam muito bons!
Pessoal, parabéns. Que explicação fod.... Vlw e obrigado.
Admiração e gratidão!
Parabéns pelo excelente vídeo. E se eu usar variância e covariância como parâmetros de dispersão, qual seria o resultado? Grato, Abs.
Uhuuuuuu. Obrigado. Muito bom ;)
SHOW DE BOLA. Muito bom!
Aulão da porra! Parabéns
Luiz é foda, admiro demais!
Tb somos fã 😉 Ainda mais no módulo Gamer
Muito bom! Por mais vídeos assim 🤓
Valeu!!! Agora ngm segura o Luizão Gamer
Parabéns pelo vídeo. Fazer o vídeo demonstrando a prática no google sheet ficou muito claro!!!
Parabéns pela qualidade do conteúdo, poderiam voltar com os vídeos no canal.
Muito bom!! vc podia fazer um video mostrando o calculo do fluxo de caixa descontado ao contrario, afim de saber dada a cotação atual da ação qual seria o crescimento do lucro projetado, assumindo uma taxa de desconto, um período de crescimento (5, 10 anos) e a taxa da perpetuidade.
Faz um vídeo mostrando as etapas de cálculo pelo Google Sheets, mas para o Beta com alisamento exponencial(EWMA)
Muito bom!! Sugestão para o próximo video. Dando continuidade a esse exemplo, poderia mostrar no Excel como calcular os pesos de carteira, composta por esses ativos, que oferecem a melhor relação risco-retorno para o investidor.
Boa sugestão Robison! Valeu 👍 👊
Animal esse vídeo, obrigado. Se um dos ativos da carteira não tiver correlação com o índice (não faz sentido o beta), como faz para calcular o beta da carteira?
Por exemplo, como é calculado o beta dos fundos que possuem Trisul?
Por que sumiram, queremos mais vídeos!
Olá, aí atrás de vc é um terminal Bloomberg? Se for séria interessante um vídeo sobre ... Valeu abraço.
Show. Parabéns.
Pessoal, no meu deu problema p/ achar o beta da BPAC11, assim como de outras ações UNITS (TAEE11, SULA11...), o que fazer? E se puderem explicar o motivo deste problema também agradeceria.
Fenomenal
e se tenho posições vendidas como compor no calculo do beta?
Tenho conta no BTG Pactual digital e queria investir no fundo VERSA FIT LONG BIASED FIM mas não estou encontrando lá.
Estou tendo problemas em encontrar como pegar os valores financeiros das ações para calcular alguns índices que nao encontro no Googlefinance, mesmo achando essa informação no site Google Finance como Patrimonio liquido que nao tenho conseguido com netassets. Tentei pegar esse indices em alguns sites, mas como minhas açoes sao na Bolsa do EUS, nao encontrei sites que aceitam usar Importxml, e os que encontrei apresentam os número como 129B que nao é numérico. Como posso resolver isso?
Saudades dos videos
cara, muito top!... não conhecia essa função do sheet... aproveitando, tem como eu puxar os dados "price, high, Low" na mesma formula? rrsrs... obrigado!
Me salvou esse vídeo!
mas onde encontro os códigos de cada Ativo?
Voltem com os vídeos 🙌
Parabéns pelo conteúdo !
Consegue calcular o Var da carteira pelo Google sheets ?
Claro!! O VaR da carteira nada mais é que a volatilidade dela (que calculamos no exemplo) multiplicado pelo Z-Score relacionado ao nível de significância que você quer. Se for 5% de significância (que a galera geralmente usa) o Var da carteira é a volatilidade x 1,64. Abs!
Seria legal falar alguma coisa sobre Hedge
Como faço para calcular o beta usando o EWMA?
Cara, vcs salvaram várias almas!! heheh Mas consigo extrair o volume financeiro também? tentei com o market_cap, mas não funciona na mesma fórmula.
Excelente video Luis! Parabens pela clareza na explanacao. Pergunta: caso a acao tenha uma correlacao baixa em relacao ao indice qual seria a solucao? Imagino que a resposta seja encontrar outra acao que tenha correlacao para fazer o hedging - como voce faz? Qual o seu metodo nesses casos? Um abracao e parabens novamente pelo excelente trabalho! Ricardo Ortega
Como eu replico os dados após aplicar a fórmula , vc faz muito rápido nem todos nós entendemos de planilhas
Excelente explicação! Só fiquei com uma dúvida: quando você fala em "travar" a célula na hora de fazer as análises ponderadas, como faz pra travar?!
Dá um click em cima da célula que vc quer "travar" e aperta F4...
Cara, em 6:37 qual foi o atalho de teclado que você usou para fazer o preenchimento automático abaixo da célula variação?
Muito grato pelo conteúdo!
vish, eu tava com essa duvida tambem, mas eh só tu copiar a formula(ctrl C), seleciona a coluna(clica e arrasta pra baixo) e cola (ctrl V)
@@Leo-wm7cd valeu, mas isso todos sabemos. E você deve concordar, é demorado se você tiver uma coluna com milhares de linhas.
Por isso que o atalho é o bixo. Procurei, mas ainda não encontrei.
Seguimos!
Qual o número de dados que geralmente o mercado costuma usar para calcular o Beta? 20, 30, 120...? Eu achava que era 20 pq corresponde a 1 mês.
Vcs estão muito sumidos... Cadê as publicações?
Ótimo vídeo! Só uma dúvida: quando a correlação do ativo com o IBOV for menor que 0,3 não considero no cálculo do beta então?
Tenho a mesma dúvida... aliás.. no video ele fala que uma ação não funciona.. .seria por causa da baixa correlação ? E como tratar tal caso ?
Caralho! Perdoe-me pelo uso do palavrão, mas a gente não vê conteúdo de qualidade assim nem em conteúdo pago. É bizarro como você explicou de forma simples algo que pode parecer muito complicado para a galera que não é do mercado (eu!). Valeu mesmo. Vou me inscrever e acompanhar vocês...
Versa, apenas uma dúvida, eu sei que foi apenas um exemplo para aprender como calcular a variação anual, mas o correto não é calcular uma volatilidade a.a com tão poucas variações correto? O normal seria ter 252 variações, não?
Nessa segunda forma de calcular o beta vocês estão considerando que ao final do dia há um rebalanceamento da carteira para considerar os pesos iniciais?
Sentido falta dos conteúdos...
Pow muito legal hein! Usava o GoogleSheets só para alimentar com cotações minha planilha de excel, agora explodiu a cabeça!
Dúvida: Com a variação dos papeis, o seu peso varia ao longo do tempo - é possível ponderar isso?
Se vc montar a planilha do video, as cotações e os indicadores vão atualizar sozinhos. Agora se vc tiver falando sobre composição, aí tem vários jeitos, vc pode simplesmente ver a % do seu patrimonio que cada posição representa mensalmente, por exemplo, e ajustar manualmente.
Existem, no entanto, algumas metodologias mais robustas estudadas no tema "Otimização de Carteiras", uma das mais famosas é a Teoria Moderna de Portfolios, ou Teoria de Markowitz. Tem uma ótima explicação nesse video a aqui ua-cam.com/video/i82Io22NaSI/v-deo.html
@@gustavobuquera opa Gustavo, bem interessante o seu video tambem, já tinha ouvido falar de Markowitz mas não tinha visto como funciona na prática!
Tem como dar like 3 vezes???? Show
E um podcast? Ia vir bem
Boa tarde, hoje no site apareceu o resultado mensal até aqui de -10%. Houve alguns dias sem divulgação? Me lembro de ter visto semana passada e estava em mais ou menos 6% negativos, e houve dias bons desde lá ...
Parabéns e abs.
Boa tarde Ecotrip! Caiu mesmo. As coisas mudam rápido pro Versa Long Biased. Os outros fundos (Charger e Tracker) não mudaram tanto. Não ficamos nenhum dia sem divulgação. Abs!
@@VersaAsset Ok, obrigado pela atenção.
Vamos vencer o Corona Vírus e repetir dezembro último!
Muito obrigado pelo conhecimento. O cálculo do beta da carteira seria o próximo passo da minha planilha de controle e esse vídeo vem em muito boa hora. Eu já tenho uma planilha de Excel com os preços linkados no broadcast. Para cálculo do beta eu posso usar as mesmas fórmulas seguindo esses conceitos ou pelo Excel do Microsoft seriam outras funções? Abraços!!
É a mesma coisa! As vezes muda o nome e os argumentos da função, mas estão todas lá 👊
@@VersaAsset valeu Amigos !!
Faço long and short e uso o bova11 como short. Para calcular o Beta e a correlação , desta maneira que opero, devo usar o bova11 então?
Parabéns Luis! Seus videos sao bem legais e instrutivos! E parabens pela evoluçãoo do fundo!
Nos PARAMETROS DE RISCO do seu fundo VERSA LM FIN , gostaria de saber o que quer dizer as letras EWMA ?
Janela (dias úteis) EWMA 126 252 504
Volatilidade (a.d.) 3.4% 2.7% 2.8% 3.3%
Volatilidade (a.a.) 53.2% 42.5% 44.2% 52.2%
V@R (a.d.) -5.5% -4.4% -4.6% -5.4%
V@R Hist (a.d.) --- -4.8% -4.6% -5.4%
Perda Máxima Dia --- -10.8% -10.8% -12.3%
Beta (vs Ibov) 2.4 2.0 1.9 2.0
Correlação (vs Ibov) 0.8 0.8 0.8 0.8
Parabéns pelo video, mas a ironia com uma olhadinha para trás ao diretor de risco foi impagável. risos.
Kkkkk
Modo gamer kkkkkkkkkkkk muito bom
🤓😜
Mais uma coisa amigo, como você calcula seus índices abaixo?
V@R (a.d.)
V@R Hist (a.d.)
Perda Máxima Dia
Muito rápido, muitos cortes…
Pqp esse canal foda com poucos inscritos e uns canal lixo com mais de 100000 inscritos