Фьючерсы и Опционы - срочный рынок Мосбиржи на 32-й конференции Смартлаба.
Вставка
- Опубліковано 14 чер 2024
- Смартлаб в соцсетях:
taplink.cc/smartlab
У микрофона:
Мария Патрикеева - начальник управления продаж Срочного рынка MOEX
Алексей Федоров - начальник управления продаж Департамента рынка Акций
0:00 - Вступление
0:50 - Новые клиенты на рынке
3:36 - Новые инструменты
4:03 - Чем фьючерс лучше акции?
6:08 - Расширение валютных контрактов
7:00 - Вечные фьючерсы
9:29 - Привлечение ликвидности
10:40 - Почему мало маркетмейкеров?
11:50 - Поставочный фьючерс на "голубые" фишки
12:56 - Микс не будет расти?
14:31 - Рынок акций в цифрах
15:37 - Трейдеры смотрят "вглубь" рынка
16:11 - Выплата дивидендов
16:28 - Вечерняя сессия
17:20 - ОТС с ЦК акции
18:57 - Расчетный цикл Т+1
24:23 - Клуб защиты прав инвесторов
25:17 - Торги выходного дня
26:29 - Вернется Магнит в 1 эшелон?
27:35 - Почему Мос. Биржа не избавится от пустышек?
#конфасмартлаба
0:38 ой, спасибо им за такую возможность )
Какие подвохи на вечных фьючерсах? Нет ли кидков при начислении вариационной маржи и в даты экспирации квартальных фьючерсов? 🤔
@@MrSITSERVICE ГО на любых фьючерсах может вырасти в период повышенной волатильности
я спрашиваю конкретно про вечные, в чем там подвох
вот это удержание funding оно вообще скрыто из отчетов
Мария, к сожалению Ваши утверждения не подкреплены реальностью. Стаканы в опционах пустые. Ликвидности на страйках, при учете потенциала хода цены БА, нет от слова совсем. Календарный спред в опционах не построить. Поставочные опционы на акции отсутствуют. Арбитраж, о котором Вы говорите, рядовому физику не потянуть.
Вечный фьюч топ на есть нюансы фандинг бешеный всю прибыль съедает 😊
Почему на РТС-мини шаг 0,5 , а не 0,1? ***
Как найти их телеграмм каналы?
Т е чтобы купить NG на все депо квалом быть не обязательно?
Подобные фьючерсы как-то связаны с реальным рынком? Я так понял это газ в СШП, но его ценой полностью играют внутренние игроки, а не те кто там реальный газ хеджирует и т д?
Какая обратная связь, Мария? Пока мы только слушаем про "мы такие классные, столько всего нового запустили, так все круто, такой оборот..." А по факту что?
Вы точно правильно понимаете для чего нужен срочный рынок? Он должен быть как казино с кучей автоматов?😂
По многим даже простым вопросам ни одного внятного ответа, либо ответы из серии "вы всё врёти, всё у нас хорошо". Ещё и комментарии "неудобные" в телеграмме трёте. Маркет-мейкеры в опционах? Их не мало, а на самом деле много, только они прячутся?😂 Кроме РТС и си нормальной ликвидности нет больше нигде, даже на центральных страйках😢
Как оборот может повышаться, а ликвидность падать? На тех же опционах на акции любая АДЕКВАТНАЯ метрика показывает стагнацию который месяц, а вы там у себя какой-то оборот рисуете, который мимо стакана прошёл на отс.
Какие новые активно торгующие клиенты каждый месяц? Где?! Почему мы не видим это в стаканах? 😂 Новые фьючерсы - мёртвые. Даже в старых чтобы открыть или закрыть относительно весомую позицию - приходится сильно потеть.
Зачем такое количество новых инструментов, которые еще больше размывают и без того убогую ликвидность?
Зачем новые опционы на валюту, если уже есть старые? Может ЛИКВИДНОСТЬ на существующих инструментах стимулировать, вернув например скальперскую комиссию, а не кучу нового никому ненужного шлака запускать и ждать 3 года пока он "выстрелит как газ😂"?
Опционами на юань уже больше года, а сделок там НЕТ, потому что спред километровый. Зачем ещё одни?
Кому нужны расчетные опционы на акции? Что и как ими хэджировать физлицами у которых "70% оборота 🎉", если нет ни сальдирования го с фондой ни поставки?
Да их просто даже купить тяжело без космической премии, потому что стаканы пустые...
Зато презентации красивые рисуются каждую неделю. Кому?
Организуйте открытый вебинар с вопросами по срочному рынку и объясните наконец уже свою логику все этих нововведений - вам такую обратную связь навалят... Не вывозите сами - хоть людей умных послушаете. С фандингом вроде помогло, может и в остальном поможет.
по части маркет мейкинга - требуется капитал, что будет это проводить, видимо, у текущего крупного капитала есть другие интересы как получить прибыль.
вопрос же в алгоритме, никто не останавливает самому маркетить все эти пустые стаканы опционов.
другой вопрос, на сайте Мосбиржи нашёл предложение для маркетмейкинга по опционам на акции, но не опционы на фьючерсы,
+ высокие требования по держанию заявок в количестве контрактов, что вместе с недоверием к стабильности работы брокерских серверов накладывает значительные вложения чтобы заниматься профессионально. + устаревший QUIK, удивительно, что Мосбиржа игнорит вопрос программного обеспечения розничных трейдеров, ну а профессиональных участников рынка огромное преимущество в скорости, стабильности соединения, что эксплуатируют это против своих клиентов.
@@PublicAccount0 маркетмейкеры на мосбирже - это не институциональные как правило инвесторы. Это отдельный список юриков и даже физиков, которые профессионально занимаются именно этим вопросом и получают премии за формирование и удержание стакана. Возможно, на некоторые инструменты не выгодно банально формировать стакан.
+100500
Дальние экспирации просто полный голяк.
@@alevadnaya ...возможно это впринципе не выгодно, с теми условиями и "премиями" что предлагаются мосбиржей. А без мм-договора с текущими комиссиями - просто так стоять в стакане и морозить ГО невыгодно вдвойне. Но "вы все врёти" конечно...😁
@@MrD1225 канэшн...все пользователи биржи на 150% довольны, пищат от восторга и боготворят ее, так что не надо врать, всё супер 😁
Предложения. Сделайте фьючерсы на зарубежные фонды, которые копят дивиденды внутри себя.
Опционально. Сделайте не поставочнве фьючерсы на акции. Хотя бы на топ 10 мосбиржи. Пожалуйста
вечные фьючерсы есть, непоставочные.
Сложно слушается.
Что-то про причины срезанных дивидендов мосбиржи все никто не спросит... Наверно, инвестируют прибыль в т+1😂
Жаль, тема арбитража Марией не была раскрыта.
Я правильно понимаю что засчет фандинга с меня будут случайно сниматься и пополнятся деньги в зависимости от того что наторговали другие люди каждый день? Не проще экспириповать фьючерс каждый день, а новую цену открытия считать по цене экспирации вчера?
режет слух, когда произносят "цифры", говоря о числах.
Очевидно, что необходимы опциона на акции, а не на фьючи. Т+2 было условие институционалов буржуйских, сейчас их просто нет ))
Уберите дневную и вечнрнию сессию и так леквидности нет , а вы её размазали по всему дню кто за ставте лайк
Мария, отмените утренннию и вечернию сессии ! Админа телеграм канала увольте , не даёт обмениваться мнениями и банит на пустом месте , видимо не вырос ещё как личность не отличает критику от хамского оскарбления и не понимает сленга сообщества трейдеров .
Вы хотите одну неделимую сессию? А как клиринг проводить?
@@alevadnaya клиринг дневной и вечерний вполне всё работало и в 18.45 все шли к семьям .