미국 레버리지 ETF 주식 투자일기 (feat. TQQQ, TMF) 2024년 10월 계좌현황/수익률
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- Опубліковано 9 лют 2025
- 이평선법 리밸런싱/적립비율 표 공유
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*MDD전략 & SOXL 그리드 & TQQQ MDD구글시트:
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*수익률 트랙킹하기 좋은 엑셀시트: www.vertex42.c...
*적립식 인덱스 투자 전략 Dollar Cost Averaging Strategy
2주마다 같은 금액으로 SP500 펀드 95%, 미국외 국가 주식펀드 5%, 채권펀드 5%를 사모으고 있습니다. 이 전략은 미국 401k 계좌에 적립중으로, 회사에서 매칭을 해주는 한도까지만 넣고 있습니다.
-수익률 트랙킹은 어떻게?
제가 투자일기 영상에서 올리는 모든 숫자들은 엑셀시트에 모든 투자금 입출금, 그리고 현재 평가금을 날짜별로 기록해주면서 나오고 있습니다. 아래 링크를 건 엑셀시트를 사용하시면, XIRR (내부수익률, 비주기적인 현금흐름이 있는 계좌수익률 계산)을 트랙킹하실 수 있습니다.
누적수익률이 과거부터 현재까지 투자기간을 통틀어 내 포트폴리오의 성적이라면 이 XIRR은 지금까지의 성적을 바탕으로 연단위로 환산한 수익률이라고 생각하시면 됩니다.
-투자일기에 올라오는 각종 포트폴리오 평가지표들은 어떻게?
제가 직접 엑셀에서 계산하고 있습니다. 중요하고 재밌는 지표들은 직접 엑셀에서 어떻게 구하는지 다음 영상에 설명을 해놓았습니다.
포트폴리오 변동성 구하기: • 포트폴리오 변동성 (Volatility,...
포트폴리오 베타 구하기: • 포트폴리오 베타 (Beta) 엑셀로 직접...
포트폴리오 MDD (최대낙폭) 구하기: • 포트폴리오 최대낙폭 (MDD) 직접 엑셀...
포트폴리오 Sortino Ratio (소티노 지수, 샤프 지수) 구하기: • 샤프지수 (Sharpe Ratio)보다 ...
포트폴리오 위험노출자산 VaR (Value at Risk) 구하기: • 위험노출자산 (Value at Risk,...
4% 법칙에 따른 은퇴가능시기 그래프로 그려보기: • 포트폴리오 평가금을 가지고 은퇴가능시점을...
*MDD방어법과 MDD채권법과 MDD혼합법과 삼위일체법과 SOXL 그리드매매법: 제 채널에 올라와있는 영상들을 참고해주세요.
(중요! TQQQ MDD 구글시트 업데이트는 더이상 하고 있지 않습니다. 오프라인 엑셀시트가 필요하시면 구글시트에서 xls 파일로 받으실 수 있어요!)
*MDD트랙킹 구글시트 + 투자법 엑셀시트 (신버전):
docs.google.co...
직접 쓰실분들은 사본만들기를 하시거나 다운받으셔서 사용하세요. :)
*MDD구하는 엑셀수식에 대해 추가이해가 필요하시다면:
• 포트폴리오 최대낙폭 (MDD) 직접 엑셀...
*MDD방어법 적립식 2003-2021 19년 백테스트: www.dropbox.co...
*MDD 방어법 적립식/거치식 매수가이드별 리만기간 백테스트:
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*MDD방어법 거치식(완성형) 백테스트:
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*MDD채권법 백테스트:
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*MDD 방어법 적립식 (2011-2020) 지난 10년 백테스트:
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*MDD 혼합법 (2003-2021) 지난 19년 백테스트:
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*엑셀파일내 TQQQ와 TMF가격을 보시면 실제 가격과는 약간의 차이가 있습니다. QQQ 가격변동의 3배를 먹인다고 해서 그게 TQQQ ETF의 가격과 정확히 일치할 수가 없거든요. QQQ가 1%오를때 산술적으로 TQQQ가 3% 오르지 않는 것과 같은 맥락입니다. 전체적인 트렌드를 봐주세요~ 자세한 내용은 이 영상을 참고해주세요 ( • 이 세상의 모든 TQQQ 백테스트가 정확... ).
*백테스트에 세금은 고려되지 않았습니다. 그리고 백테스트에 오류가 있을 수 있습니다.
백테스트는 과거를 기반으로 한 것이므로 미래 성과를 정확히 예측할 수 없습니다.
본 영상은 투자전략 소개 영상이고, 전략에 대한 실행 및 응용은 본인의 판단과 책임하에 하시길 부탁드립니다. 레버리지 투자는 언제든 평가금이 -90% 토막날 가능성을 가지고 있으며, 이 영상은 레버리지 투자 권장/조장 영상이 아님을 밝힙니다. 감사합니다. :)
#TQQQ장투#SOXL
고구마자매님 안녕하세요 항상 영상 잘 보고있습니다 :)
고구마자매님께서는 이제 삼위일체법 투자는 진행을 안하시나요? 진짜 잘 만든 전략이라고 생각돼서요..
과거 수익률로 보면 이평선 투자가 최고이겠지만.. 지금 미국 주식이 너무 오르고, 곧 크게 떨어질 수 있다는 썰들이 나오면서 이평선 투자가 머뭇거려집니다. (이평선 투자법 기준으로 지금은 TQ100%로 투자해야하기 때문입니다)
이러한 상황에서 선생님의 의견이 궁금합니다. 무엇이 더 좋은 선택이 될까요??!
1. 이평선 or 삼위일체법(현금 pool)
2. 이평선 and 삼위일체법(현금 pool) 50:50
안녕하세요:) 네, TMF 들어간 전략으로 채권법vs삼위일체법 하나만 하려고 삼위일체법을 이제 채권법으로 하고 있어요. 그냥 방어법이랑 같이 하기 이게 편해서 정한거에요. 말씀하신대로 지금 TQQQ 100% 들어가기는 좀 심리적 저항선이 있는게 사실입니다. 이평선법 TQQQ를 분할로 길게 들어가셔도 괜찮을것 같고 TMF가 지금 거의 지하실에서 놀고 있으니 삼위일체법도 좋을것 같습니다. 다만, 이번에 금리상승과 주식하락이 동반되는 구간에서 양쪽으로 타격받는 모습을 보면서 TMF들어간 전략은 리스크가 방어법이나 이평선법보다 크구나 느낀 것은 있습니다. 전략은 할 수만 있으면 전략도 다분화하는 것이 좋으니 너무 한 전략으로 올인하는 것도 나쁜 것 같으니 고려하셔서 투자하시면 좋을 것 같습니다.
@@SweetpotatoSisters 상세한 답변 감사합니다ㅠㅠ 주말엔 TMF/채권을 공부해봐야겠습니다.
항상 영상 잘 챙겨보고 있고 감사 말씀 드리고 싶습니다! 추운 겨울 감기 조심하시고 행복한 일만 가득하시길 바랍니다~
TMF를 포함하는 백테스트의경우 백테스트 수익률이 과대평가 되었을 수 있다고 생각되네요
TLT 3배수 먹여서 백테스트 진행되었는데
연 5%이상 지출되는 스왑이자비용이 포함되지 않은 것 같습니다
맞습니다. 레버리지 ETF 백테스트들의 맹점들이 몇가지 있는데 그 중 하나고, 따라서 백테스트만 보고 추종하기 보다는 자신이 믿고 의지할 수 있는 논리가 더 중요한 것 같습니다.
@@SweetpotatoSisters 또 다른 맹점은 무엇이 있을까요? 변동성 끌림, 추적오차 등등...
@@MainLine1001 레버리지 ETF 백테스트에 국한된 건 아니지만, 전 백테스트에 세금은 적용하지 않아서 그 부분도 염두에 두어야합니다. 그리고 항상 종가기준으로 백테스트를 하는데, 실제 투자는 종가기준으로 이루어지지 않을 가능성이 많죠.
힘 내시죠😉
저도 채권 30년 etf 수익률이 좋지는 않네요^^..
응원 감사합니다. 좋은 날이 오겠죠!