Weryfikacja - badanie testem t-Studenta indywidualnej istotności oszacowań parametrów w KMNK
Вставка
- Опубліковано 13 гру 2024
- Pomoc korepetytorska - online. Dobry filmik? Wyślij link znajomym!
▶️ Moja www: www.zadania-pro...
Na filmie wyjaśniam, jak sprawdzić, czy oszacowany model posiada oszacowania (parametrów strukturalnych) spełniające wymóg istotności statystycznej (tej indywidualnej) czyli tego, czy trwale wpływają na zmienność zmiennej objaśnianej Y. To podstawowe kryterium oceny jakości modelu ekonometrycznego. Zastosowuję w tym celu porównanie wartości statystyki testu t do wartości krytycznej tego testu, jak i alternatywne porównanie wartości p (p value) do poziomu istotności (alfa).
Reszty otrzymane w programie MS Excel z wykorzystaniem narzędzia Analiza Danych/Regresja poddaję badaniu z wykorzystaniem testu serii.
Jest to 1 z etapów weryfikacji modelu ekonometrycznego. Na innych filmach playlisty "Ekonometria" zamieszczam pozostałe elementy.
zadania-projekty@wp.pl
To jest niesamowite jak wpisujesz cos w google w godzinie próby, bo już straciłeś moc walki z książkami i trafiasz na taki diament wśród kanałów który powinieneś już obserwować od kilku ładnych lat. Świetna robota.
Ten kanał tyle razy ratował mi życie
Ten komentarz dużo dla mnie znaczy.
Witam czy pomogła by mi Pani jakoś przykładowo zinterpretować miary weryfikacji? Weryfikacja wstępna polegała u mnie na obliczeniu podstawowych miar takich jak średnie błędy szacunku (Di), względne błędy szacunku (Wi), wariancja resztowa (S2e), a także odchylenie standardowe (Se). I nie mam przykładu do którego mógłbym się podeprzeć w interpretacji :c
To może najlepiej nagrać filmik? :) Nawet najprostszy.
@@PlusProjekt jejuu jakby była Pani taka supeer
Czyli jak mam t-statystyki pow mojego t*, to mogę pracować dalej, bez reestymowania? :)
Jeśli wartość bezwzględna z t-statystyki > krytyczna, to dany oszacowany parametr strukturalny jest istotny. Jeśli dla każdego parametru zachodzi taka zależność, to wszystkie parametry są istotne.