일단 저의 백테스트에는 UUP,XLP,XLV 배당금이 들어오면, 배당금을 해당 ETF에 재투자한다는 가정으로 계산했고, 모든 수익률은 세후수익률로 구했습니다. 해당 기간 백테스트를 해보지 않아 정확치는 않지만, 세전수익률이라면 현금 50% 리밸런싱 수익률은 얼추 맞는 것 같고 MDD는 지나치게 높지 않나 싶네요. 또한 같은 50대50일 때, 현금 MDD가 경기방어주ETF 보다 높을 수가 없습니다. 어쨌든 하락장에서는 경기방어주ETF도 하락하는건 매한가지니까요. 현금 외 수익률은 배당금 재투자 수익률이 고려되지 않아 낮게 책정된 것 같습니다. 또한 동기간 동안 XLP는 2배정도 상승했고 XLV는 3배정도, UUP는 20% 정도 상승했습니다. 리밸런싱 수단의 수익률로만 봤을 때, XLV는 3배 상승했고 현금은 가치변동이 없는데, 현금 리밸런싱 수익률이 XLV 보다 높을 가능성이 없죠(수익률 격차가 크지 않은 경우엔 기간별주가흐름에 따라 다를순 있음). 어쨌든 보통은 리밸런싱 수단 간 수익률에 따라 리밸런싱 수익률도 비례하여 크거나 작아집니다. 하지만, 높은 기대수익률에는 높은 MDD가 따르기 마련인데요. 리밸런싱 없이 TQQQ를 100% 거치식으로 투자하는게 그 예시겠죠. 경기방어주ETF의 경우 기대수익률이 적당히 올라가면서, 수익률 상승폭에 비해 MDD상승폭이 제한적이니 추천할만 한 것입니다. 감사합니다 :)
그런데 혹시 닷컴을 포함하지 않으시고 07년부터 백테스트하신 이유가 따로있을까요? 제 기억으론 xlp xlv가 매력적이었던 이유는 spy와 같이 닷컴 리먼을 다 맞았지만 mdd는 더낮고 수익률은 더 높았기 때문이었거든요 골치아프게 티큐 현금 비율 따지지말고 xlp나 xlv로 반반 맞춰야겠네요 백테스트 다시한번 감사합니다~~!!
안녕하세요. 기존에 배당금 재투자 수익률 백테스트 시트 만들어 놓은 것이 2007년부터여서 그렇습니다. 본업이 바쁘다보니 신경을 잘 못쓰네요. XPL, XLV 모두 1998년에 상장한 ETF로서 닷컴버블까지 포함하여 백테스트가 가능합니다. 1998년 투자시작 백테스트 후 영상 업로드하겠습니다. 감사합니다 :)
UUP는 PTP 규제 대상 ETF에 포함되어 23년 1월 1일부터 손익 상관 없이 매도금액의 10%를 세금으로 내게 됩니다. 미국인이 아닌 외국인만요. 경기방어ETF, 현금으로 닷컴버블 포함하여 백테스트해보겠습니다. XLP,XLV 모두 1998년에 상장하여 충분히 닷컴버블을 포함하여 백테스트가 가능합니다.
![1111. 퀀트 리밸런싱의 모든 것! [퀀트 베이직]](http://i.ytimg.com/vi/_isoyAc-iWw/mqdefault.jpg)
![1111. 퀀트 리밸런싱의 모든 것! [퀀트 베이직]](/img/tr.png)
오오 감사합니다...xlp xlv 제 아이디어가 주리치님께도 마음에 드셨나보네요 테스트를 계속해주시네요 감사합니다
안녕하세요. 네 컨텐츠 구상에 큰 도움이 됩니다. 앞으로도 많은 추천 부탁드립니다. 감사합니다 :)
유용한 정보 감사합니다 ^^/
봐주셔서 감사합니다!
정말 감사합니다^&
저도 시청해주셔서 감사드립니다 :)
댓글 요청으로 응해주셔서 감사합니다
그런데유~
2013년부터 22년까지 10년간을 다른 고려 사항없이
포트폴리오 비주얼라이저로
50:50 백테스팅을 해보면~
xlp 12배/mdd -44%
xlv 13배/-45
uup 9.5배/-35
cash 15.9배/-60%
제가 잘못하고 있는지
살펴주실수 있을까유?
Uup가 현금보다 더 좋아던게 아니였나요??
궁금합니다
@@cho-pd 주리치님은 33년을 ~
저는 최근 10년이라서 ~
저도 궁금해서 문의 드렸어요
일단 저의 백테스트에는 UUP,XLP,XLV 배당금이 들어오면, 배당금을 해당 ETF에 재투자한다는 가정으로 계산했고, 모든 수익률은 세후수익률로 구했습니다. 해당 기간 백테스트를 해보지 않아 정확치는 않지만, 세전수익률이라면 현금 50% 리밸런싱 수익률은 얼추 맞는 것 같고 MDD는 지나치게 높지 않나 싶네요.
또한 같은 50대50일 때, 현금 MDD가 경기방어주ETF 보다 높을 수가 없습니다. 어쨌든 하락장에서는 경기방어주ETF도 하락하는건 매한가지니까요.
현금 외 수익률은 배당금 재투자 수익률이 고려되지 않아 낮게 책정된 것 같습니다. 또한 동기간 동안 XLP는 2배정도 상승했고 XLV는 3배정도, UUP는 20% 정도 상승했습니다. 리밸런싱 수단의 수익률로만 봤을 때, XLV는 3배 상승했고 현금은 가치변동이 없는데, 현금 리밸런싱 수익률이 XLV 보다 높을 가능성이 없죠(수익률 격차가 크지 않은 경우엔 기간별주가흐름에 따라 다를순 있음). 어쨌든 보통은 리밸런싱 수단 간 수익률에 따라 리밸런싱 수익률도 비례하여 크거나 작아집니다.
하지만, 높은 기대수익률에는 높은 MDD가 따르기 마련인데요. 리밸런싱 없이 TQQQ를 100% 거치식으로 투자하는게 그 예시겠죠. 경기방어주ETF의 경우 기대수익률이 적당히 올라가면서, 수익률 상승폭에 비해 MDD상승폭이 제한적이니 추천할만 한 것입니다. 감사합니다 :)
그런데 혹시 닷컴을 포함하지 않으시고 07년부터 백테스트하신 이유가 따로있을까요?
제 기억으론 xlp xlv가 매력적이었던 이유는 spy와 같이 닷컴 리먼을 다 맞았지만 mdd는 더낮고 수익률은 더 높았기 때문이었거든요
골치아프게 티큐 현금 비율 따지지말고
xlp나 xlv로 반반 맞춰야겠네요
백테스트 다시한번 감사합니다~~!!
안녕하세요. 기존에 배당금 재투자 수익률 백테스트 시트 만들어 놓은 것이 2007년부터여서 그렇습니다. 본업이 바쁘다보니 신경을 잘 못쓰네요. XPL, XLV 모두 1998년에 상장한 ETF로서 닷컴버블까지 포함하여 백테스트가 가능합니다. 1998년 투자시작 백테스트 후 영상 업로드하겠습니다. 감사합니다 :)
@@tv-3515 항상 감사할따름입니다. 주리치님덕에 멘탈을 지킬 수 있습니다.
Tqqq대 uup 현금 xlp xlv 좀 부탁 드립니다. 닷컴버블 포함으로
저도 궁금합니다
Uup는 최근생긴 ptp세금때문에 투자못할걸요..
매도하는순간 손익상관없이10%씩 세금나가서...
UUP는 PTP 규제 대상 ETF에 포함되어 23년 1월 1일부터 손익 상관 없이 매도금액의 10%를 세금으로 내게 됩니다. 미국인이 아닌 외국인만요. 경기방어ETF, 현금으로 닷컴버블 포함하여 백테스트해보겠습니다. XLP,XLV 모두 1998년에 상장하여 충분히 닷컴버블을 포함하여 백테스트가 가능합니다.
와 현금 리밸런싱보다 수익률은 훨씬 좋은데 MDD는 별 차이가 없네요
네 경기방어주 ETF가 배당수익률도 괜찮은 편이어서 더 그렇습니다. 시청해주셔서 감사합니다 :)
참고로 같은 방식으로
테슬라와 엔비디아를 돌려보면
100배가 넘는 수치가 나오는데
이게 진짜인가?
매우 의문입니다
아무래도 무언가 잘못된 것 같습니다. 13년부터 현재까지 엔비디아 100% 세전거치식 수익률이 4400%로 45배입니다.