Я хочу искренне пожелать Вам здоровья. Пожалуйста, если Вы преподаватель, не уходите из профессии. У нас на протяжении года подобие преподавателя не делало ничего и в конце выдало - решайте как хотите и объясняйте теоретически каждый шаг. Вы меня просто спасли!
Спасибо большое! Все ясно и понятно! Вопрос 1.: циклическая компонента раскладывается на сезонную и циклическую. По какой методологии тогда можно найти циклическую компоненту? Так же как и сезонную? Вопрос 2. Если остатки ненормальные, как дальше их них извлечь показали? Спасибо!
добрый день! в видео вы сказали, что Y=T+S+E, где Е - случайная компонента, но нет никаких расчетов случайной компоненты. как рассчитать случайную компоненту?
Добрый день Нина. Спасибо за полезные видео уроки. Вы можете дать свой e-mail? Хотел бы поделиться данными временных рядов в анализе расходов коммерческого банка
Нина, добрый день! Спасибо за отличные и понятные видео-разборы задач. Вопрос: как использовать скользящее среднее в авторегрессионной модели? Сейчас перебираю много литературы (из интернета и не только) и не могу понять - надо рассчитать скользящее среднее (по 2 или др. кол-ву месяцев) и ввести его как дополнительную/исключающую переменную в авторегрессионную модель? Или надо воспользоваться моделью arma? Но там не пойму вторую часть - как вводится скользящее среднее? Скользящее среднее рассчитывается по шумам, а как они вводятся в модель, никак не могу понять(. Каой из методов правильный? если второй, можете подсказать, как ввести вторую часть модели arma? Заранее большое спасибо!
Я хочу искренне пожелать Вам здоровья. Пожалуйста, если Вы преподаватель, не уходите из профессии. У нас на протяжении года подобие преподавателя не делало ничего и в конце выдало - решайте как хотите и объясняйте теоретически каждый шаг. Вы меня просто спасли!
Нина дай вам Бог здоровья,все очень понятно объяснили!Спасибо Вам за помощь!
Пожалуйста :)
Ниночка, спасибо огромное! Текстовые объяснения не осилила, а у Вас очень понятно даже для заочницы :)
Спасибо! Я рада, что Вам помог этот видеоурок :)
Очень полезное видео, готовлю себя к новой стезе Data Science - спасибо огромное!
Отличный ролик, в тексте разбирался, мало что понятно было, ваш ролик стал спасением! Спасибо огромное!
Большое спасибо! Очень помогло Ваше видео
Спасибо большое, все очень понятно и доступно
😊 спасибо!
Сделайте продолжение! Пожалуйста!
Спасибо огромное!😊
Благодарю!
спасибо
Спасибо!
❤❤❤
Спасибо большое! Все ясно и понятно! Вопрос 1.: циклическая компонента раскладывается на сезонную и циклическую. По какой методологии тогда можно найти циклическую компоненту? Так же как и сезонную?
Вопрос 2. Если остатки ненормальные, как дальше их них извлечь показали? Спасибо!
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как определить количество периодов, если самый высокий столбец на диаграмме "1"?
Спасибо. Есть ли продолжение темы? Как нам устранить автокорреляцию в модели? Вы это объяснили?
Нина, спасибо большое за урок! Куда отправить донаты, вы мне так помогли!
Я очень рада, что мои уроки Вам помогли :) Напишите мне на почту nina.p.sh@yandex.ru, пожалуйста, я Вам скину координаты для донатов :)
Для перевода донатов donate.stream/donate_5faff71ce0a29
добрый день! в видео вы сказали, что Y=T+S+E, где Е - случайная компонента, но нет никаких расчетов случайной компоненты. как рассчитать случайную компоненту?
Здесь использован метод Фурье?
Здравствуйте. Почему мы пропускаем 2, а не 3 ячейки для скользящей средней?
Здравствуйте. Потому что цикл 4 момента времени. Отступаем половину. 3 будем пропускать при цикле в 6 моментов времени.
@@ryzhik_dreams спасибо. А если 3 момента времени, нужно пропускать 1 ячейку?
@@VanyaTihonov Видимо, одну. С нечетным не было опыта расчетов.
Добрый день Нина. Спасибо за полезные видео уроки. Вы можете дать свой e-mail? Хотел бы поделиться данными временных рядов в анализе расходов коммерческого банка
Добры день. Я не даю свой e-mail. Вы проводите анализ как студент или как сотрудник банка, т.е. как аналитик?
Нина, добрый день! Спасибо за отличные и понятные видео-разборы задач.
Вопрос: как использовать скользящее среднее в авторегрессионной модели? Сейчас перебираю много литературы (из интернета и не только) и не могу понять - надо рассчитать скользящее среднее (по 2 или др. кол-ву месяцев) и ввести его как дополнительную/исключающую переменную в авторегрессионную модель? Или надо воспользоваться моделью arma? Но там не пойму вторую часть - как вводится скользящее среднее? Скользящее среднее рассчитывается по шумам, а как они вводятся в модель, никак не могу понять(.
Каой из методов правильный? если второй, можете подсказать, как ввести вторую часть модели arma? Заранее большое спасибо!
Добрый день! Я не работаю на практике с АРМ. Имею только теоретические знания по ним, поэтому качественную консультацию дать не смогу, к сожалению.
Спасибо вам огромное
Где можно скачать эту таблицу ?
Очень долгий видеоролик. Можно было уложиться в 15 минут.
В настройках есть ускорение видео. Я сама некоторые обучающие видео смотрю на удвоенной скорости.