Це відео не доступне.
Перепрошуємо.
Stata Tutorial: Testing for Autocorrelation Pt. 1
- Додати в
- Мій плейлист
- Переглянути пізніше
- Поділитися
Поділитися
Вставка
Розмір відео:
- Опубліковано 17 сер 2024
КОМЕНТАРІ • 38
Наступне
Автоматичне відтворення
Stata Tutorial: Fixing Heteroskedasticity in OLSMike Jonas Econometrics
Переглядів 27 тис.
Stata Tutorial: Correcting Autocorrelated Errors in OLSMike Jonas Econometrics
Переглядів 25 тис.
Testing for Autocorrelation in Stata Pt. 2: The Breusch-Godfrey TestMike Jonas Econometrics
Переглядів 21 тис.
⚡"УДАЧІ, БАТЯ!": воїни ЗСУ і місцевий мешканець у м. Суджа Курської областіYanina Sokolova
Переглядів 860 тис.
Державний Прапор України підняли на КУРЩИНІ в рф😍🇺🇦💪🏻 #курськ #прапорукраїни #рф #війна #наступТелеканал Конкурент TV - новини Луцька та Волині
Переглядів 432 тис.
Алексей Щербаков разнес ВДВшниковBody Mania
Переглядів 11 млн
😳 Все русские уже знают итальянский?🇮🇹Super Italiano
Переглядів 6 млн
Stata Tutorial: Out of Sample ForecastsMike Jonas Econometrics
Переглядів 21 тис.
OLS Multicollinearity Issues in StataMike Jonas Econometrics
Переглядів 20 тис.
What is autocorrelation? Extensive video!zedstatistics
Переглядів 135 тис.
Stata Tutorial: Breusch-Pagan Test for HeteroskedasticityMike Jonas Econometrics
Переглядів 39 тис.
Time Series Plots in StataMike Jonas Econometrics
Переглядів 31 тис.
Estimating Cross Sectional Regression In Stata with DiagnosticsNoman Arshed
Переглядів 3,4 тис.
Stata Tutorial: Instrumental Variables with Panel Data-BasicsMike Jonas Econometrics
Переглядів 40 тис.
Stata Tutorial: Intro Data Cleaning with Panel DataMike Jonas Econometrics
Переглядів 40 тис.
Econometrics Lecture: Autocorrelation Part 1Mike Jonas Econometrics
Переглядів 3,8 тис.
ЗСУ в Суджі надали місцевій бабусі можливість вільно висловитися про путіна #shorts #суджа #путинАпостроф TV
Переглядів 821 тис.
Jerry Heil & Volodymyr Dantes - ГУБИ У ГУБАХ (ПРЕМʼЄРА 2024)Jerry Heil
Переглядів 1,4 млн
Дон ДОН, Алаудинов и СБЕЖАВШИЕ из под Курска ахматовцы 😁 [Пародия]Юрий ВЕЛИКИЙ
Переглядів 1,2 млн
В ДЕТСТВЕ ОТПРАШИВАЕШЬСЯ НА РЕЧКУ У МАМЫSIDELNIKOVVV
Переглядів 3,8 млн
РЕЙНДЖЕРС - ДИНАМО. Ліга чемпіонів. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯFootball Hub
Переглядів 458 тис.
Кадиров пішов НА ПЕРЕГОВОРИ із ЗСУ? АХМАТівці ТІКАЮТЬ! Київ захоплює НОВІ МІСТА РФ | НОВИНИ СЬОГОДНІУКРАЇНА СЬОГОДНІ
Переглядів 519 тис.
How I Did The SELF BENDING Spoon 😱🥄 #shortsWian
Переглядів 35 млн
Зачем ВСУ перешли границу? Обмен заключенными - шаг к миру? Риск войны на Ближнем Востоке / ШевченкоRTVI Новости
Переглядів 2,7 млн
this vid just saved me. thank you so much, your explanation is so easy to follow, was never even told you could just paste the data code instead of downloading all 40 different data.(still crying though). again thank you Mike.
You've saved my life and my degree, in that order
I´m from Ecuador and this video just saved me!!!! THANK YOU
Thanks Mike. Great job.
Great video! I think k in the statistical table represents the explanatory variable (excluding the constant), hence in the example you were using, it is just 1.
Thanks man i've been struggling with Stata for a while
Glad it was helpful!
Great explanation! Best Regards from Buenos Aires
Thank you!
Amazing professor just have one comment could after uploading any tutorial include in the video description just the links for other tutorials if mentions in the uploded video? Which will ease finding the exact videos
Hi, do you know how I can test for autocorrelation in a panel data with 2Ts?
When i was trying regress uhat on 1.uhat some error occurred.
uhat: factor variables may not contain noninteger values
r(452);
Ahh, the lag operator is the letter “L”, which looks just like a “one” in the stata font. Use “reg uhat L.uhat”.
A very common mistake!
@@mikejonaseconometrics1886 Thank you sir .
Hi Mike! I have cross sectional loan data. I want to test the impact of a unique independent variable X on interest rate. I will control for loan characteristics and borrower characteristics. I also want to control for macroeconomic variables such as unemployment, bond yield etc. my macroeconomic variables are monthly data. Should I use the same test as you used here to test autocorrelation for OLS?
thank you
very welcome!
really helpful video
Hi mike. How do I know whether to use xtreg or xtregar for fixed effects ??
I just liked this tutorial - Great! At the same time, I was wondering if you could recommend a test for autocorrelation in case of cross-sectional data. Specifically, I surveyed employees from one industry - namely the IT sector. Furthermore, I do not analyse
geographical data.
Hi - glad you found the video helpful! It sounds like you might want to investigate "cluster-robust" standard errors for your cross sectional data. This will correct for cases of error correlated across employees in the same sector or region. In stata: reg y x,vce(cluster id). [where id is your sector variable]
Thanks so much for asking this question!
@@mikejonaseconometrics1886 Super clear, Professor!
Thank you :)
You're welcome!
what about autocorelation in panel data ?
Hi - Great Question! The 'xtregar' command will let you run FE or RE with an autocorrelated idiosyncratic disturbance term (www.stata.com/manuals13/xtxtregar.pdf). For panel autocorrelation due to the time-invariant error, FE, RE or cluster robust SE will handle that.
An error comes up after the demand "tsline..." saying "time variable not set, use tsset varname...". What does that mean? The return code is 111.
You first need to create a variable that tracks each observation over time, the easiest of which is 'trend' = 1,2,3, ...etc. try this: 'gen trend=_n'; tsset trend'. Then the commands will work.
@@mikejonaseconometrics1886 Thank you! It worked!
Fantastic work. hats off.
Sir, I have a panel data, T=41, N=16 (T>N).
Dear Prof. When I run "estat dwatson" in Stata, It gives me this error "sample may not include multiple panels"
Please help me to solve it.
The Durbin-Watson test is valid only for pure time series, and does not handle autocorrelation within panel data. There is a command "xtserial" that should work for you, although I do not have a tutorial for it.
Mike Jonas Econometrics thank you dear Prof
Can you share the dataset?
excuse me ‘teacher, can i ask for UNRATE what’s it and what command for creating
UNRATE is the code for US unemployment rate used by the Federal Reserve Economic Database. Use these commands to acquire the data series from within Stata: 'ssc install freduse'; 'freduse UNRATE'
i love you
13:20