Eviews: Birim Kök Testleri -Phillips Perron Testi
Вставка
- Опубліковано 24 вер 2024
- Daha önce de belirtildiği üzere DF testi ve GDF testi hata terimlerinin rassal yürüyüş yani stokastik yapıda olması ve eş-varyans olması gibi bazı temel varsayımlara dayanmaktadır. Philips ve Perron (1988) çalışmasında, DF ve GDF testlerinin varsayımlara uyulmadığında veya serinin yapısal bir kırılmaya mağruz kaldığı durumlarda yetersiz kaldığını öne sürmüşlerdir. Bu durumdan kurtulmak için hata terimlerini düzeltmeyi öngören, parametrik olmayan bir ekleme yapmayı düşünmüşlerdir. Bu düzeltme mekanizması, DF ve GDF modellerinin AR düzeltmeleri içermesinin yanısıra, MA (Hareketli Ortalamalar-Moving Averages) düzeltmelerinin de ilave edilmesi dışında bir şey değildir. Dolayısıyla PP testi bir ARMA (Autoregressive Moving Average) sürecidir diyebiliriz.
Hocam merhaba, koyck model tahminini nasıl yapabilirim
Good
hocam mrb. öncelikle video hazırladıgınız için tşk ederim. size bir sorum olacaktı. ben birim kök testi yapıyorum ADF testinde seri ikinci farkta bile durağan değil çıkıyor fakat PP testinde seviyede durağan çıkıyor hangi testi dikkate almam lazım acaba?
İbrahim bey merhabalar, öncelikle birim kök testi yaptıktan sonra değişkenler arasındaki ilişkiyi için bir yol haritası belirlemek gerek. değişkenleriniz anladığım kadarıyla farklı düzeylerde entegre oluyor. böyle serilerde çalışacaksanız birim kök testlerini yaptıktan sonra ARDL ile yola devam etmeniz. ua-cam.com/video/I5VJm7hGD04/v-deo.html bu videonun başında zaman serileri için izlenmesi gereken yol haritası diye paylaşmıştım. Değişkenleriniz nelerdir ve ne yapmayı düşünüyorsanız bana biraz daha detay verirseniz beraber sizin için bir yol haritası çıkartabiliriz. İyi Akşamlar.
@ hocam ben yüksek lisans öğrencisiyim türkiyenin enerji bağımlı üzerine analiz yapıyorum. sorunlu olan değişkenim kentsel nüfus artışı hızı verisi 1991-2018 yılları arası. adf testinde seri ikinci farkta dahi durağan çıkmıyor fakat, pp ve kpss testinde düzeyde durağan çıkıyor . 1990-2018 olarak ele aldıgımda ise adf testinde birinci farkta durağan pp testinden ise gene düzeyde durağan çıkıyor .size bi sorum daha olacak, 1990-2018 serisi düzgün bir model çıkmıyorsa 1991-2018 verisini alabilir miyim yoksa ne kadar veri mevcutsa almak zorundamıyım .ARDL yöntemini kullanıyorum bu arada.şimdden tşk ederim.
İbrahim bey, yıllık data kullanıyorsanız verileriniz 30 yıl yada daha büyük bir tarihi kapsamalıdır.
Aylık veya 3 aylık veri kullanıyorsanız verileriniz 42 gözlem yada daha büyük olmalıdır. Birinci tavsiyem veri aralığınız yıllık data kullanıyorsunuz sanırım 30 yılın üstüne hatta bulabildiğiniz maksimum veriyi bulmanız.
ikinci olarak ARDL kullanacaksınız biliyorsunuz ki verilerin bazılarını I(0) bazıları I(1) olsa bile bu yöntemde kullanabiliyoruz. durağan çıkmayan serinizde gözlem eksikliği nedeniyle durağanlaşma yüksek derece olur yada hiç olmaz. datalarınızın tarih aralığını arttırın. üçüncüsü bir değişkende mevsimsellik giderilir ve logaritması alınırsa hem serilerdeki aykırı değerler ortadan kaldırılı böylece değişen varyans sorunun çözümü içinde katkı sağlar. böylece durağanlığa daha yatkın hale gelir. son olarak adf-pp-kpss-ng perron, dfgls gibi birim kök testleri uygulayıp diyelimki 3 tanesi I(1) çıkarsa o testlere göre 1. farkta durağan olarak alabilirsiniz.
Son olarak tüm buları yapmadan tavsiyem tarih aralığınız genişletmeniz ve 30 dan daha büyük gözlem elde etmeye çalışmanız. böylece sonuçlarınız daha anlamlı çıakcaktır. herhangi bir sorunda yine haberleşelim. Saygılarımal.
@ çok tşk ederim değerli cvb ınız için . hocam literatürde , türkiye için konuşuyorum 26 yıl , 25 yıl alan analizler bile mvcut ve bu üniversiteler den biri istanbul üniversitesi . yabancı literatür de de buna benzer örneklere rasstlamak mümkün. çalıştığım konu nedeniyle maalesf veri ekskliği yaşıyorum. maaalef türkiyede veri sorunu var. mesela, efektif döviz kuru verisinini kullanmam lazımdı fakat türkiyede sadece 25 yıllık veri mevcut oldugu için alamadım. modelden dışlamak zorunda kaldım. nüfus değişkenide adf testine göre birinci farkta durağan fakat diğer tüm birim kök testlerinde ikinci faarkta durağan çıkıyordu. literatürde bu değişkenide kullanan var fakat sadece adf testine göre durağanlığını incelemişler. diğer testleri yapmamışlar . bence buda son derece yanlış bir şey. son olarak şunu söyliyim ben enerji ithalatı bağımlı üzerine uz
Türkiyede veri elde etmek gerçekten zor özellikle Türkiye ile ilgili verileri. Tezlerde danışman hocalar açıkcası çok ilgilenmiyorlar öğrencileriyle. sizin gibi gerçekten öğrenmek isteyen biri çıkıncada yanlış olan birşeyi doğruymuş gibi yapıp geçemiyor. bu süreçten siz gerçekten öğrenerek çıkarsınız ama yanlışı görmezden gelenler sadece yapmış olmak için yaparlar. Tezini bitirmek için en uygun testleri kullanma diyoruz sanırım buna. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Kolay gelsin.
Hocam 5:14' te boş hipotezi kabul edemiyoruz demişsiniz, fakat serinin hesaplanan test istatistik değeri kritik değerlerden büyük yanlış bilmiyorsam, birim kök var o yüzden kabul ediyoruz değil mi?
PP test istatistiği MacKinnon (1996) üretilen %1, %5 ve %10 yanılma düzeyleri için kritik değerlerden büyük olduğu için yokluk hipotezi reddedilememekte (yani kabul edilmekte) ve GDP serisinin sabitli ve trendli modele göre de birim kök içerdiği yani durağan dışı bir yapıda olduğu görülmektedir. Aslında ben hipotez reddedilememekte diyorum yani hipotez kabul ediliyor. birim kök içerdiğinide söylüyorum. sadece alışkanlık olmuş hipotez kabul ediliyor değilde reddedilememekte diyince sanırım size tam tersini söylüyormuşum gibi gelmiş. teşekkürler.
Evet orada yanlis soylemis