Evaluando normalidad en Stata | sktest & swilk test |
Вставка
- Опубліковано 8 лют 2025
- Este es el tercer tutorial que hago para explicar como realizar las pruebas necesarias para evaluar un modelo de regresión lineal en STATA. El primer tutorial fue de multicolinealidad, el segundo de heterocedasticidad y este es para explicarte cómo hacer pruebas de normalidad del error. Espero que te sea de utilidad.
#NormalidadStata #NormalidadEnStata #Multicolinealidad
Estoy en quinto semestre de la carrera de economía y hasta ahora son los mejores videos de stata que eh visto, muy similar a las clases de mi docente me ayudan a reforzar las clases con sus videos. ;D
Muchas gracias por sus videos he visto varios de usted y son maravillosos, sigo aprendiendo a utilizar stata.. es una excelente profesora :)!
Espero que continue con estos videos tan buenos, me ayudan mucho para entender mejor econometria y a utilizar stata.
Gracias por escribir. Es que casi no tengo tiempo de hacer tutoriales en época de clases. Así que aprovecho el periodo vacacional para compartir con ustedes. Saludos
Lourdes, muchísimas gracias, no calculas cuánto me estás ayudando. Gracias!!!
Súper!! Que bueno que te sirvió!! Suscríbete a mi canal!! Saludos
EXCELENTE TRABAJO. Estos son los mejores videos sobre el tema que he visto
Muchas gracias licenciada. Saludos desde Perú.
EXCELENTE MAESTRA
Muchas gracias por su aporte, estoy aprendiendo no solo stata sino los fundamentos de Econometria
Gracias por compartir sus conocimientos, admiro la manera en que enseña y me ha ayudado bastante a sacar la licenciatura
Gracias por subir el vídeo, me ayuda bastante. Espero suba más
.
Si, claro que sí. Saludos
muy buena la explicación, gracias y felicitaciones
Muy didáctico. Felicidades!!
Muy buen video. Siga haciendo más.
Gracias, sí. Estate a pendiente, saludos.
Gracias infinitas!
Saludos
excelentes explicacion. gracias
EXCELENTE
Muy buenos vídeos siga asi
Muchas gracias tus videos, tengo una consulta acabo de ver tus videos sobre series de tiempo donde se hacen los respectivos tests para evaluar heterocedasticidad, multicolinealidad y normalidad.
eso es suficiente para un análisis de series de tiempo? es necesario evaluar estacionalidad cuando trabajo con 2 o más variables?
Quedo atento a tu respuesta muchas gracias
Muchas gracias por el vídeo, excelente explicación, me gusta la forma en que compartes la información. Me surge una duda referente a las regresiones, en este caso, estoy trabajando con un panel de datos que se tiene que estimar mediante MCO determinado gracias a la prueba de Breusch-Pagan multiplier Lagrange. Mi duda es para presentar una estimación robusta, se hacen los tres pasos igual que en tus vídeos, es decir, multicolinealidad, homocedasticidad y la prueba de normalidad de los errores? Además, no se tendría que hacer un tratamiento de endogeneidad o algo parecido, como cuando utilizas efectos fijos o aleatorios?
Profe muchas gracias por estos vídeos. En el caso de que no haya normalidad en la distribución, naturalmente al corregir la heterocedasticidad y la colinealidad, se logra la normalidad esperada?
le falta el de autocorrelación. Y felicidades son muy didácticos los tutoriales
muchas gracias
Saludos
¿pero si tengo asimetría cero, y curtosis cero, entonces no tiene una distribución normal?
Hola! Muchas gracias por los videos! Tenía problemas de heterocedasticidad y no normalidad de los residuos en mi modelo. En el caso de heterocedasticidad agregué la opción robust a la regresión pero no se como solucionar el tema de la no normalidad de los residuos. Que se puede hacer?
Haz boostrapping...
@@LicLourdesCuellar sería interesante que pudiera ponernos un ejemplo de cómo mejorar la normalidad. Saludos
Con boostraping!
como corregir la normalidad en los errores, para no rechazar la Ho y hacer que el error se distribuya de manera normal
tambien es mi duda como corregir el problema de que los errores nos e distribuyan normalmente
Al hacer sktest error y swilk error no me salio el mismo valor p. En el primero fue 0.1598
y el segundo fue 0.01498, entonces dan resultados opuestos, por que sera?. Tengo otra consulta: para que numero de muestras se puede utilizar el shapiro wilk? he leido que para menos de 50 observaciones y el kolgomorov-S para mas de 50 observaciones, es asi???? gracias.
Hola, yo también leí eso de cuando la muestra está compuesta por 50 o menos datos se usa la de sw
Hola. excelente tutoriales. una preguntita, si mi modelo cumple con los dos supuestos de no multiculianidad y heterocedasticidad, pero no hay normalidad. se podría decir que es pasable el modelo??
Se requiere de normalidad para que cumpla con los supuestos. Saludos
Podrias ayudarme pasandome esa base de datos para poder practicar
Buenas tardes licenciada cuando intento realizar la gráfica del test de Normalidad me sale "Esquema de color no encontrado " sabe a que se debe esto , aparte en la prueba sktest me sale 0.0154 y el de Shapiro salio 0.08421, es posible esto ? . Gracias de antemano por su respuesta.
Muchas gracias, pero lo solucione la normalidad con un jaquer bera que da una aproximación normal, ya que es una serie de tiempo
¿Como se transforma a normal?
Profe una pregunta si el resultado me da 0.0553 los errores están distribuidos normalmente o no?
Vuelve a ver la prueba … si lo explico ! Saludos
Es posible que un modelo tenga multicolinealidad y el error tenga distribucion normal? Es mi caso
Si, es posible. Revisa tus variables independientes a ver si todas son significativas...tal vez eliminando alguna o agregando otras mejore la situación de multicolinealidad