[@AngelRoyo864]

Excelente, este hombre sabe. Muchas gracias.

[@antt5602]

Gracias por el video. Consulta: al corregir la heterocedasticidad (con Huber-White), ¿los coeficientes y el modelo pueden interpretarse?, como si sucede con la transformacion logaritmica (elasticidad).

[@filemonarauzgarcia3954]

Muchísimas gracias mi estimado, excelente explicación, le felicito

[@isaacseguracedillo4601]

Excelente video, felicitaciones

[@MarioRodriguez-tt3vo]

Unas preguntas: ¿Qué problema ocasiona estimar la regresión con el Método de Covarianzas "Huber-White" y el "HAC Newey-West" que usaste al final, ¿sigue siendo confiable la regresión?, ¿tiene problemas de interpretación?, ¿puedes explicar más qué pasa allí? Explicas que es otro método de extimación utilizando una matriz de covarianzas distinta, he ahí donde me perdí.

[@alejandranino274]

buenos dias , una pregunta se puede aplicar el mismo método si en la regresión tengo una variable independiente elevada al cuadrado ? muchas gracias

[@brendasofiahuizaquispe4944]

Muchas gracias^^

[@diegoacevedo9208]

muy buenos videos, estaria bien uno de purebas F y pruebas t
saludos

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Diego Acevedo
Hola! Gracias por la sugerencia. Haré uno al respecto.

[@diegoacevedo9208]

@@LuisFernandoCabreraCastellanos buen dia
la vdd es q hay poca informacion al respecto, seria muy util

[@leidybeltran9856]

por que solo resagas las importaciones?

[@LuisFernandoCabreraCastellanos]

Leidy Beltran
hola! Es muy buena pregunta. De hecho obtenemos la misma corrección rezagando también el tipo de cambio. Puedes probarlo.

[@angelsandoval4612]

¿Cómo corregir heterocedasticidad en un modelo VAR si todas las variables están en log y son I(1)?

[@FelderZone]

a que se refiere cuando dice significativa ?

[@antt5602]

Que se rechaza la hipotesis nula (P_valor0.05)