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Portafolio de Inversión - Parte 4 - Optimizar portafolio de más de 3 activos
Portafolio de Inversión:
Aprenderás a determinar el rendimiento y riesgo de acciones cotizadas en bolsa tanto individualmente como de un portafolio usando datos históricos de acciones que se encuentran en Yahoo Finance. Estará compuesto por 4 partes, en la primera parte aprenderás acerca de como determinar el riesgo y rendimiento de activos (acciones) de forma individual, usando promedios pasados, desviación estándar y coeficiente de variación. En la segunda parte aprenderás como se correlación dos pares de acciones para buscar pares de acciones eficientes. En la tercera parte, construiremos un portafolio de dos acciones de máximo rendimiento y de mínimo riesgo. En la cuarta parte aprenderemos a construir un portafolio de inversión de más de tres acciones, que para nuestro caso tendrá 6 acciones; determinaremos el portafolio de máximo rendimiento y de mínimo riesgo, así como la frontera eficiente de Markowits
Parte I - Portafolio de Inversión Acciones Individuales
ua-cam.com/video/MEhio9Vd_Ls/v-deo.html
Parte 2 - Portafolio de Inversión Correlación entre pares de acciones
ua-cam.com/video/LbZHcpIGAp4/v-deo.html
Parte 3 - Portafolio de Inversión - Optimizar portafolio de 2 activos (acciones)
ua-cam.com/video/zOm3zKEfTOs/v-deo.html
Parte 4 - Portafolio de Inversión - Optimizar portafolio de más de 3 activos
ua-cam.com/video/Teg-YR9ZQq8/v-deo.html
Aprenderás a determinar el rendimiento y riesgo de acciones cotizadas en bolsa tanto individualmente como de un portafolio usando datos históricos de acciones que se encuentran en Yahoo Finance. Estará compuesto por 4 partes, en la primera parte aprenderás acerca de como determinar el riesgo y rendimiento de activos (acciones) de forma individual, usando promedios pasados, desviación estándar y coeficiente de variación. En la segunda parte aprenderás como se correlación dos pares de acciones para buscar pares de acciones eficientes. En la tercera parte, construiremos un portafolio de dos acciones de máximo rendimiento y de mínimo riesgo. En la cuarta parte aprenderemos a construir un portafolio de inversión de más de tres acciones, que para nuestro caso tendrá 6 acciones; determinaremos el portafolio de máximo rendimiento y de mínimo riesgo, así como la frontera eficiente de Markowits
Parte I - Portafolio de Inversión Acciones Individuales
ua-cam.com/video/MEhio9Vd_Ls/v-deo.html
Parte 2 - Portafolio de Inversión Correlación entre pares de acciones
ua-cam.com/video/LbZHcpIGAp4/v-deo.html
Parte 3 - Portafolio de Inversión - Optimizar portafolio de 2 activos (acciones)
ua-cam.com/video/zOm3zKEfTOs/v-deo.html
Parte 4 - Portafolio de Inversión - Optimizar portafolio de más de 3 activos
ua-cam.com/video/Teg-YR9ZQq8/v-deo.html
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Portafolio de Inversión - Parte 3 - Optimizar portafolio de 2 activos
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Portafolio de Inversión - Parte 2 - Correlación entre pares de acciones
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Portafolio de Inversión - Parte I Acciones Individuales
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Qué es el Beta de una acción y cómo calcularlo con Excel - Coeficiente de Beta
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En este video aprenderás qué es el Beta, cómo cálcularlo manualmente y con las funciones de Excel de Varianza y Covarianza; para esto utilizaremos los datos historicos de precios de las acciones de Apple y del índice S&P 500, inicialmente hago todos los cálculos paso a paso y posteriormente los realizó con las funciones de Excel, que son muchos más rápidos y fáciles.
Cálculo del precio limpio y sucio de un bono con cupón regular usando Excel
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En este vídeo aprenderás la forma de calcular el precio limpio y sucio de un bono paso a paso con cupón regular, usando la función de Excel "Precio", la formula del Valor Presente, y descontando individualmente cada flujo. Se muestra una tabla de amortización que puedes usar para demostrar que tus datos son correctos. Te dejo los links de mis videos relacionados a bonos: 1. Financiamiento con d...
Precio Limpio y Precio Sucio de un Bono - Intereses devengados - Conteo de Días con Excel
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En este video aprenderás la forma correcta de conteo de días para los intereses devengados cuando se negocia un bono en fechas intermedias de un cupón; así también aprenderás qué es el precio limpio y qué es el precio sucio y por lo tanto sabrás para finales del video qué valor debes pagar al vendedor de un bono. Te dejo el listado de videos relacionados con los Bonos: 1. Financiamiento con deu...
Rendimiento de un Bono al Vencimiento y a la Recompra - Valuación de Bonos - Rentabilidad
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En este video aprenderás a calcular adecuadamente el rendimiento (rentabilidad) de un bono; determinando un rendimiento anual al vencimiento y y también cuando el bono tiene una cláusula de recompra que puede ejercer el emisor. No olvides dejar tus dudas o comentarios. Te dejo abajo los videos anteriores sobre este tema: 1. Financiamiento con deuda: ua-cam.com/video/G29pIFyuj5g/v-deo.html&t 2. ...
Tasas de Interés y Precio de los Bonos (Valor mercado), a la par, con descuento, con prima, a la par
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En este video aprenderás a entender cómo se relacionan las tasas de interés con el precio de los bonos; también aprenderás a determinar el precio de un bono a la par, con prima y con descuento, tanto con cupones pagaderos de forma anual como semestral. Te dejo otros vídeos relacionados con el tema de deuda y bonos: 1. Financiamiento con deuda: ua-cam.com/video/G29pIFyuj5g/v-deo.html&t 2. Bonos ...
Bonos, características de los bonos, tipos de bonos, cómo funcionan los bonos
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En este video aprenderás qué son los bonos, características de los bonos, tipos de bonos, cómo funcionan los bonos; entre los bonos mencionados están los bonos corporativos, gubernamentales, con recompra, con cláusula de amortización, etc.
Financiamiento con Deuda / Definición y características de la deuda / Deuda a corto y a largo plazo
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Deuda, Deudas, Financiamiento con Deuda: En este video aprenderás sobre la definición de la deuda y las características contractuales de la deuda tales como: Valor principal Pago de intereses. Prioridad sobre utilidades y activos Control de la empresa Garantizadas y no garantizada (revelaciones) Negociables o no negociables (Decisión de venta o de compra) Con protesto o libre de protesto Tasa d...
Classroom para alumnos/estudiantes Video 3 - cancela tu inscripción, visualiza tus cursos, etc
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En este tercer video de Google Classroom aprenderás a visualizar tus clases (cursos), cancelar tu inscripción a una clase, saber donde se guardan tus archivos que compartes con tu profesor. Si aún no has visto los dos videos anteriores, te dejo el link para que completes tu conocimiento de Google Classroom: Video 1: ua-cam.com/video/YSSgZ-E3SIg/v-deo.html&feature=share Video 2: ua-cam.com/video...
Classroom para alumnos / estudiantes Video 2
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Aprende como responder un examen asignado por el profesor a través de google classroom, donde utilizó un formulario de Google. En caso no hayas podido ver el primer Video de Google Classroom para alumnos te dejo abajo el link. En este aprenderás a ingresar, responder tareas, subir archivos, ver tus notas. ua-cam.com/video/YSSgZ-E3SIg/v-deo.html
Google Classroom para alumnos / estudiantes video 1
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Google Classroom es una herramienta para llevar asignar y entregar tareas de forma virtual. En este video aprenderás todo sobre esta herramienta desde el punto de vista del alumno/estudiante: como responder tareas, cargar archivos, responder preguntas.
Estados Financieros V2- Estado Cambios en el Patrimonio - Estado de Flujo de Efectivo Notas a los EF
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En este segundo video sobre Estados Financieros, hablaremos acerca del uso e interpretación Estado Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y de Notas a los Estados Financieros. A continuación, te dejo el link del video uno, en caso no hayas podido verlo aún: Estados Financieros V1- Estado de Resultados y Balance General (Estado de Situación Financiera) ua-cam.com/video/ixwwVCT-hms...
Estados Financieros V1- Estado de Resultados y Balance General (Estado de Situación Financiera)
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Organización legal de las empresas, acciones comunes y preferentes - Introducción a las finanzas V.2
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¿Qué son las finanzas y las finanzas corporativas? - Introducción a las finanzas V.1
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Derecho de Preferencia y de Tanteo y su impacto en las Finanzas - Introducción a las finanzas V. 3
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EPICO, EL MEJOR VIDEO. PROCER
Donde esta el calculo del precio limpio? veo el 115.65 pero no veo la formula??
excelente!
marvilloso sigue ilustradonos con tus conocimientos!!
maravilloso!
Qué bueno. Esto lo estudié hace casi 50 años en la facultad de ciencias económicas de la universidad de Barcelona, pero no teníamos estas herramientas y había que calcular a mano, como se podía. Me trae recuerdos muy felices de aquella época 😊
Tu excel
Espectacular, tenes las hojas de excel q utilizas, en esta serie de videos, para compartirlas? Gracias
Mil gracias por la claridad! ahora me queda super claro! Felicitaciones!
Gracias por tan excelente aportacion :) Dios tengo un trabajo donde contruir una cartera y ando tan perdida, existe alguna forma de contactarte para ayuda y pagarte por supuesto?
Como calculó el precio limpio?
Hola, tienes disponible la plantilla del excel?
Sinceramente felicidades! Nos podrías compartir tu nombre y Linkedin??
Muchas gracias por los videos
se supone que la fecha de liquidación (settlement date) es siempre la fecha del día "hoy" cuando hago el calculo en las plataformas de cotizacion que estan en vivo???(menos en los dias donde el mercado esta cerrado), amenos que no se haya transado ningun bono ese día
Buen día, Qué hacer con un portafolio que el riesgo y el rendimiento este muy por debajo de la frontera eficiente?, tengo más de 5 activos y cuando calculo el Sharpe Ratio me calcula que solo invierta en dos activos. tengo los Beta, los CAPM, PER y el calculo de la frontera eficiente, como puedo balancear el portafolio? ya lo intenté con solver y manualmente, qué puedo hacer?
Excelente los 4 videos... muy claros... grs
Cual seria la interpretación si el coeficiente de variación da negativo ?
que hpta tema mas maluco
Buena contribución al aprendizaje. Felicitaciones 👏
que pasa si no lo me sale el cierre ajustado con cual lo puedo hacer?
Hay un pequeño error en el diagrama que se muestra en el minuto 3:40, puesto que el precio limpio es el precio que se paga en cada inicio de periodo del cupón, y el precio sucio es el precio que se paga en una fecha intermedia entre el inicio y el final del cupón.
La tasa de interés cupón, coincide con la tasa requerida de manera inicial, súper cierto ✨
Podria explicar porque hay diferencia del cálculo en dias entre el método americano y el europeo cuando los dias son 28/12/2019 y 31/01/2020
no entendi lo de restarle 1 "por ser una muestra"..y dejarlo en 58 datos, si en realidad son 59. excelente video de todas formas muchas gracias
Exacto, como no son todos los datos de ese activo tienes que considerar que es una muestra y no una población, por lo que por fórmula debes restarle un 1 a la cantidad de datos. (si estudias el tema, te darás cuenta de que ese menos 1 tiene que ver por el ''sesgo'')
termine de ver el video y creo que te referías que porque uso (r1/r0)-1 y no el (r1-r0)/r0. Se puede hacer de las dos formas.
me ha encantado tio, mira que muchas gracias joder
Excelente primera vez que veo tambien que alguien dice como descargar los datos para el suo
Hola, para considerar más de una acción se tiene qué hacer multiplicar por el número de acciones para obtener esos parámetros estadísticos?
¿Por que tienen la misma serie bonos de diferentes meses? Y ¿por que me pagaron mi primer cupon a solo 14 dias de haberlo comprado?
Muy bueno el video pero debes bajar el volumen del fondo musical, ya que se hace molesto y desconcentra
bIEN EXPLICADO PERO ME GUSTARIA SABER SI EN PROPORCIONES A INVERTIR DA CERO COMO PODRIA HACER UNA ANALISIS SIN DATOS ?
COMPARTE TU PLANTILLA DE EXCEL PORFAA
Muy buena explicación. Gracias
Excelente explicación!
me interesa quiero ver mejor
Hola, me sirvió muchisimo los tres videos, muy claros y fáciles con tu forma de presentar. Pero tengo una duda, estoy recreando el mismo ejercicio y los valores que hoy en marzo 2022 me arroja Yahoo Finanzas son diferentes. Porque será eso? y tome las mismas fechas.
Hola. Gracias por tu pregunta. La variación de una fecha a otra se puede deber a muchas razones y son frecuentes: los precios se publican en una fecha, y posteriormente los actualizan Yahoo por algun ajuste, pueden haber stock.splits (partición de acciones) que ajustan de forma retroactiva, entre otras razones.
una pregunta, cuando se va a hallar el interes no se multiplica el valor nominal por la tasa cupon? no es lo mismo
Recuerda quela tasa de interés de mercado es la tasa deseada por el inversionista. Por otro lado, la tasa cupón sirve para determinar los flujos de efectivo ofrecidos de forma periódica por el bono.
Felicitaciones por la claridad de la explicación.
Y como se puede calcular la tasa de cupón(?) si no dan el monto del capital. Los unicos datos que me entregan es n, i y el precio actual 😰
Se debe revisar qué dice el problema completo. Pues puede ser un cupón con descuento. En este caso no tiene tasa cupón. Ahora bien si hay pagos periodicos, revisa todos los datos y podrías utilizar la formúla pago de Excel
Descarga programa para manejar tu portafolio de acciones ua-cam.com/video/m-37H5Dq-ro/v-deo.html
Descarga programa para manejar tu portafolio de acciones ua-cam.com/video/m-37H5Dq-ro/v-deo.html
Buenisimo loco gracias
Bien explicado, buena metodologia. Gracias por tu aportación, me ha servido mucho entenderle. Espero puedas compartir mas contenido. Excelente DIA¡
muchas gracias, que gran vídeo, mi docente solamente dice, si no entienden algo... investiguen! jejej
No entiendo ¿por qué con el último cálculo llegas al precio sucio y con el anterior llegas al precio limpio? Si en ambos se utiliza el mismo proceso de descuento. En el primero el valor presente de la anualidad y en el segundo cada tipo de flujo de efectivo por separado. Gracias!
perdon, una duda habría alguna forma que compartieras el excel el video?
Excelente video hermano!! Sólo una duda que me causa confusión: Al calcular el WACC para la evaluación de una empresa necesito el Kd (Costo de deuda Bruto, sin muliplicarlo todavía por el escudo fiscal), entonces suponiendo que la empresa sólo tiene bonos emitidos como deuda, ¿el Kd es la Tasa de interés Cupón que paga la empresa por los bonos?, ¿o es la tasa de mercado con que se negocian esos instrumentos en el mercado??... ¿que no se supone que si un inversionista compró el bono a "X" tasa nominal, aunque la tasa de mercado exiga más, la empresa sólo pagará su tasa cupón, y por ende el Kd sería la tasa nominal? Saludos!
Aunque la empresa paga solamente la tasa cupón periodicamente, recuerda que cuando la empresa vendió esos bonos puedo haberlos vendido con descuento o con prima, cosa q proviene de la tasa de mercado. Al final, si haces una tabla de amortización puedes visualizar que lo que realmente paga la empresa es la tasa de mercado con la que vendió el bono, y va abonando los montos ofrecidos a través de la tasa cupón. Espero haber aclarado tu duda
¡Excelente explicación del tema Lic. Jonny!
Tu video me fue muy útil, muchas gracias!
ojala en mi clase de finanzas me lo hubieran explicado así. Excelente video.