Відео

Guten Morgen und danke für das Video. Finde ich gut, dass sowas mal beleuchtet wird aber und bitte korrigier mich wenn ich Falsch liege, in deinen Ausführungen sind ein paar kleine und große Fehler dabei. 1. ATM kriegst du nie die gleichen Prämien für Puts und Calls. Dadurch ändert sich deine Break Even Berechnung, zugegeben für das Beispiel zu vernachlässigen. 2. Du verrechnest Aktienverluste (- 1500 $ in deinem Beispiel) mit Optionsgewinnen (2000 $ in deinen Beispiel) und kommst auf einen Gewinn von 500 $. Das sind aber 2 unterschiedliche Töpfe. Auf die 2k Prämie drückste round about 500 $ Steuern ab. D.h. dein Break Even ist schon viel weiter unten. D.h. du müsstest deine Short Position in den Aktien viel früher schließen und d.h. die Wahrscheinlichkeit das der Kurs wieder gegen dich dreht ist höher. 3. Da sind ganz viele "Was wäre wenn" dabei. Die Aktie darf nicht wieder drehen und das bei ner Aktie wie Nvidia. Die kann innerhalb von ner Woche mal +- 10-20 % machen wenn es dumm läuft. Wenn sie am Anfang explodiert sollte man einen LC haben aber man könnte auch 2 Wochen warten um den LC billiger zu kriegen. Ja wenn ich diese Glaskugel hätte, dann würde ich nicht UA-cam schauen, sondern dann würde mit UA-cam gehören. Bitte versteh mich nicht falsch. Das Video war sehr interessant und ich werde mich mit der Materie noch etwas auseinandersetzen aber eher mit synthetischen Calls und Puts, um zumindest im gleichen Verrechnungstopf zu landen. Aber so wie von dir dargestellt funktioniert das bestimmt nicht dauerhaft. Grüße

Sehr interessant , wie steht es mit einem syntetic Call um die Aktien abzusichern und kein Theta-Verlust zu haben. Ist ja auch fast so als ob du Long und short im selben Konto bist

Ich finde es super, dass du auch immer wieder kleine Konten ansprichst.

Ich gehe mal davon aus, dass 99% der Leute, die das Vid anklicken eine Erläuterung erwarten, wie sie die Posis managen. Übernehme ich das mal: Der Stillhalter ist in der Regel bestrebt, heisse Luft zu verkaufen (= nur Zeitwert, null inneren Wert). Im Umkehrschluss bedeutet dies, er geht immer raus, wenn die Option quasi nur noch inneren Wert hat u. keinen Zeitwert mehr und zwar in der Regel zu jedem Zeitpunkt der Laufzeit. Normalerweise wird er dann Geld verloren haben und wird er die Position in einen Basispreis rollen, wo er widerum nur heisse Luft verkauft.

6:04 geht garnicht .....z.B. Debit Tesla 2000 - 3000 $ wenn ist der Iron Condor; bei kleinen Werten und hoher Vola ein Strangle und bei niedriger Vola ca. zwei Wochen vor den Earnings ein Calendar Call Spread save, der gleichzeitig vom Zeitwertverfall und einem Volaanstieg profitiert.

1.5% Prämie für 14 Tage ist schon per se ein Loser setup. Sowas kann Nike locker an einem Tag weghusten, unabhängig von den earnings. Selbst unterstellt, man wollte die Aktie ohnehin kaufen u. nur noch vorher ein wenig mit short puts rumspielen, ist es sinnfrei. War der Gedanke gut/richtig, bekommt man keinen Einstieg. Edit: Ah ok...einen Otm put...bei nem 86er strike war die Prämie zwar verhältnismäßig gut (in absoluten Zahlen ändert sich nix 1.5%, die Andienungswahrscheinlichkeit war natürlich geringer). Anyway, ich hätte den trade auch ohne earnings nicht gemacht.

Buy high, sell low ? Genial. Ironie off. Hohe Vola bei earnings ? Sucht ein Stillhalter nicht hohe Volas ? Über earnings Optionen zu halten kann Sinn machen, wenn man eine Meinung dazu hat. Zur Not handelt man nur einen Spread (Verlustcap). Was der Hinweis zu 1 Jahr Laufzeit soll, erschließt sich mir nicht. Dort wäre man 4x earnings exposed. Der Haupthinweis fehlt: Wenn du keinen Plan von der Aktie u. kein gedankliches setup hast...ist sowohl die Aktie, als auch deren Derivate für dich sinnlos.

Quelle dafür wäre schön, woher kommt die Info ? Originalquelle, Jens Rabe ist keine Originalquelle. Ich wäre dafür das wir die Verlustverrechnungtöpfe ganz abschaffen und immer am 31.12 alles auf 0 gesetzt wird, würde alles vereinfachen und ausländische und inländische Depots gelichstellen. Habe selber 4 Depots, davon 1 in Zypern und jedes mal fragt mich mein Finanzamt nach einer Verlustbescheinigung, welche es natürlich nur in Deutschland gibt.

Danke für das Video. Sehr gut erklärt. Einen Verbesserungsvorschlage zur Erklärung habe ich dennoch. Du hättest noch erwähnen können, dass der Hedge bei erreichen der 50% TP ja gar nicht mehr nötigt ist und ebenfalls aufgelöst werden kann, bzw. der nächste Hedge vom Tage Splitting nicht aufgesetzt werden muss. Dies erspart einem natürlich massig Hedging Kosten, mit denen man aber im Vorfeld kalkuliert hat. Heißt, in deinem Beispiel sind die 1,5$ an Hedging Ausgaben der maximal Verlust durch Hedging, was aber in den meisten Fällen gar nicht eintritt. Wenn man den Trade jetzt Lettered, kann man nicht mehr benötigte Hedges für die nächste Iteration ebenfalls wiederverwenden. Daher immer das Gesamte Portfolio im Blick haben.

Wenn jetzt noch mifid2 zurück genommen wird, wäre ich zufrieden. Mann hat das doch alles nur zum Schutz der Anleger (nicht Fachkräfte) an der Börse gemacht. Der Olaf als Sparbuch Anleger weiß bescheid, was gut für uns ist.

Ich glaub es erst, wenn es offiziell beschlossen bzw. revidiert wurde.

Dein Anfangsgedanke von 3.000€ mtl. = 36.000€/a: Als Stillhalter leben wir vom Zeitwertverfall. Die konservative Erfolgsquote lt. Tasty Trade ist 25%. Heißt 36K /0.25 /352 Tg/Jahr = 409 Theta/Tg. Mein Durchschnitt liegt bei ca. 200 Theta/Tag, was ich als Vieltrader mit 20k Konto schon sportlich finde. Will heissen: 72k müssen im Trade sein. Bei einer sportlichen Cushion von 60% sind dafür 120k Eigenkapital erforderlich.Tasty Trade empfehlen. 0,1 - 0,5 % Theta vom Nettoliquidierungswert. Dann wären es schon 72K/0,2 = 360k Eigenkapital. Meine Quote ist 0,14. Zusammenfassend halte ich ein Monatseinkommen von einem Prozent des Eigenkapitals für ambitioniert realistisch.

Lass ich dann den SL weg? Wenn dann 10-12 Kontrakte mit unterschiedlichen LZ im Depot liegen und der Markt rauscht ab, dann wird doch eine LongPut gar nicht ausreichen?

Super, damit kann ich den Sinn und Handel von Optionen besser erklären.

Wiedermal ein gutes Beispiel, wozu Optionen alles gut sein können.🙂

@Falco-tp4qm Danke für Deine Frage bezüglich der TAT und 0DTE. Habe das Video nochmal hochgeladen, da das Intro gefehlt hat. Also ich handle nicht mit der TAT. Ist einfach nicht mein Ding. 0DTE-Optionen handle ich derzeit ausschließlich, wenn ich mir das Underlying am selben Tag noch andienen lassen möchte.

Hier wäre es wichtig zu wissen, wie sich die Marginanforderung der Trades im Corona-Crash verändert hat. Wenn es schnell abwärts geht, kann die Portfolio-Marginanforderung bei nackten Optionen schnell unangenehm in die Höhe schiessen. Das kann das Tool nicht simulieren, oder? Ansonsten danke für das schöne Video!

Krass, ich habe so etwas ähnliches, der Hedge funktioniert anders, den versuche ich umsonst zu bekommen, stelle ihn aber je nach Vola scharf. Da hast du im besten fall dann gleich mehrere Puts netto long. Und ich hatte die Überlegung, nach Dr. Beck seiner Philosophie zu gehen und anstatt dieses Grid System, ständig einen cash secured Put 20% unter Markt zusätzlich zu schreiben. Ich muss mir das einmal genau anschauen, vielleicht wäre ein Mix sehr sinnvoll. Denn du hast recht, wenn der Markt 20% einbricht, sind die Preise dieser Puts auch interessant, also wenn man noch schreiben kann. Crashes Since 1928 (S&P500 glaube von Tastytrade): 90 Mal bis 10% alle 11 Monate 41 Mal bis 15% alle 2 Jahre 21 Mal bis 20% alle 4 Jahre 9 Mal bis 30% alle 10 Jahre 3 Mal bis 50% also sehr selten. Aber kommt natürlich vor. Du gehst jetzt direkt vom 50% crash aus, das finde ich gut, weil das grösste Risiko mit einberechnet ist. Ich dachte eben eher daran, einen Notfall Hedge zu haben, aber eher auf noch höhere Prämieneinnahmen zu gehen und ständig Puts zu schreiben, wobei das machst du ja auch oder? Grüsse Dominique

Hi Thomas, danke für das Video und das du dein Wissen so umfangreich teilst. Ich hoffe dein Kanal wird richtig erfolgreich. Ärgerlich ist nur das die Hedgepositionen unter die 20 K Verlustverrechnung fallen. Wann stellst du die Hedgepositionen glatt oder lässt du diese verfallen?

Hallo Thomas, die Logik ist gut nachvollziehbar und ich habe diese Tatsache schon seit einiger Zeit zum Anlass genommen, längerlaufende Optionen eher weit OTM zu schreiben. Nachdem Dein Videokurs noch nicht fertig ist, kann man die Inhalte noch nicht feststellen und somit ist eine (Vor)Bestellung auch relativ schwierig. Ich kann es jedenfalls nicht sagen, ob ich als Fortgeschrittener Optionen Schreiber noch Zielkunde wäre oder ob es doch eher der Anfänger ist. Jedenfalls Danke für Deine sehr nachvollziehbaren Videos und ich freu mich schon auf die nächste Folge.

Ich Verkaufe Short Put (Leaps) auf den IWM (Sept15, 25) mit einem Strike von $130 für 140 Dollar (Risiko 1% pro Trade, Prämie + STP 200%). Eine Woche später bin ich bei einem Strike von $135 / Prämie 150 Dollar, dann wieder bei einem $130er Strike / Prämie 155 Dollar. Hier lehnt aber die TWS meine Order bei einem Strike von $130 ab. Der Grund: "Es darf keine offenen Orders auf beiden Seiten desselben US Optionskontrakts geben"!? Ich kann jeden anderen Strike in der Laufzeit wählen, aber keinen den ich vorher schon einmal gekauft habe. Wie kann man dann eine Strategie fahren, in der die Prämie + 200% STP nicht das Einzellrisiko überschreitet, wenn dann ein anderer Strike gewählt werden muß? Grüße zurück 👍

Schade das ich vor kurzem einen Optionskurs gekauft habe. 😒 Dein Ansatz gefällt mir sehr Gut . 👍

Gute Idee. Ich werde das im Papertrading, mit meinen Regeln mal durchspielen.

Kann ich nur bestätigen! Lernen lernen lernen, die Strategie Umsetzen und wenn es gegen einen läuft weiter machen. Die Wahrscheinlichkeit ist auf meiner (Eurer) Seite. Der Preis für den Videokurs finde ich fair, wenn der Kurs auch das bietet, was du versprichst. ich wünsche dir viel Erfolg. P.S. Als ich letztens ein Video von dir gesehen habe, fragte meine Frau ohne zu sehen was ich schaue: "Was ist den mit Jens Raabe seiner Stimme los"?😆 Ja ja die Sachsen aus Zwickau ...

Der Aktienfinder ist kostenlos? Der von Torsten Tiedt?

Ich habe meine Aktien mit einer perversifikation perversifiziert und zwar Vertikal!

Vielen Dank für das Video! Allerdings habe ich noch nicht verstanden, wie groß der Vorteil hierbei ist. Denn wie im Video erwähnt hat die aktuelle Vola ja kaum Einfluss auf die Leaps. Ich habe gerade mal nachgeschaut, und der VIX auf die Futures bei Laufzeiten zw. 180 u. 240 Tagen belief sich vor dem letzten Fr/Mo um die 17-19. Der Höchststand war dann in der Spitze bei - je nach Laufzeit - ca. 22-24. Hat dieser kleine Anstieg der Vola einen so großen Einfluss auf den Preis der Optionen? Wenn ja, wäre hier mal ein anschauliches Bsp. hilfreich, um den Unterschied zu sehen. Und ist der erwartete Rückgang der Vola die einzige Motivation für solche Trades? Denn schließlich ist das Theta der Langläufer sehr klein. Oder habe ich einen Denkfehler?

Das ist mir auch passiert. Ich hab sie gerollt.

Wo sehe ich in der TWS, wieviel ich für meinen Optionhandel hinterlegen muß? Du haste dem SPY von ca 1300$ bei 120 DTE gesprochen. Danke.

Handelst du hauptberuflich? Wieviel % im Monat sind bei angemessenem Risikomanagement bezogen auf das Handelskonto möglich?