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Thank you for sharing! How can I adjust this sheet to account for investors making periodic investment contributions ? Thank you

Wouldn't you agree that leveraged ETFs are a good option for small-budget traders? For instance, selling puts on UPRO is significantly more affordable if you're assigned compared to selling puts on SPY directly.

I like the MSI strategy. How can we make it automatic that it buys and sells at the correct time without actively checking it daily

May you share the website or tool that you used for creating a strategy like "If Market Sentiment Index (MSI) < 75%, go long on UPRO, otherwise stay in cash".

Nikolaus Harbor

Rolando Orchard

Jakubowski Plaza

Tracey Hill

King that video was so good, thanks

Jayden Port

Kub Causeway

this video would be good if you did the backtesting for multiple decades, not just one

Schneider Ridge

Vernon Mills

Rippin Points

From 1885-2024 a triple leveraged S&P 500 would have returned 9.26%pa with a 99.91% max drawdown while unleveraged S&P 500 would return 9.54%pa with a max drawdown of 83.65. Circuit breakers were introduced to the S&P 500 in 1988. And while from 1989 a x3 S&P 500 would return 14.05%pa vs 11.12%pa, it would suffer a 98.31% drawdown compared to 55.13% for unleveraged. Imagine seeing $100,000 turn to $1690 within a year.

Sharon Lodge

wildly underrated channel, thank you sir

White Melissa Rodriguez Gary Garcia Jennifer

Hartmann Brook

Parisian Springs

Sanford Divide

Langworth Cove

Mary Turnpike

Parisian Islands

I think 3x leveraged etfs have too much risk to be viewed as buy and hold long term investments. I think they should be exclusively: buy and hold until it works investments, which it should eventually. It's a long term investment exclusively for young people and exclusively to make small gains over the S&P 500. Once the 3x leverage beats SPY by a couple percent on a annualized basis you sell, this could take 20 or more years but should eventually happen.

Casper Via

Spencer Locks

Witting Curve

Althea Drive

Mante Pine

Harber Ridges

Logan Lakes

Hey great video, but why didn't you talk about the fees, daily yearly a.s.o

Lewis Barbara Martin Laura Harris Mary

Is it a sound way of calculating a strategy returns to simply add up the returns of the underlying. Imagine the underlying's returns are 1%, 2%, -1% and 3% in 4 days. Also image you were long the first two days and short the last two days. Would it be sound to say your strategy returned 3% on the long side and -2% (3% - 1%) on the short side, and 1% overall?

🎯 Key points for quick navigation: 00:00:00 *📊 Introducción a la estrategia de trading en ETF* - Se presenta un método para backtesting de estrategias de trading cuantitativas utilizando Excel, sin necesidad de software especializado. - La estrategia a desarrollar es una de rotación de ETFs y no de day trading, lo que facilita su implementación. - La importancia de construir una estrategia propia para obtener ventajas competitivas es subrayada. 00:04:10 *🧮 Funciones de Excel para backtesting* - Se explica la función IF en Excel, esencial para la creación del motor de backtesting. - Se muestran ejemplos de cómo utilizar la lógica condicional para gestionar diferentes escenarios de trading. - Se enfatiza la necesidad de validar los datos históricos antes de iniciar el análisis. 00:10:54 *📈 Construcción del motor de backtesting* - Se inicia el proceso de programación del motor de backtesting en Excel, estructurando los datos históricos y creando fórmulas. - La importancia de establecer capital inicial y comisiones siendo clave para la precisión de los resultados es destacada. - Se presentan estrategias para calcular cambios diarios en el capital y el PnL (Profit and Loss). 00:16:10 *📊 Visualización de resultados* - Se muestran técnicas para visualizar los resultados en gráficos, facilitando el análisis de rendimiento de la estrategia. - La necesidad de establecer métricas que permitan comparar el rendimiento de la estrategia contra un benchmark, como el S&P 500, se discute. - Se introduce un método para calcular rendimientos mensuales y anuales, detallando la importancia de tener datos granularizados. 00:24:35 *📈 Métricas de rendimiento ajustadas al riesgo* - Se construye una tabla para evaluar el rendimiento ajustado al riesgo mediante métricas como CAGR, Sharpe Ratio y Maximum Drawdown. - Se promueve la importancia de comparar las métricas de la estrategia desarrollada con las del benchmark para una evaluación más precisa. - Se concluye con la recomendación de profundizar en las métricas de rendimiento ajustado al riesgo a través de otros videos en el canal. 25:38 *📈 Cálculo del rendimiento y métricas de riesgo en el backtesting* - Se presentan fórmulas para calcular el rendimiento y métricas de riesgo, incluyendo la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) y la razón de Sharpe. - Se utilizan datos de precios y rendimientos mensuales para calcular la CAGR y la razón de Sharpe. - Se analiza la correlación de los retornos diarios entre la estrategia y el benchmark. - Se introduce el concepto de drawdown máximo y su cálculo a partir de máximos y mínimos en el tiempo. 30:29 *📊 Visualización de los resultados del backtesting* - Se enseña a crear un histograma para visualizar la duración y severidad de los drawdowns, así como otras métricas clave. - Se elabora un gráfico que refleja las curvas de capital y drawdowns en diferentes colores para su análisis. - Se discuten los pasos para calcular el drawdown máximo y el beta para establecer el nivel de riesgo. - Se crean métricas para mostrar el rendimiento ajustado al riesgo de la estrategia. 34:40 *⚙️ Implementación y prueba de estrategias de trading* - Se presentan ejemplos de estrategias de trading usando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y una métrica propia llamada prima de riesgo de volatilidad de tres meses. - Se muestra cómo calcular el RSI y cómo establecer reglas para decidir posiciones de compra o venta. - Se introduce el análisis de la prima de riesgo y su importancia en la construcción de la estrategia. - Se enfatiza en la importancia de no sobreajustar las estrategias a los datos históricos. 46:01 *📉 Comparación de estrategias y consideraciones finales* - Se comparan dos estrategias, RSI y prima de riesgo de volatilidad, analizando sus métricas de rendimiento. - Se discuten las implicaciones de los resultados obtenidos y se advierte sobre la importancia de no considerar estas estrategias como definitivas. - Se resaltan puntos críticos sobre la contribución de cada activo a la estrategia general y la necesidad de revisar constantemente la estrategia. - Se concluye con una advertencia sobre el riesgo de curve fitting y la importancia de la práctica antes de emplear estrategias en situaciones reales. 00:51:42 *📊 Buenas prácticas para evitar el ajuste de curva* - Es esencial evitar el ajuste excesivo al desarrollar estrategias de trading. - Utiliza múltiples indicadores y no te obsesiones con los umbrales perfectos. - Divide tus datos en conjuntos de datos "in-sample" y "out-of-sample" para probar la robustez de tu estrategia. - Observa el rendimiento de tu estrategia en tiempos difíciles del mercado, como crisis pasadas. 00:54:30 *🚀 Prueba en vivo y cautela en trading* - La prueba en vivo es crucial para validar tu estrategia de trading con confianza. - Usa ETFs de alta liquidez para evitar problemas de deslizamiento y obtener órdenes llenas. - Realiza un "walk forward" para comparar resultados de trading en vivo con los de tus pruebas de retroceso. - Aunque no hay garantías en el trading, seguir estas prácticas puede aumentar tus probabilidades de éxito. Made with HARPA AI

Buy and hold for 10 years with money you do not need. Thank me 10 years later.

Accumulate under 200 day by selling puts and run a covered call campaign full time. Start at a 30 delta and sell in 2 dollar increments down in price. Same for covered calls to the upside so you don't limit the upside by as much

I don't see the problem with volatility. There is an easy and time tested way to bring volatility down: fixed income and rebalancing. You can get whatever risk/reward you prefer by throttling the degree of fixed income investments you have. When you rebalance, you use some of that fixed income to buy more shares when the volatile thing gets slammed, and sell shares when it's riding high to take profits. If UPRO is more volatile than S&P 500, that just means you need more fixed income to get the same results and you still come out ahead.

Are these ETFs good for the wheel option strategy?

Why maximum drawdown even matters except psychologically? I would buy and hold qld and just delete the app and never watch until I retire

Im using buy and hold which I started in May 2024. It is up 23% 15 June 2024.I use stoploss set at trailing 10%. There isn't much risk as the position will close automatically with big dips.

Keep a 15% trailing stop loss order on your investment, when you get stopped out, don't put your money all back in until the price goes up past the 50 day EMA.

💎 VanEck Oil 🛢️ ETF (IAU) 💎

How does a person get this msi index ?

As a thank you for your excellent video, here is the excel function you asked for at 21:20: =INDEX(FILTER($B$6:$B$457; (YEAR($A$6:$A$457) = $E8) * (MONTH($A$6:$A$457) = F$6)); COUNT(FILTER($B$6:$B$457; (YEAR($A$6:$A$457) = $E8) * (MONTH($A$6:$A$457) = F$6)))) In my example, the returns you want are in column B, the dates are in column A, the $E8 is the first year of the column of years in your table and F$6 is the for the values from 1 to 12 that you have to write in the row on top of the months of your table (you can write them in white so that they don't appear if you want). You will have to change my separators to commas to work in your setting. I hope this helps!

You could have use pivot table to get the monthly return

This was really useful thank you!

SSO and QLD are better for peace of mind