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Economia Aplicada
Nicaragua
Приєднався 28 вер 2018
Este es el canal oficial del Dpto. de Economía Aplicada de la Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, Nicaragua.
Este canal tiene como propósito ayudar a la gestión docente de cursos virtuales y bi-modales al facilitar la distribución del material audiovisual producido para las asignaturas que lo ameriten.
Además, a través de este canal, se pretende contribuir a la producción de conocimiento colectivo en las áreas donde los docentes del departamento tengan mayor experiencia.
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Regresión inversa en Stata
El alumno de la licenciatura en economía, Jonathan Braudy, explica brevemente el concepto y ejecución del procedimiento conocido como "Regresión Inversa" en el paquete econométrico Stata.
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Відео
Sostenibilidad de deuda pública Parte 1
Переглядів 8073 роки тому
El profesor Nelson Salazar utiliza el método de Trehan & Walsh (1991) para evaluar si la deuda pública de Nicaragua es sostenible utilizando datos de 2002 - 2019. El procedimiento es realizado en Stata. De acuerdo al procedimiento clásico una serie de deuda sería sostenible si cumple dos condiciones: primero que la Cuasi Diferencia de la serie de la deuda sea estacionaria, y segundo, que la ser...
Curva de laffer para Nicaragua utilizando STATA
Переглядів 1 тис.3 роки тому
El profesor Julio Cardoza, explica de forma resumida el procedimiento para construir la Curva de Laffer con datos de Nicaragua utilizando el software Stata
Análisis de impacto con PyIO Parte 2
Переглядів 2163 роки тому
EL profesor Nelson Salazar, Utilizando la MIP de Rep. Dominicana a 24 sectores, y el software PyIO, se realiza un análisis de impacto donde solo se inyecta una unidad monetaria a un sector clave, para evidenciar como a través de los multiplicadores de la producción, esa inyección inicial en un solo sector, afecta a los demás sectores de la economía
Analisis de Impacto con PyIO
Переглядів 5593 роки тому
El profesor Nelson Salazar, dentro de la temática de Análisis Insumo - Producto, realiza un análisis de impacto básico utilizando el software PyIO.
Filtro Hodrick Prescott en Stata
Переглядів 8 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar describe el uso de los comandos "hprescott" y "tsfilter hp" para extraer los componentes del Ciclo y la Tendencia de una serie anual del PIB en el programa Stata.
Modelos VECM en Stata
Переглядів 7 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar explica los pasos a seguir para especificar un modelo VECM en Stata.
Analisis de Componentes Principales con Stata Parte 2
Переглядів 2,4 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar elabora un ejemplo de Análisis de Componentes Principales con Stata, y explica como como a partir de esta técnica se pueden determinar los "pesos estadísticos" también llamados "importancia relativa" de las dimensiones que componen el indicador. Explicación de los "pesos" inicia en: 07:07
Analisis de Componentes Principales con Stata
Переглядів 8 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar utiliza la técnica de Análisis de Componentes principales para reducir una base de 26 variables a 5 factores y procede a construir un índice compuesto sencillo con los resultados Se utiliza el comando "factor" con la opción "pcf" para llevar a cabo el análisis de componentes principales en Stata. El Análisis de Componentes Principales puede resumirse de la siguiente m...
Test de causalidad de Granger en Stata
Переглядів 11 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar explica como calcular el test de causalidad de Granger en Stata para validar un pronóstico a partir de un modelo VAR de forma reducida
Pronosticos con modelos VAR en Stata
Переглядів 9 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar explica los métodos para realizar pronósticos lineales y dinámicos a partir de modelos VAR de forma reducida con Stata
Modelo VAR de forma reducida en Stata
Переглядів 13 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar explica brevemente como estimar un modelo VAR de forma reducida en el programa Stata. El video explica el uso de los comandos necesarios para estimar el modelo, y pretende ser simplemente una guía instrumental, sin aspiraciones a sustituir el aprendizaje formal de estos modelos. En videos posteriores se explocará como llevar a cabo pronósticos utlizando estos modelos
Modelo SARIMA en Stata
Переглядів 5 тис.4 роки тому
El profesor Nelson Salazar explica brevemente como especificar un modelo SARIMA, también llamado un multiplicative seasonal ARIMA(p,d,q)*(P,D,Q)s model en el programa Stata. El video supone que el estudiante ya esta familiarizado con la especificación ARIMA tradicional y con la metodología Box Jenkings
Unidad 3 - El mercado de trabajo
Переглядів 5474 роки тому
La tabla de contenido de la presentación se encuentra distribuida en el video de la siguiente manera: - Introducción 01:26 - La determinación de los salarios 03:14 - La determinación de los precios 08:38 - El equilibrio del mercado de trabajo 13:53 - Los desequilibrios del mercado de trabajo 16:00 - La producción y el desempleo 17:36 - El corto plazo y el mediano plazo 20:26
Unidad 2 - El mercado de dinero en una economía cerrada
Переглядів 1,8 тис.4 роки тому
La tabla de contenido de la presentación se encuentra distribuida en el video de la siguiente manera: - Introducción 01:17 - La demanda de dinero 04:10 - La oferta de dinero 08:32 - El equilibrio del mercado de dinero 11:54 - Los desequilibrios del mercado de dinero 18:03
Unidad 1 - El mercado de bienes en una economía cerrada
Переглядів 2,3 тис.4 роки тому
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Unidad 2 - La maximización de los beneficios y la oferta competitiva
Переглядів 2,5 тис.4 роки тому
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Unidad 3 - El análisis de los mercados competitivos
Переглядів 2,2 тис.4 роки тому
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Test KPSS para raiz unitaria en Stata
Переглядів 2,5 тис.5 років тому
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Test de Phillip Perron para Raiz Unitaria en Stata
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Multiplicadores Output e Input usando el programa PyIO
Переглядів 1,2 тис.5 років тому
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Análisis de sectores clave usando el software PyIO
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Cargar una Matriz de Contabilidad Social a PyIO
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Efectos sectoriales directos e indirectos (tabla insumo - producto en excel)
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Repaso de matrices para análisis insumo producto en Excel
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Tutorial 2 Qgis para datos economicos
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Tutorial 1 - Qgis para datos economicos
Переглядів 6035 років тому
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hola! como puedo aplica pca para conocer los pesos de las variables de un índice multidimensional?
Tengo una duda Quiero hallar la causalidad de las variables pero si mis variables cointegran. Igual puedo usar el modelo VAR? ...para luego usar la causalidad de Granger?
Es un video con una clase a medias donde no explica la continuación del modelo Var reducido algunos estudiantes como personas que miran el video no conocen de donde sale drop fcast, predict pronostico. Creo yo que debe mostrar el Do.file y compartir el conocimiento si va hacer un video.
Muchas gracias por el video, me ayudó mucho. ¿Cómo podría plantear el impacto de una organización (sus gastos e inversiones) en este ejemplo de la Comunidad de Andalucía?
Hola Nelson, el VECM es estable. Si hay K-variables en tu modelo y r-relaciones de cointegración, entonces habrán K - r módulos unitarios en la companion matrix. En tu caso, tenes 3 variables y 2 relaciones de cointegración; es decir, 3 - 2 = 1 módulos unitarios. El problema es cuando hay más de K - r módulos unitarios. Eso está explicado en la documentación de VEC en STATA. Saludos
Hi, how do I enter Irio 2 region 2 sector data into Pyio?
What if I want to analyze more than 1 region?
Genial video! Nunca comento en UA-cam pero tu vídeo me ha salvado
Enorme maestro! Excelente explicación!
En el test de Dickey Fuller en la Ha= no existe la presencia de raíz unitaria (estacionariedad) y la Ho= existe por menos una raíz unitaria (no estacionariedad).
excente video,,,, estimado sera posible que pueda compartir los datos que se muestran en el video por favor,,,,el excel y el do ...de ante mano muchas gracias ...saludos
Saludos desde Ecuador,......queria saber si de pronto sera posible que me pueda ayudar con los datos que utiliza en el video por favor ¨¨
Muchas gracias. Estaba trabajando con el PIB en años y solamente estaba usando "tsset año" olvidando el ",yearly" y por eso no me cambiaba el tipo de formato
No dices nada de ingresar los datos anuales
Pueden faciliar la base de datos para replicar el ejemplo
why 6.25 . i think 100
Buenas tardes, dónde se puede conseguir PyIO?
6:39 Profe, no se acepta la Ho, esos valores caen fuera del rango...
Muchas gracias, me sirvió mucho
Amigo Tendrás el libro que mencionas? Me ayudarías mucho
La variable ancla debe estar muy relacionada con la variable que se quiera convertir? Habrá algún requrimiento para escoger dicha variable base?
tome su like buen hombre
Usted si explica bien profesor
me salvaste :')
muy buen vídeo!! este esquema es genial para aprender
excelente!!!
Gracias. En otros videos del tema, solo divagan de como calcular p y q. Aquí está claro.
¿Como puedo empalmar si las series en vez de ser anuales son TRIMESTRALES?
Nicaragua no afecta el preci decafé? no del petroleo? no serí aútil haceres respectivo estudio de transmisin de precios antes de sosteer este supuesto?
GRACIIAS!!!!! me salvaste
Dear bro, 'fcast' stata code represent for forecast error? In some papers use forecast error to compute exogenous IRFs. Sorry, i am asking u since i can't listen to Spanish.
Eso esta mas mal, el p value es mayor a 0,05 se acepta la hipotesis nula que dice que la serie es NO estacionaria.
me puede ayudar
Me sirvió muchísimo tu video. Mil gracias ! Salvaste mi tesis
Esta es la literatura utilizada por si la requieren: DOI 10.1007/978-981-10-5218-7_8
Muchas gracias, me ayudaste a clarificar varios puntos.
Donde puedo conseguir el material (word) de lo que esta explicando
Pero si son fechas diferentes y no consecutivas?
hola, no me queda bien la formula de normalizacion al tratar de llevarla a estata, podria pegarnos la formula o la descripcion del do file por aqui, mil gracias
x2 me sale error
Estimado, dónde puedo encontrar el programa PyIO ?
También lo estoy buscando... Lo encontraste?
@@GildrydLM no logré encontrarlo
Si se encuentra en la Universidad de Illinois si mal no recuerdo y hasta tiene un manual, lo pude instalar pero no algo no supe hacer bien y no me agarró la hoja de Excel con los datos.
Hola. La conclusión es errónea. El p-value es mayor a 0.05, por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria. Además, el test statistic es mayor a los valores críticos. Es decir, la serie tiene raíz unitaria (no es estacionaria).
hola, una consulta. Si el vecstable me arroja un valor al margen del circulo unitario como en el video, necesariamente tengo que descartar el modelo???
saludes profesor, será posible me ayude a encontrar el índice general de precios de las materias primas agrícolas'?
Excelente video!! Gracias!!
Primeiramente, parabéns pela didática! Ficou muito bem explicado. Eu tenho uma dúvida, queria saber se pode me auxilar. Queria armazenar em uma variável o gini de cada setor...eu estava tentando fazer assim: by setor: egen ind_gini = inequal (renda_media) mas ele não funciona assim, tens alguma dica? Forte abraço
Oi Felipe, boa noite. Eu acho que vai ter que ser por partes. Num loop, elimina todos os setores excepto um, calcula o inequal, guarda numa matriz o valor que quizer, e continua assim com os outros!
@@dva9905 Então, o que eu consegui fazer para calcular foi o seguinte: egen gini_grupo = group (setor municipios) /// ineqdeco renda, by (gini_grupo ///g gini = r(gini_k) A questão que esse ultimo comando deveria fazer era gerar a variavel "gini" e armazenar os valores da tabela na variavel, mas ela só gera missings...
Excelente!!!
This is a wonderful video, if you can give us in English. Regards
ª
Hola, que libro es el que se sigue?
Hola, me brinda su pdf porfaa?
Buenísimo