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국내 소형주 퀀트투자 전략 <팩터> PER 하위 / PSR 하위 / PBR 하위 / NCAV 상위 / GP/A 상위 / 순이익성장률 상위 / 영업이익성장률 상위 / 매출총이익성장률 상위 / 매출액성장률 상위 <추가옵션> 금융주 제외 / 지주사 제외 / 관리종목 제외 / 적자기업 제외 / 적자기업 제외(년간) / 중국기업 제외 / PTP 기업 제외 / 소형주 하위20%만 팩터에서 각 항목별로 중요도는 동일하게 설정을 했고 해당 중요도가 고려된 상위 20종목을 선정하였습니다. 추가로 옵션을 선택하여 제외할 종목들과 소형주 하위 20%의 시가총액을 가진 종목들만 선정하였습니다. 해당 조건의 주식들을 월별로 다시 소팅하여 리벨런싱하면 20년간의 백테스팅으로는 연 복리 57% 수준인 전락입니다. 1000만원으로 시작하여 매일, 혹은 매주 경과를 쇼츠로 공유드리고자 하며, 최고점 대비 조정을 맞았을때 떨어진 비율인 Max drawdown이 50%에 육박하여 마켓타이밍 전략도 추가하여 리벨런싱 하고있습니다. 마켓타이밍 전략은 따로 쇼츠로 설명드리도록 하겠습니다.

국내 소형주 퀀트투자 전략 <팩터> PER 하위 / PSR 하위 / PBR 하위 / NCAV 상위 / GP/A 상위 / 순이익성장률 상위 / 영업이익성장률 상위 / 매출총이익성장률 상위 / 매출액성장률 상위 <추가옵션> 금융주 제외 / 지주사 제외 / 관리종목 제외 / 적자기업 제외 / 적자기업 제외(년간) / 중국기업 제외 / PTP 기업 제외 / 소형주 하위20%만 팩터에서 각 항목별로 중요도는 동일하게 설정을 했고 해당 중요도가 고려된 상위 20종목을 선정하였습니다. 추가로 옵션을 선택하여 제외할 종목들과 소형주 하위 20%의 시가총액을 가진 종목들만 선정하였습니다. 해당 조건의 주식들을 월별로 다시 소팅하여 리벨런싱하면 20년간의 백테스팅으로는 연 복리 57% 수준인 전락입니다. 1000만원으로 시작하여 매일, 혹은 매주 경과를 쇼츠로 공유드리고자 하며, 최고점 대비 조정을 맞았을때 떨어진 비율인 Max drawdown이 50%에 육박하여 마켓타이밍 전략도 추가하여 리벨런싱 하고있습니다. 마켓타이밍 전략은 따로 쇼츠로 설명드리도록 하겠습니다.